高勝率量化交易公式

① 通達信公式（返回符合條件當日的最高價）感謝

用下面的公式就可以符合你說的回條件答,
ZT0:=C>=ZTPRICE(REF(C,1),0.1);
ZT1:=IF(ZT0=1,H,0);
X1:IF(COUNT(ZT0,15)=3,FINDHIGH(ZT1,0,15,1),0);
X2:IF(COUNT(ZT0,15)=3,FINDHIGH(ZT1,0,15,2),0);
X3:IF(COUNT(ZT0,15)=3,FINDHIGH(ZT1,0,15,3),0);

② 股票量化是什麼

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數專據中海選能帶來超額收益屬的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

③ 那位高手知道《高勝算交易策略》里的DTOSC指標公式怎麼寫嗎如能不吝賜教，不勝感激！

LC := REF(CLOSE,1);
RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
STRSI:= ((RSI1 - LLV( RSI1,n2)) / ( HHV(RSI1, n2) - LLV(RSI1, n2) ))*100 ;
Senal1:=if(n5=1,ma(STRSI,n3),ema(strsi,n3));
Senal2:=if(n5=1,Ma(Senal1,n4),EMa(Senal1,n4));
Senal1;
Senal2;
80;
20;

指標不是萬能的，沒有內指標是萬萬不能的！容

④ 勝率怎麼算

組合勝率與系統勝率的差值，即為量化模型「勝率差」。勝率差隸屬量化投資范疇。

其數學定義為，在不同角度的金融環境中，統計出歷史時間段內所有樣本中的單個個體呈現出不同的勝率，通過對所有樣本的勝率數學平均，即可計算出系統的平均勝率，而高於系統勝率的樣本所組成的數學模型，在特定金融角度中具備超越系統勝率的特徵，組合勝率與系統勝率的差值，即為量化模型「勝率差」。

(4)高勝率量化交易公式擴展閱讀：

勝率差模型必須建立在全樣本的概率統計上，不依賴小概率事件所呈現的勝率來作為策略依據；從效果看，盡管單筆勝率差提供的利潤很細微，但可以通過高頻交易模式來復制和放大，從而構築一條長期穩定的資產成長曲線。

對於構築勝率差金融模型，是勝率差量化套利模型的核心，需要應用到一些國外成熟的量化技術和理論，包括行為金融學理論，灰分析、語音識別、人工神經網路、支持向量機等量化應用技術。

勝率差的核心套利邏輯，決定了量化交易策略不能靠主觀感覺來管理資產，必須將嚴謹的投資邏輯和思想、直覺等反映在量化模型中，利用計算機來處理大量的歷史信息、總結歸納市場的量化規律、建立可重復使用並反復優化的具備高勝率差的投資模型和縝密的交易策略。

⑤ 波段回調不下破前高交易的量化指標公式怎麼寫

按你說的波段高點和波段低點的計算方法你這圖上畫的也不對啊這明顯macd下面一堆內金叉死叉怎容么主圖上就是個下跌趨勢畫線呢。這明顯不對啊。

編寫選股沒問題但前提是設計的選股條件一定要明確嚴謹。

⑥ 期貨盯盤交易還是自己編公式做量化交易好

無論是自己交易還是跑程序，都需要有自己的交易模型（交易系統）。

選擇程序化交易：考慮模型的盈利曲線、最大回撤等因素。
自己盯盤：考慮時間、自己的性格以及資金量。
本人是系統交易者，比較喜歡程序化交易，打call w信：【dsjfvip10】，交流。

⑦ 求老師幫忙寫下通達信選股公式：上一交易日跌5%以上，今日高開1%以上，一個月內有過漲停，5日均線>10均線

有漲停的
XG:REF(REF(C,1)/C>1.05,1) AND O/REF(C,1)>1.01 AND
COUNT(C= ZTPRICE(REF(CLOSE,1),0.1),20)>0 AND
MA(C,5)>MA(C,10) AND MA(C,10)>MA(C,20) AND MA(C,20)>MA(C,30) AND
MACD.DIF>MACD.DEA AND FINANCE(42)<730;

沒漲停的
XG:REF(REF(C,1)/C>1.05,1) AND O/REF(C,1)>1.01 AND
MA(C,5)>MA(C,10) AND MA(C,10)>MA(C,20) AND MA(C,20)>MA(C,30) AND
MACD.DIF>MACD.DEA AND FINANCE(42)<730;

幾點分選股這時間你自己定,如果寫到公式後,盤後選股有問版題,再有你說的""不用權昨日用上一交易日是有節假日的""這什麼意思不明白.