商業銀行流動性管理指標

『壹』 什麼是商業銀行的流動性管理

商業銀行流抄動性是指商業銀行滿足存款人提取現金、支付到期債務和借款人正常貸款需求的能力。商業銀行提供現金滿足客戶提取存款的要求和支付到期債務本息，這部分現金稱為「基本流動性」，基本流動性加上為貸款需求提供的現金稱為「充足流動性」。保持適度的流動性是商業銀行流動性管理所追求的目標。
管理的必要性
流動性被視為商業銀行的生命線。流動性不僅直接決定著單個商業銀行的安危存亡，對整個國家乃至全球經濟的穩定都至關重要。

『貳』 .衡量一家商業銀行流動性管理是否成功的信號有哪些

流動性風險管理指標:衡量商業銀行流動性狀況及其波動性，包括流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率。
1、流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不應低於25%。
2、核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應低於60%。
3、流動性缺口率為90天內表內外流動性缺口與90天內到期表內外流動性資產之比，不應低於-10%。

『叄』 我國商業銀行流動性監管採用的四項主要指標是( )

A,B,C,D
答案解析：
我國商業銀行流動性監管採用的四項主要指標為流動性覆蓋率、凈穩定資金比例、存貸比和流動性比例。

『肆』 商業銀行通過哪些指標監測流動性

銀監會有一系列的指標檢測流動性，目前有流動性比例、核心負債依存度、流動性缺口率、人民幣超額備付金率、存貸款比例等。

具體公示及指標要求詳見下圖

『伍』 衡量商業銀行流動性大小的指標有哪些

1、現金資產比例。現金資產比例=現金資產／總資產。其中的現金資產包括庫存現金、在中央銀行的清算存款、在其他金融機構的存款。

2、超額准備比例。超額准備比例＝（在央行存款＋現金）一法定準備金。

3、存貸款比例。存貸款比例=貸款／存款。貸款對存款的比例越低，說明用穩定的存款來源發放新貸款（或進行投資）的餘地越大，風險越小。但存貸款比例指標不能反映貸款和存款的結構差別。

4、核心存款與總資產的比例。核心存款與總資產比例=核心存款／總資產。核心存款是那些相對來說較穩定、對利率變化、季節變化和經濟環境變化不敏感的存款。

(5)商業銀行流動性管理指標擴展閱讀：

注意事項：

存貸款比例指標的分子、分母分別為銀行的各項貸款之和與各項存款之和，存貸比率越高預示著銀行的流動性越差，因為這表明相對於穩定的資金來源而言，銀行佔用在貸款上的資金越多，流動性當然越差。相反，該比率越低，則表示銀行還有額外的流動性，因為銀行還能用穩定的存款來源發放新貸款。

資產流動性比率為銀行流動性資產與流動性負債之比。這一比率越高，表示銀行的短期償債能力越強。問題在於銀行的某些流動性資產並不一定能在短期內（通常指一個月）變現，比如應在一個月內到期的貸款未能如期收回，就使得銀行的流動性被虛增。

參考資料來源：網路-商業銀行流動性

參考資料來源：網路-指標

『陸』 商業銀行流動性的衡量方法

又叫流動性指標法，是指商業銀行根據資產負債表的有關數據，計算流動性指標，用以衡量商業銀行流動性狀況的預測方法。
1、資產流動性指標
（1）現金狀況指標(Cash position indicator)。（與流動性正相關）
（2）流動性證券指標(Liquid securities indicator)。（與流動性正相關）
（3）凈聯邦頭寸比率(Net federal position)。（與流動性正相關）
（4）能力比率(Capacity ration)。（與流動性負相關）
（5）擔保證券比率(Pledged securities ration)。（與流動性負相關）
2、負債流動性指標
（1）游資比率(hot money ration)，又稱為熱錢比率。（與流動性正相關）
（2）短期投資對敏感性負債比率。（與流動性正相關）
（3）經紀人存款比率(Deposit brokeage index)。（與流動性負相關）
（4）核心存款比率(Core deposit ration)。（與流動性正相關）
（5）存款結構比率(Deposit composition ration)。（與流動性負相關） 1、公眾的信心
2、股票價格
3、商業銀行發行債務工具的風險溢價
4、資產售出時的損失
5、履行對客戶的承諾
6、向中央銀行借款的情況
7、資信評級

『柒』  商業銀行流動性監管要求流動性比率不得低於( )。

正確答案為：C選項
答案解析：流動性比率=流動性資產余額÷流動性負債余額×100%。商業銀行流動性監管要求該指標不得低於25%。

『捌』 商業銀行流動性監管指標有哪些2017

1.銀行業資產和負債規模穩步增長。
2017年一季度末，我國銀行業金融機構境內外本外幣資產總額為238.5萬億元，同比增長14.3%。其中，大型商業銀行資產總額89.6萬億元，佔比37.6%，資產總額同比增長11.3%；股份制商業銀行資產總額43.9萬億元，佔比18.4%，資產總額同比增長13.8%。
銀行業金融機構境內外本外幣負債總額為220.4萬億元，同比增長14.5%。其中，大型商業銀行負債總額82.7萬億元，佔比37.5%，負債總額同比增長11.6%；股份制商業銀行負債總額41.1萬億元，佔比18.6%，負債總額同比增長13.9%。

2.銀行業繼續加強金融服務。
2017年一季度，銀行業繼續加強對「三農」、小微企業、保障性安居工程等經濟社會重點領域和民生工程的金融服務。截至一季度末，銀行業金融機構涉農貸款（不含票據融資）余額29.2萬億元，同比增長8.9%；用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款）余額27.8萬億元，同比增長14.4%。用於信用卡消費、保障性安居工程等領域貸款同比分別增長27.9%和52.2%，分別高於各項貸款平均增速15.6和39.9個百分點。

3.信貸資產質量總體平穩。
2017年一季度末，商業銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額1.58萬億元，較上季末增加673億元；商業銀行不良貸款率1.74%，比上季末下降0.01個百分點。
2017年一季度末，商業銀行正常貸款余額89.3萬億元，其中正常類貸款余額85.8萬億元，關注類貸款余額3.42萬億元。

4.利潤增速有所回升。
截至2017年一季度末，商業銀行當年累計實現凈利潤4933億元，同比增長4.61%，較上季末上升1.07個百分點。2017年一季度商業銀行平均資產利潤率為1.07%，同比下降0.12個百分點；平均資本利潤率14.77%，同比下降1.15個百分點。
風險抵補能力繼續加強。2017年一季度末，商業銀行貸款損失准備余額為28236億元，較上季末增加1560億元；撥備覆蓋率為178.8%，較上季末上升2.36個百分點；貸款撥備率為3.11%，較上季末下降0.03個百分點。
2017年一季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）加權平均核心一級資本充足率為10.79%，較上季末上升0.04個百分點；加權平均一級資本充足率為11.28%，較上季末上升0.03個百分點；加權平均資本充足率為13.26%，較上季末下降0.01個百分點。

5.流動性水平保持穩健。
2017年一季度末，商業銀行流動性比例為48.74%，較上季末上升1.19個百分點；人民幣超額備付金率1.65%，較上季末下降0.68個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為67.74%，較上季末上升0.13個百分點。

『玖』 新巴塞爾協議的框架下，流動性風險監管指標包括哪些

新巴塞爾協議的框架下，對於銀行流動性監管有四個主要指標，即：流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、貸存比和流動性比例。

1、流動性覆蓋率旨在確保商業銀行在設定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現障礙的優質流動性資產，並通過變現這些資產來滿足未來30日的流動性需求。

計算公式：流動性覆蓋率=優質流動性資產儲備/未來30日的資金凈流出量

2、凈穩定融資比例是金融危機後巴塞爾委員會提出的另一個流動性監管指標，用於度量銀行較長期限內可使用的穩定資金來源對其表內外資產業務發展的支持能力。該比率的分子是銀行可用的各項穩定資金來源，分母是銀行發展各類資產業務所需的穩定資金來源。

根據中國銀監會2011年關於中國銀行業實施新監管標準的指導意見，商業銀行的凈穩定融資比例均不得低於100%。

3、貸存比，即銀行資產負債表中的貸款資產占存款負債的比例，又稱存貸比。影響貸存比變化的主要因素包括國家對銀行貸存比的上限管理（會逐步放開）、國家針對貸款增速實施的宏觀調控政策、存款由於利率變動或居民拓寬投資理財渠道（如居民將存款更多地投向股市就會提升銀行貸存比）、以及各家銀行不同的資產質量狀況和經營策略等因素。

4、流動性比率是最常用的財務指標，它用於測量企業償還短期債務的能力。其計算公式為：流動性比率=流動資產/流動負債，其計算數據來自於資產負債表。一般說來，流動性比率越高，企業償還短期債務的能力越強。一般情況下，營業周期、流動資產中應收賬款數額和存貨的周轉速度是影響流動性比率的主要因素。