程式交易不是路

⑴ 程序化交易是怎麼運行的比如介面哪裡來是否和行情軟體和期貨公司掛鉤

不同軟體的程序化交易方式不同。行情介面一般來自行情數據提供商。

⑵ 期貨程序化交易真的能賺錢嗎如果這么好的話，那他們自己不發財啦怎麼可能賣給我們呢

大部分情況是這樣的

1. 你可以讓對方測試，來個5次

2. 可以給他發個5塊錢紅包
   

3. 看看效果怎麼樣

4. 心裡有數了，再決定是否投大錢

5. 真要有好的，你可以推薦給我哈
   

⑶ 我想轉行做程序化交易 不知道我這樣的路對么

程序化交易，重點不在於編程，而在於自己對於市場的理解，有一套自己成熟穩版定的交易策略，你可權以多了解了解現在各程序化交易的軟體側重點，可以自己進論壇，免費給別人寫一些模型，好知道自己缺的是哪一方面的知識，如果你決定要考，建議你還是考金融工程這類的專業，更接近交易這方面

⑷ 期貨用程序化全自動化交易怎麼樣,怎麼收費,有誰用過求解..

CTP固然是期貨程序化交易的一個好東西，但是直接使用其API在上面開發，對++編程語言的要求還是很高的。最近很多朋友問我，像文華財經，交易開拓者，金字塔之類的又是屬於什麼軟體，和CTP又是什麼關系？看來還是有必要寫一寫，為佔大多數的程序化交易入門的朋友解答些疑惑吧~
CTP，綜合交易平台,類似於金仕達行情交易系統，是基於期貨交易所行情交易系統搭建的一個平台，期貨公司選擇了某一個平台後，搭建自己的櫃台系統（中國是不準許個人不通過櫃台直接在交易所交易的），然後文華財經，交易開拓者，金字塔這些軟體就屬於外圍軟體，比如交易開拓者最開始就是基於金仕達的，現在又推出了CTP版本。
由於CTP是完全開放了API的，所以有較高的編程能力的人可以自己寫自己的交易系統，直接在期貨公司的櫃台上跑；而編程能力不是那麼強的人，就用這些更簡單外圍軟體提供的一些「語言」，對自己的交易策略進行程序化編寫。
下面說說效率的問題。毋庸置疑，直接基於CTP開發的程序效率一定更高於用這些外圍軟體開發出的程序。原因有三點：
1.由於外圍軟體將平台的API進行了一層封裝，然後再提供「語言」給開發者，所以程序運行的時候要多一個層次，先調用封裝層，再調用API，所以效率必定低於直接調用API的程序。
2.用這些外圍軟體寫的程序類似於解釋性語言，比如腳本語言，VB那些，他不是直接轉換為機器可讀的二進制代碼，而是轉換成解釋器可讀的中間語言，而基於CTP的API開發的程序是用C++這樣的編譯性語言，可以直接把程序編譯成機器可讀的二進制代碼，因此效率更高。
3.有的外圍軟體產生的交易指令不是直接發向期貨公司的櫃台，而是通過對程序腳本的解釋後，發由自己的交易伺服器，統一處理後，再發向櫃台，據我所知，交易開拓者就是這樣，目的是為了從中收費。這樣，等於多了一條網路路徑，效率明顯降低。當然，這樣也很不安全。
但是，由於用這些外圍軟體上手的門檻較低，對於程序化交易的初學者來說是很好的入門工具，並且由於簡單，開發者可以花更多的精力在策略的研發上。目前也有很多程序化愛好者在使用，所以，我還是多為大家分享一些相關的知識，希望和大家多多交流

⑸ 程式交易的交易優點

程式交易的優點，在於利用電腦化的買賣訊號，杜絕投資人的情緒化反應所導致的不理性下單，並且透過一致性的交易策略，避免追漲殺跌的操作。是故，程式交易主要是用來克服人性因為盤勢所產生的貪婪與恐懼，藉由電腦化的交易工具，來有效遏止人性的缺點，以達到最適的績效。
然而，坊間卻常出現程式交易年報酬100%，200%甚至300%的績效，在令人眩目的外表之下，其背後的實際操作卻常是虧損連連的。探討其原因，不外乎是投資人無法有效實行電腦程式所告知的買賣訊號，造成錯失行情的結果。事實上，程式交易仍有其參考價值存在，投資人若能完全順應電腦程式所告知的買賣訊號操作，程式交易的績效仍然是可以期待的。
一般來說，市場上比較常見的程式交易系統為順勢系統，依照字面來看，順勢系統就是順著盤勢變化做出買賣訊號判斷的一個系統，此種系統的勝率大約有40%~50%，也就是作十次大概會賺四次，而這四次的獲利可以彌補其他六次的虧損，為一種賺大賠小的交易策略。此外，還有震湯系統，一說是逆勢系統，此系統之勝率較高，然而需要搭配停損的機制，否則容易出現長期下來勝率高，總獲利卻是虧損的情況，深究其原因，就在於容易產生賺小賠大的情形。
要建構一個好的程式交易系統，需要電腦程式系統與技術指標的相互搭配在電腦系統方面，Tradestation為目前最強的系統，其最受贊揚的地方在於可以自訂交易策略，並對針對歷史資料來回測與模擬，並可對參數做最佳化的設定。
而在技術指標方面，則須視交易人的交易偏好來制定交易策略，以順勢系統而言，可採用趨勢指標(DMI)或者動量指標(MTM)等技術指標，並且搭配其他交易規則來組成交易策略，而以震湯系統而言，則可採用相對強弱指標(RSI)等技術指標，並且搭配停損機制方為一良好之震湯系統。除了順勢系統與震湯系統之外，另有型態操作系統，然而此系統難度極高，因為每個人對於盤勢之看法不盡相同，是故在撰寫上較為困難，實務上較少採用。
在技術指標抓取上，特別需要注意過度最佳化(Overfitting)的問題。過度最佳化是指一昧追求樣本范圍內的績效最大化，而忽略同樣的參數在樣本外的預測能力。舉例而言，若該樣本是建立在多頭格局下，則在空頭格局下該樣本不見得適用。此外，程式過去的優秀績效並不代表未來的績效也會一樣優秀，因此在建構策略時，須特別注意參數績效的穩定性，如此才可規避過度最佳化的問題。
坊間常有許多標榜超高勝率的程式交易系統，然可能如前述所言有賺小賠大的情況，亦即在震湯行情中可以獲取小利，但是遇到大行情來時的趨勢波段卻會兵敗如山倒。是故，投資人在拿到具超高勝率的程式交易績效表時，必須將交易明細對照線圖，尋找是否因為波段來臨而有大賠的情況發生。此外，具有高勝率的程式交易系統，可能未將交易成本計入，若考量交易成本，則績效將大打折扣，第三，交易次數過度頻繁的程式交易系統會使得交易成本大幅提高，而且交易訊號過多也會造成下單跟不上速度的情況發生，這點亦值得深思。
良好的程式交易系統能否獲利的最大關鍵，在於交易人能否完全配合程式的買賣訊號來操作，雖然程式交易主要是為了克服人性的缺點而產生，但交易人若在交易過程中無法有效遵守程式交易系統告知的買賣訊號來進出場，即使有再好的程式交易系統，仍無法替投資人帶來利潤。是故，當程式交易系統告知買賣訊號的同時，交易者必須完全遵守訊號來進行操作，始能遵循策略目標來獲利。

⑹ 什麼是程式交易

程序化交易又稱程式化交易，是指所有利用計算機軟體程序制定交易策略並實行自動下單的交內易行為。程式化交容易的買賣決策，一般是在計算機的輔助下將市場上各種訊息轉化為程序參數，由計算機來代替人工發出買賣信號，執行下單程序。

⑺ 什麼是電腦程式交易

（1）電腦程式交易指買進、賣出股票（期貨，外匯）的訊號皆來於自電腦。 （2）程式編寫者將其投資理念以電腦語言表示，利用電腦快速運算能力，顯示買賣訊號於電腦熒屏上，交易者只要依據電腦訊號執行交易即可。 我們不否認，專業操作領域里，的確有非常優秀的交易者，諸如價值投資的泰斗沃倫·巴菲特，投機天才大師索羅斯，短線操作冠軍交易員馬提·舒華茲等，都是交易領域耳熟能詳的響叮當的人物，可惜的是，他們都是人，都會面臨情緒高低起伏，生病，與死亡，當這些優異的交易者碰到這類問題時，往往就是旗下基金績效走下坡的時候，因為想要尋覓和他們一樣優秀的操盤繼任者，都是非常困難的。 電腦程式交易其功能主要有兩點： 一.可規避人性心理的弱點 當市場行情巨幅波動或非客觀的市場消息面彌漫時，人為心理易形成恐慌以致誤判行情。或是操作習性包括：過於自信，或沒自信？過於貪心或是容易滿足？老是覺得價格過高，要等回檔才買進，甚至認為漲多了一定會回檔，所以忍不住放空賺短差？賺了錢先出場，賠了守長線 等等。而且這些人性弱點很難克服--江山易改，本性難移，連專業投資者也不例外，所以國外各大基金經理人都習慣採用機械式電腦程式操作法。 二.可增加操盤時效性及准確度 電腦可以即時大量運算並以最短時間找出最合適的買賣點，協助交易者規避以往的失誤點以提高獲利。 1.電腦不預設立場，不會有恐懼，貪婪等情緒。（過多的主觀意願或者偏見往往是你操作不利的主要原因） 2.訊號簡單明了，容易順勢搏取波段利潤。 3.可以追求穩定的投資回報率。 從以上介紹可以看出，電腦程式交易系統的穩定性遠超過人工交易；尤為重要的是，某些電腦程式能夠適用的商品非常廣泛，將使金融商品的操作可以做到『規模化』。操盤邏輯 MPR(t) 電腦程式交易系統完全排除基本分析於外，純粹運用技術(圖形)分析為基礎，作為研判市場進場點的根椐。因此，使用MPR(t) 電腦程式交易系統作為操盤輔助工具的交易者，應了解本系統並不考量任何的經濟數據、新聞、營收數據等資訊，只利用金融工具的市場價格、成交量等數據進行分析運算，測度市場漲跌方向及力道，作為買賣金融工具的信號產生依據。 要在金融操作中取得長期穩定的操作績效，必須以下列幾項因素為前提條件︰ (1) 跟隨趨勢的操作邏輯(Trend-Following Strategy) (2) 合理的風險控管機制(Risk Management, Stop loss Rules) (3) 適當的資金控管規則(Money Management) (4) 嚴格遵守操作紀律，執行客觀的買賣指令(Discipline to follow the signals) 任何事物都並非萬無一失，就電腦程式交易系統而言，也有如下相對弱點： 1.盤整區如果太小，程式一樣無法有效區別大約5%的小型盤整區； 2.電腦程式交易也是輔助的操盤工具，切忌不可過度依賴; 3.當訊號和你認為的操作方向不一致而無法承受，則建議今早退場觀望。

⑻ 程式化交易是什麼期貨程式化交易軟體在哪裡下載比較好

程式化交易其實就是系統交易，用一套規則或演算法來決定：1、交易什麼特徵形態？2、什麼時候買賣？3、買賣多少？

有許多對沖基金都用系統交易的方法來做為主導方式。普通的股票型基金中，嘉實量化也是以類似的方式做交易決策。

成熟的系統交易平台有Collective2.com, Fx-auto.com,zulutrader.com等，我不能直接提供網址了防止網路屏蔽，你自己搜索一下吧。

軟體提供有功能，但程式化的設計還得靠你自己。其實任何程式都還需要人工智慧的輔助，所以你自己對市場的認識也非常重要。

⑼ 程序化交易能不能做到長期穩定賺錢

我根據我這幾年做程序化開發和實盤的經驗說說吧，不過只代表我個人的看法。

我主要用TB做開專發，應該屬算是個人開發能找到的主流軟體平台了。但是單就軟體本身來說，問題依然不少。
我在用TB實盤的過程中，資金波動很大。
後來幾乎同樣的交易策略，改為手工交易（我的是趨勢交易，交易頻度不高），資金曲線反而比較平穩了。

我自己總結，交易的構成主要在於：交易策略 + 資金管理。
但是目前的程序化交易來說，不管文華還是TB，在這二者上都相當的不完善，尤其是在資金管理上，二者都很難寫出一個簡單用excel就可以計算的風控模型。

所以你的問題按照我現在走過的路來看，我給你的回答是：單靠程序化交易賺錢很難，除非你能解決目前主流軟體里的資金管理的問題。

⑽ 程式化（程序化）交易的股票軟體有哪些金字塔我知道，還有別的嗎哪個好些

程序化交易系統是指將設計人員交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。當趨勢確立時，系統發出多空訊號鎖定市場中的價量模式，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。 一句話：極其開放模型(策略)的設計、風險動態管理技術、誤差矯正反饋檢驗准確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個程序化交易系統。

1． 將交易模式系統化：程序化交易的買賣決策完全決定於系統化、制度化的邏輯判斷規則，透過電腦的輔助，將各種訊息轉化為程序語言，藉由電腦來代替人為發出買賣訊號，再根據系統使用者發出的委託方式，執行下單程序。 2． 克服人性的四大心理障礙：排除人為情感因素，用電腦取代人性，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等四大情緒因子。 3． 確保交易方法的一致性：嚴守既定的操作紀律及交易的基本原則，透過電腦將既定的操作規范、獲利以及風險管理等條件寫成程序語言，依程序發出進出場買賣的訊號。

目前國內期貨市場程序化交易軟體很普遍，效果很不錯。股票市場沒聽說過有類似的軟體，反正程序化交易在日後肯定是一個大趨勢。要用就早用，第一個吃螃蟹的總是好賺錢，不是嗎。