動能交易者

『壹』 什麼是動能

動能
物體作機械運動所具有的能量。
物體由於運動而具有的能叫動能引 (kinetic energy) 它通常被定義成使某物體從靜止狀態至運動狀態所做的功。它的大小是運動物體的質量和速度平方乘積的二分之一。
定義：物體由於運動而具有的能量，稱為物體的動能。它的大小定義為物體質量與速度平方乘積的一半。
因此，質量相同的物體，運動速度越大，它的動能越大；運動速度相同的物體，質量越大，具有的動能就越大。
經典物理中：
動能公式是：m為物體質量，v為速度
愛因斯坦在相對論中對上式進行補充
完整的公式是：
Ek=m0C^2/√(1-V^2/C^2)-m0C^2
m0是靜止質量
W=Ek2-Ek1=△Ek①動能是標量；
②動能具有瞬時性，在某一時刻，物體具有一定的速度，也具有一定的動能，動能是狀態量；
③動能具有相對性，對不同的參考系，物體速度有不同的瞬時值，也就具有不同的動能，一般以地面為參考系研究物體的運動。
E總=mvs X m0vo
s=1/2at^2 + v0t
E增=E末 —E0
E增
vt=—————
mo設A是物體的開始點 ， B為物體的終點. vo是初速度 A(X1,Y1) B (X1,Y2)
物體的動能為E=VmL<ab>
其中m為變數，物體的由於運動m值不斷的增大 m屬於[ mo , +∽]
設V0 不變
L<ab>=v0t=√A(X1-Y1) ^2+B(X2-Y2)^2 L不斷增大
當物體在地球上 而且靜止時的動能
E=vTvGm
vT是地球自傳速度
vG是太陽的引力速度
二設物體做圓周運動的動能
E=movor^2π 用於太陽引力對地球的動能
E=movoS
S是物體的面積
三物體的立體動能
E=movoVT
VT是物體的體積
太陽對地球引力動能E=VTmovo
VT=4πR^3/3
編輯本段說明
動能是標量，無方向，只有大小。且不能小於零。與功一致，可直接相加減。
動能是相對量，式中的v與參照系的選取有關，不同的參照系中，v不同，物體的動能也不同。
質點以運動方式所儲存的能量。但在速度接近光速時有重大誤差。狹義相對論則將動能視為質點運動時增加的質量能，修正後的動能公式適用於任何低於光速的質點。（參見「靜質量」、「靜質量能」） 。
沖量
①沖量是力對時間的積累效應。力對物體的沖量，使物體的動量發生變化，而且沖量等於物體動量的變化量。
②在碰撞過程中，物體相互作用的時間極短，但力卻很大，而且力在這短在的時間內變化十分劇烈，因此很難對力和物體的加速度做准確的測量；況且這類問題有時也並不需要了解每一時刻的力和速度，而只要了解力在作用時間內的積累作用和它產生的效果。這類問題，雖然原則上可以用牛頓運動定律來研究，但很不方便。為了能簡便地處理這類問題，就需要應用沖量這一概念。
編輯本段動能定理
力在一個過程中對物體所做的功等於在這個過程中動能的變化。
合外力(物體所受的外力的總和,根據方向以及受力大小通過正交法能計算出物體最終的合力方向及大小) 對物體所做的功等於物體動能的變化。
表達式：
w1+w2+w3+w4…=△W=Ek2-Ek1 （k2） （k1）為下標
△W=(1/2)×m×Vt^2-(1/2)×m×Vo^2 （其中Vt為末速度，Vo為初速度。）
其中，Ek2表示物體的末動能，Ek1表示物體的初動能。△W是動能的變化，又稱動能的增量，也表示合外力對物體做的總功。
動能定理的表達式是標量式，當合外力對物體做正功時，Ek2>Ek1物體的動能增加；反之則，Ek1>Ek2,物體的動能減少。
動能定理中的位移，初末動能都應相對於同一參照系。
1動能定理研究的對象是單一的物體，或者是可以看成單一物體的物體系。
2動能定理的計算式是等式，一般以地面為參考系。
3動能定理適用於物體的直線運動，也適用於曲線運動；適用於恆力做功，也適用於變力做功；力可以是分段作用，也可以是同時作用，只要可以求出各個力的正負代數和即可，這就是動能定理的優越性。
編輯本段提出定義者
科里奧利是對動能和功給出確切的現代定義的第一個人。他把物體的動能定義為物體質量的二分之一乘以其速度的平方，而作用力對某物體所做的功等於此力乘以其克服阻力而運動的距離。
實驗
探究動能大小與那些因素有關？
猜想：質量（m），速度（v）
實驗方法：（1）控制變數法，（2）轉換法
觀察方法：通過觀察木塊被小車推動的距離的遠近來比較小車動能的大小
實驗過程：（1）控制小車質量，而通過改變小車在斜面上不同高度，從而改變小車運動到水平面上時的速度
（2）通過控制小車在斜坡上同一高度下滑從而使不同質量小車到水平面時速度相同
實驗結論：物體質量相同時，物體運動速度越快，動能越大。
物運動速度相同時，質量越大，動能越大。

『貳』 有人在中國嘗試過動量交易策略嗎

動量交易策略，即預先對股票收益和交易量設定過濾准則，當股票收益或股票收益和交易量同時滿足過濾准則就買入或賣出股票的投資策略。行為金融意義上的動量交易策略的提出，源於對股市中股票價格中期收益延續性的研究。 動量投資策略的主要論據是反應不足和保守心理，研究認為動量交易策略能夠獲利，存在著許多解釋：一種解釋是，「收益動量」，即當股票收益的增長超過預期，或者當投資者一致預測股票未來收益的增長時，股票的收益會趨於升高。因此，動量交易策略所獲得的利潤是由於股票基本價值的變動帶來的。另一種解釋是，基於價格動量和收益動量的策略因為利用了市場對不同信息的反應不足而獲利。收益動量策略是利用了對公司短期前景的反應不足一一最終體現在短期收益中;價格動量策略利用了對公司價值有關信息反應遲緩和在短期收益中未被近期收益和歷史收益增長充分反應的公司長期前景。

『叄』 為什麼動量交易選5分鍾

一 . 5分鍾動量交易系統的設計原理 ­ 外匯市場是一個波動非常大而且非常頻繁的市場，照搬股票市場的操作方法簡直是誤人子弟。目前，筆者認為符合外匯市場波動特點的交易方法是混沌交易法和海龜交易法。筆者在研究和運用混沌交易法的過程中，用奧卡姆剃刀原理將混沌交易法簡化、提煉、總結出更符合交易心理，操作性更強的交易系統——5分鍾動量交易系統。 ­ 混沌交易法的三個指標是：鱷魚線、AO指標（動能指標）、AC指標（加速度指標）。筆者通過研究總結，用20均線來跟蹤趨勢，代替了鱷魚線，用MACD的柱線代替AO指標（動能指標），用MACD的信號線代替AC指標（加速度指標）。指標簡化了，但是操作性更強，更容易把握。 ­ 根據多位交易員和MT4自動交易編程測試，是一個能長期穩定獲利的交易系統，有交易員用5分鍾動量交易系統花一個月的時間創造了賬戶資金翻10倍的記錄。筆者不能保證每個使用這個交易系統的人都能100%的盈利，但是筆者可以斷言，當你能靈活使用5分鍾動量交易系統的時候，必能減少你的虧損。 ­ ­ 二 . 5分鍾動量交易系統的指標參數 ­ 1 . 蠟燭線（K線） ­ 2 . 20期移動平均線（MA 20） ­ 3 . MACD (12,26,9) ­ ­ 三 . 操作方法 ­ 當K先上穿20均線約10點，同時MACD柱線從下上穿0軸（柱線由綠變紅）不超過5根柱線，開倉做多。 ­ 初始止損設在離20均線下方20點的地方。當價格上漲到等同止損點值時（如果是30點止損，則應30點盈利平倉）平掉一半的倉位，剩下一半的倉位繼續持有。 ­ 如果K線不下穿20均線20點，就一直持持有剩下的1半倉位，用來實現「讓利潤奔騰」。當K線下穿20均線超過20點，則平掉剩下的全部倉位。 ­ 圖列 ­ 如上圖所示，當歐元/美元的價格上穿20均線的時候，如果這時候MACD柱也從下上穿0軸不超過5根，即可考慮做多，入場價格在高於20均線10個點的地方1.4126入場做多。止損設在20均線下方20點的地方，即1.4096止損。（在20均線上方10點做多，是防止假突破，操作時20均線上方10點只是一個參照）
當價格上漲到1.4156，盈利30點時平掉1半的倉位，剩下1半的倉位只要價格不下穿20均線20點，就一直持有多頭，直到價格跌破20均線20點，在1.1895的地方平掉所有的倉位，獲利69點。
「截短獲利，讓虧損奔騰」一直是交易者難以克服的弱點，筆者曾見過連續好幾個月都穩定盈利的交易者，因一次沒有嚴格止損，最後所以的盈利瞬間化為烏有，甚至導致本金也虧損的情況。設計這個交易系統的的時候，筆者充分考慮到交易者想兌現盈利的沖動，當盈利點等於止損點的時候，兌現1半利潤，用留下的一半的倉位去實現「截斷虧損，讓利潤奔騰」。
上圖是做空英鎊/美元的操作，當價格從上下穿20均線，同時MACD從上下穿0軸即可做空，此時設置72點的止損。（止損設在20均線下方20點是一個參照，英鎊/美元等波動大的貨幣止損空間可以設置大些）
做空以後，期間價格波動沒有高過20均線20點，當價格跌到1.6461的時候，盈利72點，平掉一半的倉位，繼續持有另1半的倉位。

從上圖可以看出，剩下的一半倉位在持倉的過程中，價格上穿了20均線，但是不到20個點，所以繼續持有空頭，當價格到1.6323時，價格上穿均線超過了20點，平掉剩下的所有倉位，獲利210點。
《5分鍾動量交易系統》是一個簡單實用，易掌握的交易系統；系統介紹了什麼時候入場、如何止損、如何出場，還考慮到交易者急於兌現盈利的心理，在交易過程中兌現一半利潤，用另一半倉位來實現「讓利潤奔騰」。交易系統體現了「出場比入場更重要」的思想，很多書上基本都用大量的篇幅來介紹如何入場，卻很少介紹如何出場，真是本末倒置。本交易系統體現了「盈利減倉」的交易思想，「盈利加倉」的方法簡直就是誤人子弟，外匯市場的短線波動非常大，每天的波動空間決定了不能夠在盈利的基礎上加倉的操作方法。
好的交易方法還要有好的操作者才能實現盈利。建議讀者先用模擬交易3個月，確定能盈利後，再到真實帳戶中進行交易。另外筆者從多年的外匯交易中發現，外匯市場和股市一樣，漲的慢跌的快，筆者更喜歡用《5分鍾動量交易系統》來做空；在歐美股市開盤時，國際對沖基金一般都會對匯市進行洗盤，筆者喜歡在歐洲股市和美洲股市開盤後1小時進行交易，這時候出現的機會比較容易把握。

『肆』 動量交易策略的局限

動量/反向策略應用局限性：動量/反向策略的理論假設是市場並不總是有效的，通過模型開發、大勢研判和個股選擇可以獲得超常收益，而且對於優秀的投資者來說，這種超常收益在一定程度上是持續的。從技術層面上看，一方面隨著這種零成本的套利策略的普及，動量/反向現象將消失;另一方面動量/反向策略必然結果是頻繁的交易，大量的交易成本抵消動量/反向策略的贏利。

『伍』 怎麼用動能指標分析股票的買賣點

動能指標 (momentum)：動能是衡量價格變動的速度。它是一個總稱。就如同「水果」包括蘋果、桔子、葡萄等，動能也涵蓋許多個指標，例如，變動率(ROC)、相對強弱指標（RSI）、平滑異同平均指標（MACD）與隨機指標。每種指標都有不同特徵，但解釋上的原理都相同。動能指標依據的價格變化的百分比，而非變化的多少。顯然，它是一種震盪指標。

應用方法：
超買區域是一種賣出的先期信號，超賣區域是潛在買入信號區域。短期的動能對短期價格的變動比較敏感，而長期的動能線則能對價格有平滑作用。交易者必須注意，動能線波動過快能夠產生過多的信號，無可避免得也會帶來過多假信號。

動能指標是正數時伴隨的是價格趨勢上升，動能指標是負數時伴隨的價格趨勢下降。交易者用零線的上下穿越來判斷買入和賣出信號。交易者還須注意的是，買入和賣出信號需要結合價格趨勢方向。如果價格趨勢向上，以買入信號進行多頭操作。價格趨勢向下，以賣出信號進行空頭操作。

動能線的另一項作用是判斷價格波動的加速度。如果動能指標是正值並且在上升，意味著價格正在向上加速。如果動能指標在零線上方下降，意味著價格處於上升趨勢的減速階段（或者稱為調整）。因此，零線以及動能線的正負應當結合一起運用來判斷價格的上升下降，調整或者加速。

這些可以慢慢去領悟，炒股最重要的是要掌握好一定的經驗和技術，平時多去借鑒他人的成功經驗，這樣才能少走彎路、最大限度地減少經濟損失；在經驗不足的情況下可以像我一樣用個牛股寶手機炒股去跟著牛人榜里的牛人去操作，他們都是經過多次選拔賽精選出來的高手，跟著他們操作相對來說要靠譜得多。希望可以幫助到你，祝投資愉快！

『陸』 動能交易法真的能賺錢嗎

動能交易都比不上馬丁格爾交易法

『柒』 動能指標的應用方法

超買區域是一種賣出的先期信號，超賣區域是潛在買入信號區域。短期版的動能對短期價格的權變動比較敏感，而長期的動能線則能對價格有平滑作用。交易者必須注意，動能線波動過快能夠產生過多的信號，無可避免得也會帶來過多假信號。
動能指標是正數時伴隨的是價格趨勢上升，動能指標是負數時伴隨的價格趨勢下降。交易者用零線的上下穿越來判斷買入和賣出信號。交易者還須注意的是，買入和賣出信號需要結合價格趨勢方向。如果價格趨勢向上，以買入信號進行多頭操作。價格趨勢向下，以賣出信號進行空頭操作。
動能線的另一項作用是判斷價格波動的加速度。如果動能指標是正值並且在上升，意味著價格正在向上加速。如果動能指標在零線上方下降，意味著價格處於上升趨勢的減速階段（或者稱為調整）。因此，零線以及動能線的正負應當結合一起運用來判斷價格的上升下降，調整或者加速。

『捌』 價值投資和量化有哪些交集

其實從大類上來說，策略只有兩大類，價值（Value）類和動能（Momentum）類。

價值類投資篤信的是市場可以發現一個投資標的物價值並且價格會相應地反應出這個價值。這就是傳統的基本面投資，在Quant Trading中，這對應的是Mean-Reversion類型的策略，只不過在量化交易中，投資的標的物也許在市面上並不存在，而需要組合已有的投資標的物而創造一個新的投資標的物，典型的例子是配對交易（pair trading)。而大部分量化資管的策略，說的天花亂墜，其實大多從Fama-French的三因子模型開始，而這些因子不就是基本面投資者在看的數據么，只不過量化交易用的是統計方法切入而已。

但是任何有市場經驗的人都知道，價格和價值是有偏離的，其實反過來說，如果沒有的話，哪裡來那麼多交易量呢？在短期內，甚至在長期，資產價格偏離其價值都是常有的事情，通過發現潛在的趨勢並盈利的方式，就是動能類策略，交易者賭的是現有的趨勢會繼續持續下去。傳統的技術分析方法都是此類策略，所有的技術指標都在尋找或者確認趨勢（trend）,所以動能類策略跟趨勢跟蹤類策略（trend following)策略大同小異。而量化交易中很多通過計算機實現的動能策略，例如很早之前就出現現在仍然有不少人在使用的海龜交易策略就是其中的典型。

『玖』 什麼是動量交易策略

動量交易策略，即預先對股票收益和交易量設定過濾准則，當股票收益或股票收益和交易量同時滿足過濾准則就買入或賣出股票的投資策略。行為金融意義上的動量交易策略的提出，源於對股市中股票價格中期收益延續性的研究。
動量投資策略的主要論據是反應不足和保守心理，研究認為動量交易策略能夠獲利，存在著許多解釋：一種解釋是，「收益動量」，即當股票收益的增長超過預期，或者當投資者一致預測股票未來收益的增長時，股票的收益會趨於升高。因此，動量交易策略所獲得的利潤是由於股票基本價值的變動帶來的。另一種解釋是，基於價格動量和收益動量的策略因為利用了市場對不同信息的反應不足而獲利。收益動量策略是利用了對公司短期前景的反應不足一一最終體現在短期收益中;價格動量策略利用了對公司價值有關信息反應遲緩和在短期收益中未被近期收益和歷史收益增長充分反應的公司長期前景。