基差交易風險的原因

『壹』 當用期貨合約進行套期保值時，請解釋基差風險的含義

基差是現貨價格與期貨價格的差，基差風險就是基差超出正常值范圍的風險。版
比如，09年年中，棉權花的主產區巴基斯坦出現大范圍洪澇災害，基差出現大幅變化遠遠超出正常范圍，這時企業在做套期保值的時候就面臨巨大風險，因此為了避免這種情況的出現，企業要做好詳細的止損流程，否則，企業就會出現大幅的虧損。

『貳』 股指期貨基差的基差風險

在股指期貨交易中，由於現貨價格與期貨價格波動不一致、從而基差波動專不確定而導致的風險屬被稱為基差風險。如果基差朝著有利方向變化，則不僅可以取得較好的套期保值效果，而且還可以獲得額外的盈利；反之，不僅會影響套保效果，甚至還會蒙受損失。比如，在買入套期保值中，由於在套保結束時要買入現貨並賣出期貨合約，當基差變弱、即現貨價格相對更低而期貨價格相對更高時，投資者買低賣高就可能獲利。相反，如果此時是賣出套期保值，由於在套保結束時要賣出現貨並買入期貨合約，因此當基差變弱時，投資者賣低買高則可能虧損。

『叄』 基差風險的基差風險的類型

基差風險有以下三種類型：
(1)風險暴露基差(exposure risk)，它是由所謂的交叉套期保值(cross-hedge)(即以某類利專率作為依據的期屬貨合同來抵補以另一類別的利率作為依據的某現貨市場金融工具的敞口風險)而產生的風險。
(2)期限基差(period basis)，即現貨市場金融工具面臨風險的期限與保值工具期限不一致所產生的風險。
(3)收斂基差(convergence basis)，它是期貨市場價格與現貨市場價格變化不一致產生的風險。

『肆』 基差風險

在商業來銀行運用金融期貨合自約進行套期保值規避利率風險時會產生基差風險。基差就是現貨市場和期貨市場上的利率或價格差。用公式表示為：基差=現貨市場價格（利率）－期貨市場價格（利率）。
如果在期貨建倉或軋平倉位時基差有所變化，那麼銀行進行期貨交易就可能產生一筆損失，減少交易者在現貨市場的收益。不過在一般情況下基差風險會小於現貨市場上的利率風險，也正因為如此，商業銀行和客戶才利用金融期貨交易來規避利率風險。

『伍』 做期貨套期保值，因為基差而虧損嚴重的問題！

企業在期貨套期保值方面
需要認同一點：
當時某種商品的現貨價或者是期貨價你是可以接受的，在這個基礎上你在去看套期保值。即使出現了第四種情況，對企業來說這個風險也是可以接受的風險

『陸』 採用期貨合約來對沖會產生基差風險,怎麼理解這句話

一段時間的基差不同，所以有風險，並且交易時候會有點差，都是風險

『柒』 採用期貨合約來對沖會產生基差風險，怎麼理解這句話詳細解答

您好，期貨到期通常會進行一個反方向的對沖，而基差風險是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風險。如海有疑問可以點擊我頭像進行了解

『捌』 為什麼會存在基差風險

因為期貨和現貨是存在持倉費用，融資成本，利率等的區別，所以就產生了基差

『玖』 簡述基差風險的含義以及如何通過選擇期貨合約來規避基差風險

基差就是現貨與期貨的差。如何通過期貨合約來規避基差風險其涉及到套利的操作。