㈠ 基差交易是什麼意思
基差交易是進口商經常採取的定價和套期保值策略。它是指進口商用期貨市場價格來固定現回貨交易價答格，從而將轉售價格波動風險轉移出去的一種套期保值策略。
舉例如下:
某進口商以基差形式與國外商人簽訂一筆玉米進口合
基差交易
同,價格為12月份期貨價格加上15美分(+15centsoverDec),交貨期為11月份.12月份的期貨價格由進口商在10月10日前選擇。於9月28日，該進口商12月份期貨價格較為合適，遂通知出口商選擇9月28日的期貨價格2.36美元/蒲式耳，另外為轉移價格波動的風險，同時在期貨市場上建立空頭交易部位。11月2日，該進口商在國內尋找最終買主，達成轉售合同，現貨價格跌至2.45美元/蒲式耳，而期貨價格也下降到2.28美元/蒲式耳。進口商在達成轉售合同的同時，在期貨市場以多頭平倉。這樣，現貨賣出基差—現貨買入基差=17—15=2美分。
㈡ 期貨交易是什麼意思啊
期貨是現在進行買賣，在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以專是某種商品例如屬黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。期貨市場最早萌芽於歐洲。
㈢ 調期交易是什麼
調期交易是一種輪番連續投機的方式。期貨交易的調期，就是凈已經到期的內股票由一容個交割
期換到下一個交割期。當股票價格看漲時，投機者就做多頭，以待價格上漲後再賣出，
到交割時就或獲利。如果股價繼續看漲，投機者就通知經紀人將買進的股票賣出，並同
時購進同樣數量的股票，至下一個交割期，實際上是將原購進的股票調換一個交割期，
如果股市跌落，投機者可能折本，在這種情況下，他不甘失敗，寄希望於一下個交割期
，股市可能回升。投機者同樣可以通知經紀人交買進的股票賣出，同時購進等量的股票
待下一交割期交割。這也是一種調期交易。不過投機者既賣又買，經紀人只收取差價和
交易費用就行了，其交易業務將由本期轉至下期帳冊。
㈣ 什麼是期貨交易
期貨交易實際上就是保證金交易，就相當於用杠桿交易是一個道理，只是比例不同而已。
㈤ 什麼是期貨基差交易：
首先抄，你得知道基差是什麼。基差就是現貨價格-期貨價格的值。
其次，要知道基差交易適用於什麼。一般情況下是適用與套期保值與套利交易。
最後，基差值成何種變化的時候，套期保值或套利交易的實現程度是什麼。賣出套期保值與套利，基差走強則盈利。買入套期保值與套利，基差走弱則盈利。基差不變，完全套期保值。
還有不懂得可以hi我。
㈥ 什麼是利差交易
時間回到上世紀90年代中期，情況已經越來越明顯了，日本央行准備在與通縮的戰斗中採取越來越激進的措施。隨後也正是日本央行開啟了央行史上最大膽的貨幣試驗，最終給我們帶來了諸如零利率（ZRIP）和量化寬松（QE）這樣的新概念。
投資者不僅可以預計日元貶值，而且巨大的利差也給這種交易策略以支持，或者用做固定收益那些人的說法，帶來了正利差。在這種情況下，日元需要升值5%才能達到平衡點。
而事實上，在1995-1998年期間，美元對日元匯率從80升至140。由於正利差構成了這一交易策略總回報中的相當大一部分，這一策略很快就被稱為「日元利差交易」（順便提一句，對這段時期日元從80跌至140的美好回憶正是當前許多做多美日匯率的對沖基金背後的支撐因素）。
但直到1998年，日元利差交易在圈外仍然少有人知曉。直到那個時候，這仍然是少數對沖基金和固定收益天才的玩物。然而，就在那一年，俄羅斯違約引發軒然大波，市場看到了這些少數人所承擔的大量風險出現了無序的關閉。從俄羅斯國債到丹麥MBS再到亞洲貨幣，看起來每種資產都由做空日元的頭寸「融資」。LTCM以及那些跟隨他們的華爾街投行自營交易部門處在了漩渦中心。此外，還有許多許多人，比如JulianRobertson的老虎基金，也遭重創。
「利差交易」一詞迅速變成金融領域的通用詞彙，以至於近期任何日元或者其他貨幣的空頭都被一些分析師和股票投資者稱為「利差交易」。
但這是錯的。想想看，如今誰的利率更低？美國還是日本？是的，現在不存在利差。那麼歐洲VS日本呢？同樣也不存在。投資者做空日元僅僅是由於他們下注日元貶值，而非利差的原因。
這意味著這筆配對交易的價格波動相對於利差而言較小。
比如：如果你做澳元與美元之間的利差交易，兩者之間的利差目前約3%。沒有很多利差空間。而盡管近期兩種貨幣的價格波動從歷史標准看非常低，但仍有約10%。這意味著你的回報主要受到貨幣升值/貶值的影響，而非利差。你可以稱這筆交易有正利差，但你不能將其稱作利差交易。
經典的貨幣利差交易來自於之前許多新興市場國家有著固定匯率和高利率的時期，這主要是由於這些經濟體的金融市場很小且缺乏政策可靠性。但如今時代已經變了。在外匯市場領域，已經很少有真正的利差交易。相對於潛在的利差，匯率波動性過高了。近期唯一真正的利差交易的機會出現在債券市場，主要經濟體金融市場的低政策利率和陡峭的收益率曲線
㈦ 什麼是期貨交易
期貨是現在進行買賣，在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某內種商品例如黃金、原油、農產容品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。期貨市場最早萌芽於歐洲。
㈧ 期貨中的點差交易是什麼
點差交易又稱為價差賭注，是一種押注某種特定市場或金融工具在某特定時間買賣價格之間所出現價差的行為。
金融點差交易和期貨及期權具有下列不同點：
點差交易費用經由買賣差價(Bid–offer spread)產生。
點差交易的稅收處理方式不同於證券和期貨。
因為點差交易不受交易所工作小時的限制，所以它更有靈活性。
點差交易屬於櫃台買賣交易。
金融點差交易是金融市場投機的一種方式，和金融衍生市場一些交易類型相仿，在這些交易類型之中，差價合約和點差交易在許多方面非常相似。事實上一些金融衍生交易公司在相同的交易平台上同時推出點差交易以及差價合約服務。和固定賠率投注的另一個不同之處在於，點差交易帶來的收益或損失可以是無限大的，但是交易者可以通過止蝕位縮減虧損數額。
㈨ 什麼是股指期貨價差交易
你好，
投資者經常利用不同市場之間的差價進行套利交易，即利用預期的一個市場相對於另一市場的表現的差別。
㈩ 什麼是基差交易
這個應該復是期貨上的術語。
基差制交易是進口商經常採取的定價和套期保值策略，它是指進口商用期貨市場價格來固定現貨交易價格，從而將轉售價格波動風險轉移出去的一種套期保值策略。用這種方法，進口商在與出口商談判時，可以暫時不確定固定價格，而是按交易所的期貨價格固定基差，有進口商在裝運前選擇期貨價格來定價。一旦進口商選擇了某日的期貨價格，則他同時會在期貨交易所建立空頭交易部位。等到轉售貨物時，進口商再以等於或大於買入現貨的基差價格出售貨物，並在期貨交易所以多頭平倉。這樣，無論期貨價格如何變化，進口商都不會在現貨交易中受到任何損失，而且如果賣出現貨的基差大於買入現貨的基差，進口商還會取得基差交易的盈利。
也有些投機者運用基差進行套利交易。