這個要看你做的品種了 貴金屬的滑點可以允許大一些 農產品的滑點要小一些 如果是趨勢交易系統 滑點可以大一些 如果是做震盪行情的交易系統 滑點要求要小一些
❷ 如何鑒別期貨程序化交易系統的好與壞求解答
文章來源: 智冠豐銀程序化 在運用趨勢交易系統時模型是具體的發送指令者，交易模型由各類計算機語言編寫而成，它關乎著投資者能否長期盈利的關建地位，因此正確的認識與識另一款期貨趨勢交易系統的好壞尤為重要。智冠豐銀將多年來對程序化交易模型的研究結果現與大家分享。 首先我們要將交易系統的種類區分開來比較，趨勢交易系統與日內交易系統不能同比，在下文中我們再著力講述《日內系統的選擇與鑒別》 。從程序化軟體上來分目前大體分為文華財經與交易開拓者兩款主流，做為一款以固定手數交易的期貨趨勢交易系統（交易手數人工調整）來講我們認為使用文華財已經可以達到要求，做為波段交易通常的盈利比列一般都是較大的，盡管文華財經是採用市價發單會帶來滑點，但我們可以想到通常波段交易的盈利或虧損一單都在千元或萬元以上，一兩個點的滑點並不會影響整體的交易結果。而一款正常的趨勢交易系統一年的交易次數在50到100次間，這也並不會由於滑點對年終的利潤形成較大的影響，對於普通的期貨交易者來講文華財經以通俗易懂的界面是最佳的選擇。期貨趨勢交易系統一年交易多少合適？ 智冠豐銀認為一個趨勢交易系統以波段交易為主，交易次數太少不付合實際的交易，說明止損大，不能抓住更小的波段。一月一次則一年12次試問誰會持倉這么久？人們選擇期貨就是為了短線靈活的交易方式，但交易次數如果太多則說明交易成本會太高，加上滑點很不可取。並且這種交易模型在震盪行情中會反復開倉形成較大的資金回轍。我們認為一年交易50-100次間較為適當。如何識別一個期貨趨勢交易系統的有效性？ 很多朋友在選擇模型時只關注測試曲線平穩與否與盈利大小這是很不正確，如果一個模型的測試曲線過於平均是有刻意優化的成份！只是為了給別人展示看的，過於優化的模型因為所有的參數都是針對測試的這段行情，因此在以後的行情中會出現較大的虧損，因為未來的行情千變成化。而我們追求的趨勢交易系統必須具有一定的自適應功能，能夠適合行情變化而自動做出調整。同樣我們可以這樣來檢驗：一個完整的趨勢交易系統它是一個優質的交易策略，它應適合多個品種，如果一個模型能適用相近的較多品種和周期那則說明這是一個真正的好策略。也證明了交易策略的有效性。（不含未來函數）趨勢交易系統應測試多久？ 關於交易模型測試並不在於測試的長久，要以測試的交易次數為標准，因為有些模型選擇的周期較大，只用時間來衡量是不科學的，一個趨勢系統理論上測試越多越好，但都會受到歷史數據的限制，一般有50次測試交易，再加以上兩條的標准大體就是推斷出一個期貨趨勢交易系統的有效性了。新手如何使用期貨趨勢交易系統？ 對於一個程序化交易新手來說首先要克服心理這一關，要改掉從前自已的交易習慣從而按信號來交易，既使信號的交易方向與你分析的完全相反你也只能按信號來交易（當然現在的軟體都可以自動完成交易），程序化交易最忌諱就是不能嚴格的執行每一單交易，如果你確實對自已手中的交易模型沒有十足的把握擔心會對自已造成損失，又想體驗交易模型的量化結果我們建議您可以用最低的倉位來運行這個交易模型，這樣一點盈虧自已總不會在意的。對於新手來說選擇良好的進場機會最為重要，一般情況下當交易模型連續虧損幾單後進場最理想（具本連虧幾次視模型而定），因為經過短期的回轍後風險已充分的釋放，接下來可能就是不斷的盈利交易，也會使投資者更有信心。三個月或半年過後你會發現賬戶的盈利已累積到了一定比列，這時您對模型也有更多的了解，可以適當的增加倉位以達到更大的盈利。 總之確定一個交易模型的有效性後就需要我們堅持連續的執行指令才會達到盈利的目的，趨勢交易模型換言之就是一個賺大虧小的工具，誰想追求只賺不虧誰就會是輸者，誰越怕虧錢誰反而在賺小虧大。一個優質的交易模型它正是一個賺大虧小的工具而已。
❸ 如何建立穩定期貨均線交易系統
期貨交易的前兩三年是最好學的時候，可能公交車上也看書，走路也看書。覺得自己道理都懂了，也交易了一些品種，但總感覺還是混混沌沌，交易無門。下面就分享一下我個人簡歷交易系統的過程。系統，開始很長時間都不知道什麼意思，後來總結，就是有進場出場信號，資金管理。第一要了解各個周期之間的關系。比如日線十日線，小時就是40,30分鍾就是80 線 15分鍾就是160線，5分鍾就是480線。
第二步要放棄一根均線闖天下的念頭，之前10-60日線都用了，但是往往這個品種好用，那個就不好用了。這是心裡追求完美的心思在作怪。所以同時也要放棄追求完美。單個周期去測試不同均線參數，在單個周期里，歷史統計中，肯定有一根均線是最優參數，即使我們找不到，相近也可以。
第三步，經過了解周期，應該知道了一大波行情下來，可能5分鍾用根大均線就相當於框住了一大段行情，雖然五分鍾小，但是走起大行情來，時間也是很長的。這個可以自己去測試，下面圖是五分鍾和15分鍾不同均線舉例。用博弈大師，5分鍾基本上可以看到一兩個月的行情
第四 就要去做細活了，期貨也是細致活，不是上去就能賺錢，所以要統計，有些統計看看就能知道大概是盈利還是虧損。比如60分鍾設個120，這絕對是大概率賺錢的。但是有的品種在五分鍾里一根大均線就很好用。
選定品種，開始交易。資金管理以統一倉位，不加倉，不減倉，因為行情既然不可預測，那麼加減倉應該都以新開倉來對待。進出場信號為大小均線金叉死叉。比如螺紋30分鍾144日線（這里只是舉例，具體用哪根均線是自己經過統計得來的。）
❹ 怎樣建立期貨交易系統
我知道如何建立，我是專業程序員，可以幫你建立的
❺ 期貨交易系統如何建立
建立交易抄系統
首先要確定自己的交易哲學，也就說你要明確你用哪種理論支持你的交易。
其次，根據你的理論確定你的交易策略。
再次，以你的策略為基礎，制定你的交易進出的方法和計劃。
然後，把買入和賣出信號固化，形成模式
最後，用程序表達出來。
❻ 期貨交易系統如何做
1、交易系統要盡量簡單
我們最開始做交易的時候，都會把交易系統設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。
但隨著時間的推移，我們會逐漸發現再完美的交易系統也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。
我最初的交易系統用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。看起來沒有一點毛病。但是使用起來卻出現了一些問題。
尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，我往往會猶豫不決，放棄吧，有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄吧，不知道該如何開倉。
最後我就把三重時間框架改成了兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。並且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助於提高執行力。
2、交易系統要能夠過濾無效走勢
我覺得衡量一個交易系統是否優秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。
投資者如果不加甄別的什麼走勢都做，那麼就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執行止損，也會損失一些試單成本和手續費，還把自己的心情弄得很糟糕。
因此我認為，交易者建立交易系統的首要目標，就是要把那些無效走勢過濾掉。當然不可能全部過濾掉，可以過濾掉一大部分。剩下的走勢也會有很多假突破、趨勢流產的現象。
但是通過嚴格的止損可以把虧損降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到贏多輸少。
當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統發出的信號。那麼再好的交易系統也變成了擺設。所以交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統，還應該加強內心的修煉，讓自己盡量的遵守交易系統，這樣才能保持良好的交易成績。
❼ 期貨高手是怎麼建立自己的交易系統的
一般來說，期貨高手的交易系統包括三個要素，一、技術體系：可以是基於傳統技專術屬指標的，也可以是基於資金分析和BBD的（例如：天狼星期貨軟體）；二、資金管理體系；三、風險管理體系。所有的期貨高手都不是「野生」的，都是經過大量實戰練就的。
❽ 如何測試期貨交易系統
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我編寫的程序抄:(雖然結果襲不行,但程序正確)
// //後為文字說明，編寫模型時不用寫出
MA8:=MA(CLOSE,8); //8個周期收盤價的簡單移動平均
MA21:=MA(CLOSE,21);//21個周期收盤價的簡單移動平均
CROSS(MA8,MA21),BK;//當MA8上穿MA21時，發出買入開倉交易指令
CROSS(MA21,MA8),SK;//當MA21上穿MA8時，發出賣出開倉交易指令
(CLOSE-MA21)>100,BP;//
(MA21-CLOSE)>100,SP;//