⑴ 基差多頭交易進入交割時,若需對期貨頭寸進行調整,調整越早越好.其適用的情形有 (多選
基差=現貨-期貨×轉換因子
基差多頭是買入國債現貨，賣空期貨。
當轉換因子大於1，（國債價格上漲）的比（期貨×轉換因子下跌）的多，整體再損失，故要平掉部分期貨空頭的倉位，A正確。
D同理。
⑵ 在商品期貨領域中,如果基差為負,要做多頭應選擇什麼合約
基差為負，是什麼意思
⑶ 基差多頭交易
基差的多頭。
就是買近期合約，賣遠期合約。
價格說要調整，怎麼賺錢？
當然是近期價格上漲，所以說選擇A 轉換因子大於1 會使交易更有利。
⑷ 在()情況下,基差絕對值變大對多頭套期保值較多有利
當現貨市場價格漲幅小於期貨市場價格漲幅時，則在基差絕對值變大買入套期保值在正向市場中獲利大於損失，保值者可以得到完全保護。
⑸ 基差多頭交易進入交割時，若需對期貨頭寸進行調整，調整越早越好。其適用的情形有
基差的多頭。
就是買近期合約，賣遠期合約。
價格說要調整，怎麼賺錢？
當然是近期價格上漲，所以說選擇A 轉換因子大於1 會使交易更有利。
⑹ 如果該公司在6月2日不賣出空頭期貨合同而是直接利用多頭期貨合同進行實物交割的話，這樣是不是更劃算呢
這個案例是個買入套期保值操作案例， 其主旨是揭示 基差變動對套期保值效果的影響。 如果單純考慮價格的話 ，理論上按照你所說的 企業 買入期貨合約之後 不平倉賣出 而是選擇到期交割接貨也是可以的，但是在實際操作中 企業要考慮 幾個方面：1 期貨倉單大豆品級質量是否符合企業實際需求 2 大豆交割庫都在大連地區，企業交割操作 考慮運費等成本是否劃算 3 交割結算價 與期貨盤面盈虧 結合後 交割是否有利潤，還是會造成比基差損失10元 更大的虧損。
另外 飼料企業需求的是豆粕 而非大豆。