Ⅰ 掉期交易應如何計算
掉期率報價法與另一種報價法不同，銀行首先報出即期匯率，在即期匯率的基礎上再報出點數(即掉期率)，客戶把點數加到或從即期匯率中減掉點數而得到遠期匯率。
在掉期率報價法下，銀行給出點數後，客戶計算遠期匯率的關鍵在於判斷把點數加到即期匯率中還是從即期匯率中減掉點數，其判斷原則是使遠期外匯的買賣差價大於即期外匯的買賣差價，因為作為銀行來說，從事外匯交易的利潤來源主要就是買入賣出外匯之間的差價，在遠期外匯業務中銀行所承擔的風險要比從事即期外匯業務的風險大，因而也要求有較高的收益，表現在外匯價格上就是遠期外匯的買賣差價要大一些。如下例：
例3.3 2004年某月一客戶向銀行詢價時，銀行用掉期率標價法報出遠期英鎊價格：
Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。
考慮30-day的遠期匯率情況，試用加法，遠期匯率為1.7542／53，買賣差價為0.0011，大於即期外匯的買賣差價(O.0010)，可判定加法是對的；再試用減法，遠期匯率為：1.7538／47，買賣差價為0.0009，小於即期外匯的買賣差價，判定減法是錯的；同理可得出90-day的遠期匯率也應採用加法，而對180—day的遠期匯率，嘗試的結果表明應採用減法。上述結果可重新表述如表1。
英鎊匯價表
外匯交易類型 銀行買價 銀行賣價
即期 1.7540 USD 1.7550 USD
30-day 1.7542 USD 1.7553 USD
90-day 1.7568 USD 1.7580 USD
180-day 1.7510 USD 1.7530 USD
通過上例可以看出，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數低於斜線後邊的點數時，應把掉期報價的點數加到即期匯率上，此時若是在直接標價法下，表現為遠期外匯升水；若在間接標價法下則表現為遠期外匯貼水。相反，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數高於斜線後邊的點數，應把掉期報價點數從即期匯率中減掉，此時在直接標價法下,表現為遠期外匯貼水，在間接標價法下則表現為遠期外匯升水。
Ⅱ 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務交易報價是什麼
（一） 各貨幣遠期結售匯及人民幣與外幣掉期價格跟隨市場價格實時波動回。
（二） 違約答和展期價格也跟隨市場波動。
（三） 擇期交易報價應按照擇期區間內不利於客戶的最差價格進行報價。擇期提前違約視為固定期限交易，報價原則按固定期限交易報價。
（四） 總行報價分為系統報價和直接詢價兩種類型。
系統報價是指對於低於一定金額的交易，總行在系統中向分行發布雙邊報價，分行資金部門根據總行報價制訂對客報價。
直接詢價是指對於高於一定金額的交易，對客戶報價前分行資金部門應向總行交易員進行電話詢價，分行根據總行報價水平制定對客報價。
對於大額詢價交易分行資金部門應及時告知總行交易是否成交，若未能及時確定成交，總行將不給予價格保留的保證。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
Ⅲ 根據GBP/USD匯率報價,若客戶做賣即期/買3個月遠期美元的掉期交易
①GBP/USD 3個月遠期匯率1.6754/69 對客戶有利的即期成交價為1.6773，遠期成交價為1.6769
②USD/DEM 1個月遠期匯率 1.6507/1.65165 USD/DEM 3個月遠期匯率 1.6495/1.6505
對客戶有利的1個月遠期成交價為1.6507，3個月遠期成交價為1.6505
Ⅳ 掉期率報價法是（）
掉期率報價法與另一種報價法不同，銀行首先報出即期匯率，在即期匯率的基礎上再報出點數(即掉期率)，客戶把點數加到或從即期匯率中減掉點數而得到遠期匯率。在掉期率報價法下，銀行給出點數後，客戶計算遠期匯率的關鍵在於判斷把點數加到即期匯率中還是從即期匯率中減掉點數，其判斷原則是使遠期外匯的買賣差價大於即期外匯的買賣差價，因為作為銀行來說，從事外匯交易的利潤來源主要就是買入賣出外匯之間的差價，在遠期外匯業務中銀行所承擔的風險要比從事即期外匯業務的風險大，因而也要求有較高的收益，表現在外匯價格上就是遠期外匯的買賣差價要大一些。如下例：
例3.3
2004年某月一客戶向銀行詢價時，銀行用掉期率標價法報出遠期英鎊價格：
spot
1.7540/50；
30-day
2/3；
90-day
28/30；
180-day
40/20。
解：1、首先明確一個概念，掉期交易是「買和賣」或者「賣和買」某種貨幣的兩筆交易（交割日不同），所以，掉期率報出來的點數（即買價掉期率/賣價掉期率）不同於一般意義上的「遠期升貼水點數」，「買價掉期率」是報價方用「即期賣出這個貨幣的匯率」與「報價方遠期買入這個貨幣的匯率」的差價；同樣，「賣價掉期率」是報價方用「即期買入這個貨幣的匯率」與報價方遠期賣出這個貨幣的匯率的差價。這意味著：用掉期率報價時，要用即期匯率去算遠期匯率時，應該直接相加或交叉相減（點數是小/大點，為加；點數是大/小點，為減）。
2、所以，在這里：spot
1.7540/50
30-day
掉期率為
2/3
（2/3是小/大點，應該為加法）
即：報價方在即期用1.7550的匯率賣出英鎊時，在遠期用1.7542（即1.7540+0.0002）的匯率再買入英鎊。
同樣，報價方在即期用1.7540的匯率買入英鎊時，在遠期用1.7553（即1.7550+0.0003）的匯率再賣出英鎊
3、同理，90-day的演算法和30-day的演算法一樣，都是加法
4、但是，180-day的演算法稍有些不同，因為這里的掉期率是：40/20，這是大/小點，應該為減法。
即：報價方在即期用1.7550的匯率賣出英鎊時，在遠期用1.7500（1.7540-0.0040）買入英鎊。
報價方在即期用1.7540的匯率買入英鎊時，在遠期用1.7530（1.7550-0.0020）賣出英鎊。
向左轉|向右轉
Ⅳ 掉期交易用的的匯率（知道買入價賣出價）實際中怎麼計算
貨幣兌換業務中，銀行存款外幣賬戶一定是用中間價折算，銀行存款人民幣賬戶用銀行買入價和賣出價，企業產生的一定是匯兌損失
本幣折算外幣，相當於銀行賣出本幣買入外幣，因此用買入價
外幣折算本幣，相當於銀行賣出外幣買入本幣，因此用賣出價
Ⅵ 外匯掉期業務怎麼定價
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。
1、期對遠期的掉期交易:
指買進或賣出兩筆同種貨幣、不同交割期的遠期外匯。這種遠期對遠期交易又有兩種形式：一是買進較短交割期的遠期外匯(如30天)，賣出較長交割期的遠期外匯(如90天)；另一是買進較長交割期的遠期外匯，賣出較短交割期的遠期外匯。
2、匯龍網外匯掉期業務具體定價解說：
工行某客戶為出口加工型企業，在2009年7月需支付4500萬美元購買機器設備，同時預計其在2009年11月有一筆約4500萬美元的出口收入。該企業當時人民幣資金較充裕而美元資金緊張，為解決自身美元收入、支出的時間匹配問題，該客戶於2009年7月1日與工行敘做了一筆人民幣外匯掉期交易。交易方向為客戶在近端換入4500萬美元，同時在到期日2009年11月24日換出4500萬美元。合約規定，根據即期匯率6.8330，客戶在近端為換入美元需支付人民幣307,485,000元；另外，根據當時工行5個月掉期報價51BP，客戶可在到期日換回人民幣（6.8330+0.0051）×45,000,000＝307,714,500元。
假設客戶未與工行敘做此掉期交易，而採用交易日即期購匯、到期日即期結匯的方式實現其管理美元頭寸的需求，則根據到期日當天的美元兌人民幣匯率6.8276計算，客戶可用4500萬美元結匯307,242,000元。因此，該筆掉期交易在滿足了客戶自身本外幣頭寸調劑需求的基礎上，為其創造了307,714,500－307,242,000＝47.25萬元的匯兌收益
Ⅶ 怎麼看懂人民幣外匯遠期/掉期報價
就是表示升貼水率
如果即期匯率是USD/CNY(美元,人民幣)= 7.0451/7.0455
一周 -4.0/1.0,表貼水
就是說一周後的遠期匯率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456
Ⅷ 掉期匯率問題，在下面的題中，是怎麼看買入賣出匯率的（急）
3個月遠期匯率￡1=US$1．5729／1．5742，對外匯交易的客戶來講，前者是賣出價，後者是買入價，兩者有13個點的差價是外匯交易市場或銀行櫃台交易的管理費用。
本案例的主體雖然是銀行，但在外匯交易中，他也是交易的客戶之一，所以該銀行在遠期市場上買入外匯應採用3個月遠期匯率的買入價，即1．5742，而不是1．5729