期權看什麼指標好

㈠ 上證50ETF期權行情要怎麼看

越有依據和技巧性的分析會可以讓投資者更精準的判斷大盤的走勢，那麼到底要怎麼看呢？不妨參考以下內容：

文章來源於公號：期權知識星球

從上證50和上證指數的走勢對比

期權交易的最終關注點也是在上證50上，上證50主要成分股包括中國平安、工商銀行等，以金融股居多，出於維穩的考慮，大盤下跌，為了更快、更安全的拉升指數便主要資金會流入50成分股。所以上證50對大盤的影響是很重要的。

k線

在很多投資市場，K線都是非常實用的指標，一般來說，投資者通過K線的陰陽和相關組合的不同特點就能分析出行情趨勢。

均線

均線也是常用於判斷行情的技術指標，一般來說，如果行情是上漲，那麼均線應該是上揚的；如果行情是下跌，均線往往就是會往下。

隱含波動率的變化

隱含波動率是衡量期權合約價格是合理的重要指標，用於反映金融資產的風險水平。

如果波動率上漲，那無論是認購期權還是認沽期權，賺的話，會賺的更多；虧的話，會虧的更少。

如果波動率下跌，那無論是認購期權還是認沽期權，賺的話，會賺的更少，虧的話，會虧的更多。

這就是波動率對期權價格的影響，而波動率漲跌的情況，與市場波動的大漲大跌，是同時發生的。

隔夜市場的數據觀察

隔夜市場的數據，其實主要是指來自美股，富時指數和A50這些大盤的數據表現。因為這些股票的開盤時間和A股是有區別的，隔夜的觀察可以為A股開盤高開低開或平開作個大概的預判。

而A股市場和期權之間的聯系，也可分析出在A股出現波動時，期權要如何做單。

㈡ 期權 哪個指標好用

在對期抄權價格的影響因素進行定性分析的基礎上，通過期權風險指標，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對期權價格的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。對於期權交易者來說，了解這些指標，更容易掌握期權價格的變動，有助於衡量和管理部位風險。
Delta值：衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度
Gamma：衡量標的資產價格變動時，期權Delta值的變化幅度
Theta：衡量隨著時間的消逝，期權價格的變化幅度
Vega：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度
Rho：衡量利率變動時，期權價格的變化幅度
這是網路給出的指標，按其說法，都需要關注

㈢ 怎樣用期權做股指的對沖,舉一個具體例子,總滬深300指數

2015年上交所上市第一個境內期權上證50ETF期權，五年來運行平穩有序、市場規模逐步增加，投資者參與積極理性，經濟功能穩步發揮。

近期，上交所、深交所、中金所即將同時推出300期權產品，這是近5年來場內股票期權首次增加標的，股票期權市場也將由此進入發展新階段。

那麼，這三種期權產品各自有哪些主要不同呢？我們進行逐一分析：

本文共931字，預計閱讀時間3分鍾

1、標的不同。上交所滬深300ETF期權標的為華泰柏瑞滬深300ETF，代碼為510300。深交所滬深300ETF期權標的為嘉實滬深300ETF，代碼為159919。中金所300指數期權標的為滬深300指數，代碼為000300。

2、合約單位不同。上交所、深交所300ETF期權對應的合約單位為10000份，即1張期權合約對應10000份300ETF份額，按12月2日收盤價，對應標的名義市值約為3.9萬元。中金所300指數期權合約單位為每點人民幣100元，按12月2日收盤價，1張期權合約對應標的名義市值為38.4萬元。

因標的及合約單位不同，1張300指數期權平值合約的價格要大大高於的300ETF平值期權。

3、到期月份不同。滬深300ETF期權對應月份為4個，即當月、下月及隨後兩個季月，與現在50ETF期權月份一致。中金所300指數期權對應合約月份為6個，即當月、下兩個月及隨後三個季月，比滬深300ETF期權多出了2個月份。

4、交割方式不同。滬深300ETF期權交割方式為實物交割，行權時發生300ETF現貨和現金之間的交割。中金所300指數期權為現金結算，不發生實物交割，扎差計算盈虧後，以現金結算方式交收。現金結算相比實物交割更為便利。

5、買賣類型不同。滬深300ETF期權多了備兌開倉、備兌平倉，可以在持有300ETF同時備兌開倉降低成本，偏好持有現貨的投資者更適合滬深300ETF期權。300指數期權則沒有備兌策略。

6、到期日不同。滬深300ETF期權到期日為每個月的第四個星期三。中金所300指數期權到期日為股指期貨一致，為每個月的第三個星期五。到期日也即當月合約的最後交易日、行權日。

7、流動性不同。3個期權品種單日的未來交易量、交易金額肯定會存在差異，但目前均未上市還無法評估，投資者未來可以選擇流動性較好品種進行交易。

更多細節對比，請查看下方表格：

附表：滬深300ETF期權、300指數情況差異對比表

△ 點擊查看高清大圖

免責聲明：本文內容僅供參考，不構成對所述證券買賣的意見。投資者不應以本文作為投資決策的唯一參考因素。市場有風險，投資須謹慎。

㈣ 賣空指數期權是什麼意思最好舉個例子,謝謝!

這里來面有幾個關鍵名詞：
1.指數：說明源你在做股指期貨交易
2.賣空：說明你預期股指將下跌，所以做賣空建倉操作，
如果指數下跌，你就可以再通過買空操作進行平
倉，從而獲取差額利潤。
3.期權：用定義解釋是很難看懂的，撈乾的說就是給你
買的期貨再買一份保險。你要交一定金額的保險
費，如果你預期的價格走勢正確，你就可以要求
履約按原價買空建倉，之後再平倉了解即可；
如果預期錯誤，你只要不履約就行了，你的損失
只是保險費。
例子就在名詞解釋當中，你再組織一下語言就可以了。

㈤ 哪個軟體可以看到期權的delta、gamma、theta、vega、rho等值

國內無期權，所以沒有軟體可以滿足你去看這些指標，即使是國外的期權這些指標也不會顯示在軟體上，都是機構自己購置計算軟體計算工具根據模型輸入市場數據導出來的，而且這些指標未必對，期權的價格未必會按照這些指標變動

在對期權價格的影響因素進行定性分析的基礎上，通過期權風險指標，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對期權價格的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。對於期權交易者來說，了解這些指標，更容易掌握期權價格的變動，有助於衡量和管理部位風險。
Delta值：衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度
Gamma：衡量標的資產價格變動時，期權Delta值的變化幅度
Theta：衡量隨著時間的消逝，期權價格的變化幅度
Vega：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度
Rho：衡量利率變動時，期權價格的變化幅度

㈥ 如何查看上證50ETF期權行情

如何查看上證50ETF期權行情？首先我介紹一下主流的期權行情查看軟體。

大家在軟體【首頁】→【期權】/【期權市場】就能查看上證50ETF期權和滬深300ETF期權行情了。

圖片來源於公號：期權知識星球

2、券商行情軟體對於50etf期權最新行情的獲取我們一般是通過各大市商的官網查看的，這是的各大市商是指國泰君安證券、中信證券、海通證券、招商證券、齊魯證券、廣發證券、華泰證券、東方證券這八家證券公司的官方網站都可以去獲取到最新行情。

3、金融財經網站除了以上八大市商官網以外，我們在網上搜索其相關資訊時，發現大大小小的金融財經網站也有50etf期權最新行情的獲取，而且這些網站還對每天的行情進行了整理、包含期權攻略和一些基礎知識總結，非常適合期權新手。

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㈦ 股指期權是什麼意思怎樣操作

你好，股指期權亦作：指數期權，英語為：stock index option，是以股票指數為行權品種的期權合約。股指期權相對其他期權來說具有風險小(最大虧損是權利金），盈利大（行使權利後的期貨差價）的特點。

簡單來說，股指期權就是判斷股指期貨的漲跌，只需要付一定的權利金，如果判斷正確，可以賣出權利，獲得權利金收益，或者行使權利，買入股指期貨，平倉後獲得股指波動差價的利潤；判斷損失權利金。

期權是一種能在未來特定時間以特定價格買進或賣出一定數量特定標的物的權利，因此，期權交易是一種權利交易。

股票指數期權（股指期權）是在股指期貨的基礎上產生的，期權購買者付給期權的出售方一筆期權費，以取得在未來某個時間，以某種價格水平，買進或賣出某種基於股票指數的標的物的權利。

期權賣方在收取期權買方所支付的權利金之後，在合約規定時間，只要期權買方要求行使其權利，期權賣方必須無條件地履行期權合約規定的義務。即對於期權賣方而言，除了在成交時向期權買方收取一定的權利金之外，期權合約只規定了其必須履行的義務，而未賦予其任何權利。

*版權申明：本文根據網路資料整理，若涉及版權問題，敬請原作者聯系作刪除處理。文中觀點僅作分享，不代表平台觀點，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。

㈧ 誰有二元期權比較好的看盤指標

指標好的多，能有幾百個，需要一套自己使用得勁的，快樂商品期權中有多種指標的搭配和使用。

㈨ 期權的具體內容

有期權的買賣就會有期權的價格，通常將期權的價格稱為「權利金」或者「期權費」。權利金是期權合約中的唯一變數，期權合約上的其他要素，如：執行價格、合約到期日、交易品種、交易金額、交易時間、交易地點等要素都是在合約中事先規定好的，是標准化的，而期權的價格是是由交易者在交易所里競價得出的。
期權價格主要由內涵價值、時間價值兩部分組成：
1、內涵價值
內涵價值指立即履行合約時可獲取的總利潤。具體來說，可以分為實值期權、虛值期權和兩平期權。
（1）實值期權
當看漲期權的執行價格低於當時的實際價格時，或者當看跌期權的執行價格高於當時的實際價格時，該期權為實值期權。
（2）虛值期權
當看漲期權的執行價格高於當時的實際價格時，或者當看跌期權的執行價格低於當時的實際價格時，該期權為虛值期權。當期權為虛值期權時，內涵價值為零。
（3）兩平期權
當看漲期權的執行價格等於當時的實際價格時，或者當看跌期權的執行價格等於當時的實際價格時，該期權為兩平期權。當期權為兩平期權時，內涵價值為零。
2、時間價值
期權距到期日時間越長，大幅度價格變動的可能性越大，期權買方執行期權獲利的機會也越大。與較短期的期權相比，期權買方對較長時間的期權的應付出更高的權利金。
值得注意的是，權利金與到期時間的關系，是一種非線性的關系，而不是簡單的倍數關系。
期權的時間價值隨著到期日的臨近而減少，期權到期日的時間價值為零。
期權的時間價值反映了期權交易期間時間風險和價格波動風險，當合約0%或100%履約時，期權的時間價值為零。
期權的時間價值=期權價格－內涵價值
3、實值期權、虛值期權以及兩平期權的價格差別
虛值期權和兩平期權的內涵價值為零。
到期日的時間價值為零。 1.股票結算方式
在股票交易中，如果投資者希望買入一定數量的股票，其就必須立即支付全部費用才能獲得股票，一旦買入股票後出現股票價格上漲，那麼投資者也必須賣 出股票才能獲得價差利潤。因此，其結算要求是：交易要立即以現金支付才能達成，而損益必須在交易結束後不再持有標的物時才能實現。在期權市場上，股票類結算方法與此非常類似。
股票類結算方法的基本要求是：期權費必須立即以現金支付，並且只要不對沖部位，就無法實現盈虧。這種結算方法主要用在股票期權和股票指數期權交易中，期權合約的結算與標的資產的結算程序大致相同。
2．期貨類結算方法
期貸類結算方法與期貨市場的結算方法十分相似，也採用每日結算制度。期貨市場通常採用這樣的結算方式。
不過，由於採用期貨類結算方法的風險較大，因此許多交易所只是在期貨期權交易中採用了期貨類結算方法，而在股票期權和股指期權交易中仍採用股票類結算方法。這樣，期權交易的結算程序可以因期權及其標的資產的結算程序相同而大大簡化。 所謂期權合約，是指期權買方向期權賣方支付了一定數額的權利金後，即獲得該的在規定的期限內按事先約定的敲定價格買進或賣出一定數量相關商品期貨合約權利的一種標准化合約， 買方也可以根據需要放棄行使這一權利。期權合約的構成要素主要有以下幾個：買方、賣方、權利金、敲定價格、通知和到期日等。
期權履約
期權的履約有以下三種情況
1 、買賣雙方都可以通過對沖的方式實施履約。
2 、買方也可以將期權轉換為期貨合約的方式履約（在期權合約規定的敲定價格水平獲得一個相應的期貨部位）。
3 、任何期權到期不用，自動失效。如果期權是虛值，期權買方就不會行使期權，直到到期任期權失效。這樣，期權買方最多損失所交的權利金。
期權權利金
前已述及期權權利金，就是購買或售出期權合約的價格。對於期權買方來說，為了換取期權賦予買方一定的權利，他必須支付一筆權利金給期權賣方；對於期權的賣方來說，他賣出期權而承擔了必須履行期權合約的義務，為此他收取一筆權利金作為報酬。由於權利金是由買方負擔的，是買方在出現最不利的變動時所需承擔的最高損失金額，因此權利金也稱作 " 保險金 " 。 在對期權價格的影響因素進行定性分析的基礎上，通過期權風險指標，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對期權價格的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。對於期權交易者來說，了解這些指標，更容易掌握期權價格的變動，有助於衡量和管理部位風險。
Delta值：衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度
Gamma：衡量標的資產價格變動時，期權Delta值的變化幅度
Theta：衡量隨著時間的消逝，期權價格的變化幅度
Vega：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度
Rho：衡量利率變動時，期權價格的變化幅度 標的物不同
期貨交易的標的物是標準的期貨合約；而期權交易的標的物則是一種買賣的權利。期權的買方在買入權利後，便取得了選擇權。在約定的期限內既可以行權買入或賣出標的資產，也可以放棄行使權利；當買方選擇行權時，賣方必須履約。
投資者權利與義務不同
期權是單向合約，期權的買方在支付權利金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，而不必承擔義務；期貨合同則是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。
履約保證不同
在期權交易中，買方最大的風險限於已經支付的權利金，故不需要支付履約保證金。而賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。而在期貨交易中，期貨合約的買賣雙方都要交納一定比例的保證金。
盈虧的特點不同
期權交易是非線性盈虧狀態，買方的收益隨市場價格的波動而波動，其最大虧損只限於購買期權的權利金；賣方的虧損隨著市場價格的波動而波動，最大收益（即買方的最大損失）是權利金，；期貨的交易是線性的盈虧狀態，交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。
作用與效果不同
期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現貨）進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。
操作上國內沒有期貨期權，可以參照一下權證，他是一種簡單的股票期權。期貨的操作就像目前國內3個交易多是品種一樣，世界上各個交易所的交易規則沒有完全相同，但原理是一樣的，你要看你做什麼品種，然後具體學習這個交易的所的規則。 期權交易場所沒有特定場所，可以在期貨交易所內交易，也可以在專門的期權交易所內交易還可以在證券交易所交易與股權有關的期權交易。目前世界上最大的期權交易所是全球最大的期權交易所芝加哥期權交易所(Chicago Board Options Exchange, CBOE)；全球最大的二元期權（Binary Options）交易平台是Meetrader(Meetrader Binary Options )；歐洲最大期權交易所是歐洲期貨與期權交易所(Eurex)的前身為德意志期貨交易所(DTB)與瑞士期權與金融期貨交易所(Swiss Options & Financ ial Futures Exchange, SOFFEX)；亞洲方面，韓國的期權市場發展迅速，並且其交易規模巨大，目前是全球期權發展最好的國家，中國香港地區以及中國台灣地區都有期權交易。國內方面，目前有包括鄭州商品交易所在內的幾家交易所已經對期權在中國大陸上市做出初步研究。
國內如果要進行期權交易可以通過國外在國內設立的一些期權交易平台進行操作。