Ⅰ 基金單位日增長率和累計凈值增長率描述一支基金二個指標一樣吧
1、基金凈值日增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值內－昨日凈值）/昨日凈值容，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）
2、累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）
Ⅱ 基金業績排名表裡，各項指標怎麼看
基金公司復的各項指標太制多.我們這些外行根本看不懂,但我們可以看他的收益率,這最簡單了,給你推薦個網站:www.ourku.com其中有一項基金排名你可以選排在前面的
Ⅲ 基金的幾個風險指標從哪看啊標准差,β系數什麼的
反映投資組合市場風險的指標有基於收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標准版差等，也權有基於投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。
β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數是一個統計指標，採用回歸方法計算。
計算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差
Ⅳ 評估基金風險的幾個指標
一、與收益相關指標：阿爾法系數： 反映超額投資回報率（越大越好）
阿爾法系數（α）是基金的實際收益和按照貝塔系數（β）計算的期望收益之間的差額。代表基金多大程度上跑贏預期收益率
二、與風險相關指標：
1、標准差：反映基金回報率的波動幅度（越小越好）
標准差是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那麼它的標准差也就越大。
標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，投資風險就越高
2. 貝塔系數：衡量價格波動情況（牛市及上升階段越大越好，熊市及下跌階段越小越好）
貝塔系數（β）是一種評估證券系統性風險的工具，用以評估某隻股票或某隻股票型基金相對於整個市場的波動情況。
貝塔系數是一個相對指標。貝塔系數越高，意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。換言之，貝塔系數越高，其風險也就越大
三、與收益風險都相關指標：
1、夏普比率: 基金績效評價標准化指標（越高越好）
夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指數），是諾貝爾獎獲得者威廉·夏普根據資本資產定價模型（CAPM）發展出來，用來衡量金融資產的績效表現的一個指標。
夏普比率的核心思想是，選擇收益率相近的基金承擔的風險越小越好，選擇風險水平相同的基金則收益率越高越好。該比率代表投資人每多承擔一份風險，可以拿到幾份報酬，該比率越高，基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。
公式：夏普比率=［投資組合預期報酬率-無風險利率］÷投資組合的標准差
如果夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過報酬率。因此，夏普比率越大，說明該只基金單位風險所獲得的風險回報也就越高，基金的績效也就越好
2、R平方：反映業績變化情況（越接近100阿爾法系數與貝塔系數越可靠）
前面我們提到了貝塔系數，然而它能否有效衡量風險，很大程度上受基金與業績評價基準相關性的影響。如果將基金與一個不大相關的業績評價基準進行比較，計算出來的貝塔系數就沒有意義。所以考察貝塔系數時，應當同時考察另一個指標——R平方。
R平方是衡量一隻基金業績變化在多大程度上可以由基準指數的變動來解釋，以0至100計。如果R平方值等於100，表示基金回報的變動完全由業績基準的變動所致；若R平方值等於60，即60%的基金回報可歸因於業績基準的變動。簡言之，R平方數值越小，說明業績基準變化與基金錶現的相關性越低。
此外，R平方也可用來確定貝塔系數或阿爾法系數的准確性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其兩個系數的准確性便越高。
注意：上述5個指標能幫助我們進行基金風險評估，但是，要想獲得理想的投資收益，需要考慮的因素還有很多，如基金公司的情況、基金經理的水平等。所以，我們需要不斷地加強投資方面的學習，從而提升投資技能
Ⅳ 什麼是基金財務分析的主要指標
基金較高的凈值增長率可能是在承受較高風險的情況下取得的，因此僅僅根據凈值增長率來評價基金的業績表現並不全面，衡量基金錶現必須兼顧收益和風險兩個方面，夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。夏普比率又被稱為夏普指數，由諾貝爾獎獲得者威廉·夏普於1966年最早提出，目前已成為國際上用以衡量基金績效表現的最為常用的一個標准化指標。
夏普比率的計算及其含義
夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。
以夏普比率的大小對基金錶現加以排序的理論基礎在於，假設投資者可以以無風險利率進行借貸，這樣，通過確定適當的融資比例，高夏普比率的基金總是能夠在同等風險的情況下獲得比低夏普比率的基金高的投資收益。例如，假設有兩個基金A和B，A基金的年平均凈值增長率為20％，標准差為10％，B基金的年平均凈值增長率為15％，標准差為5％，年平均無風險利率為5％，那麼，基金A和基金B的夏普比率分別為1.5和2，依據夏普比率基金B的風險調整收益要好於基金A。為了更清楚地對此加以解釋，可以以無風險利率的水平，融入等量的資金（融資比例為1：1），投資於B，那麼，B的標准差將會擴大1倍，達到與A相同的水平，但這時B 的凈值增長率則等於25％（即2#15％－5％）則要大於A基金。 使用月夏普比率及年夏普比率的情況較為常見。
用夏普比率衡量我國基金的績效表現
國際上一般取36個月度的凈值增長率和3 個月期的短期國債利率作計算夏普比率，但由於我國證券投資基金每周只公布一次凈值，而且發展歷史較短，僅有少數基金具有36個月度的凈值數據，因此在夏普比率的計算上，我們以4 周為一個月的最近12個月的月度凈值增長率作為計算的基礎。此外，由於目前我國尚未發行短期國債，在無風險收益率的選取上，採用了上交所28天國債回購利率。
這里我們以2000年10月27日至2001年10月26日為考察期，對30隻基金的夏普比率進行了計算（見附表）。發現全部基金的月夏普比率均為負值，說明基金的投資表現不如從事國債回購。夏普比率為負時，按大小排序沒有意義。
基金月平均凈值增長率是基金錶現的絕對衡量標准，從這一指標看，以基金興華、基金同智、基金興和的表現最好，基金景宏、基金開元、基金漢興最差。可以看出，除基金興華、基金同智兩家基金的月平均凈值增長率，其餘28家基金的月平均凈值增長率都呈負增長，說明基金從整體上看，投資表現差強人意。
以標准差作為衡量基金風險大小的標准，基金裕華、基金同智、基金興和的凈值波動性最低，風險最小，基金金元、基金泰和、基金開元的凈值波動性最高，風險最大。
30隻基金的月平均凈值增長率與標准差的斯皮爾曼等級相關系數為－0.54，說明基金的收益與風險呈現出較強的負相關關系，即風險越大，基金的凈值增長率越低。這一關系有背於正常的風險收益關系，說明我國的證券投資基金平均而言並不是有效投資組合，組合效率較差。
夏普比率在運用中應該注意的問題
夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：1、用標准差對收益進行風險調整， 其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據；2、 使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設； 4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義， 只有在與其他組合的比較中才有價值；5、夏普比率是線性的，但在有效前沿上， 風險與收益之間的變換並不是線性的。因此，夏普指數在對標准差較大的基金的績效衡量上存在偏誤；6、 夏普比率未考慮組合之間的相關性，因此純粹依據夏普值的大小構建組合存在很大問題；7、夏普比率與其他很多指標一樣，衡量的是基金的歷史表現， 因此並不能簡單地依據基金的歷史表現進行未來操作。8、計算上， 夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。
盡管夏普比率存在上述諸多限制和問題，但它仍以其計算上的簡便性和不需要過多的假設條件而在實踐中獲得了廣泛的運用。
Ⅵ 什麼是衡量一個基金經營業績的主要指標也是基金份額交易價格的內在價格和計算依據
主要是看基金經理的以往業績情況。計算的依據主要是你要知道基金公司把基金投向什麼地方。按照他投資的品種去計算價格。交易價格是基金份額凈值。
Ⅶ 基金中的指數，點數是什麼意思
基金指數來是為反映基金市場的自綜合變動情況，深圳證券交易所和上海證券交易所均以現行的證券投資基金編制基金指數。
深市基金指數的編制採用派氏加權綜合指數法計算，權數為各證券投資基金的總發行規模。基金指數的基日：為 2000年 6月 30 日，基日指數為 1000 點。
上證基金指數選樣范圍為在上交所上市的證券投資基金，上證基金指數將同現有各指數一樣通過行情庫實時發布，上證基金指數在行情庫中的代碼為 000011，簡稱為「基金指數」。
基金點數，即基金指數。
Ⅷ 基金報告中財務指標怎麼看
1.是的，正收益表示賺錢。
2.利潤表示該季度的投資收益在扣除成本之後的凈收入。專
3.加權平均份額基金本期利潤屬反映到基金單位就是凈值增長。
4.後者。
5.期末基金份額凈值=凈資產量/總份額數。
6.總凈值=原凈值100萬+申購費用100萬=200萬，除以總份額200萬份，單位基金凈值還是1元。
Ⅸ 急！公募基金的 指標 有哪些據說有20—40個，求專業人士解答
貝塔系數"是一個統計學上的概念,是一個在＋1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小,顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。
夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。夏普比率又被稱為夏普指數，由諾貝爾獎獲得者威廉·夏普於1966年最早提出，目前已成為國際上用以衡量基金績效表現的最為常用的一個標准化指標。
特雷諾指數用Tp表示，是每單位風險獲得的風險溢價，是投資者判斷某一基金管理者在管理基金過程中所冒風險是否有利於投資者的判斷指標。特雷諾指數越大，單位風險溢價越高，開放式基金的績效越好，基金管理者在管理的過程中所冒風險有利於投資者獲利。相反特雷諾指數越小，單位風險溢價越低，開放式基金的績效越差，基金管理者在管理的過程中所冒風險不有利於投資者獲利。
簡森業績指數法。1968年美國經濟學家簡森系統地提出如何根據CAPM模型所決定的期望收益作為基準收益率評價共同基金業績的方法，計算公式如下：
J=Rp―{Rf+βp（Rm―Rf）}
其中：J表示超額收益，被簡稱為簡森業績指數；Rm表示評價期內市場的平均回報率；Rm-Rf表示評價期內市場風險的補償。當J值為正時，表明被評價基金與市場相比較有優越表現；當J值為負時，表明被評價基金的表現與市場相比較整體表現差。根據J值的大小，我們也可以對不同基金進行業績排序。
Ⅹ 關於基金的各項指標的含義
隨著基金規模日益擴大，對各類基金的評價越來越引人注目，且已成為投資者挑選目標基金的重要參考。
說明：1.計算截止日：2003年7月4日。改制基金的設立時間以擴募完成時間為准。折價(－）/溢價(+)表示基金收盤價低於或高於凈值的百分數。
2.凈值表現反映了在將所有分紅進行再投資後,100元基金凈值在計算期內的增值情況。為閱讀方便,表現最好的20％的基金被表示為A；表現次之的20％的基金被表示為B；以此類推，表現最差的20％的基金被表示為E;表現次差的20％的基金被表示為D;表現居中的20％的基金則被表示為C。
3.年化標准差以12月凈值收益率為基礎計算而來。標准差越大，說明基金月凈值增長率的波動程度越大，基金的風險程度越高。本表將標准差最高的1/3基金列為「高」風險基金，將標准差最低的1/3基金列為「低」風險基金，標准差居中的1/3基金列為「中」風險基金。標准差僅是對風險程度的一種衡量指標，因此本表對各基金風險程度的劃分並不全面。
4.β值為基金的系統風險,系利用最近12個月(以4周為1月)的數據,根據下列公式計算而來:Rit－Rft=α＋β*(Rmt－Rft)+εt。其中，Rit為基金i在第t月(以每4周為1月)的凈值增長率,Rmt為上證A股指數在第t月的指數收益率，Rft為上交所28天回購利率。貝塔值的大小反映了上證A股指數上漲(跌)1%可能引起基金凈值增長的波動程度。R2是回歸方程的決定系數，其值越大，說明對β值的估計越可靠，同時也說明基金的分散程度越好。
5.夏普比率=(基金月平均凈值增長率—無風險利率)/基金月凈值增長率標准差。夏普比率越大，說明單位風險所帶來的回報越高。負值表示基金月平均凈值增長率不及無風險利率。本表以上交所28天國債回購利率作為無風險利率，最近12個月的基金增長率（每4周為1月）進行計算夏普比率。
6.本表對基金投資表現的排序不構成任何投資建議，基金的歷史表現也不能代表基金未來的投資表現。盡管所有數據及其計算結果均經仔細核對，但錯誤與遺漏在所難免，對由此可能產生的不利後果製表人不負責任。
基金的收益屬於簡單評價指標。可能大家都容易明白；而同時考慮基金風險因素的綜合性評價指標：詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數，這些新進投資者就不一定知道了。
夏普指數用Ｓｐ表示，是指單位風險獲得的風險溢價，使用這一指標有利於投資者判斷開放式基金管理者經營的好壞。投資者可以用某一開放式基金的夏普指數與整個市場的夏普指數比較。要是某一開放式基金的夏普指數比市場平均指數高，表明該管理者經營得比市場好；要是某一開放式基金的夏普指數比市場平均指數低，則表明其經營得比市場差。
特雷諾指數用Ｔｐ表示，是每單位風險獲得的風險溢價，是投資者判斷某一基金管理者在管理基金過程中所冒風險是否有利於投資者的判斷指標。特雷諾指數越大，單位風險溢價越高，開放式基金的績效越好，基金管理者在管理的過程中所冒風險有利於投資者獲利。相反特雷諾指數越小，單位風險溢價越低，開放式基金的績效越差，基金管理者在管理的過程中所冒風險不有利於投資者獲利。
詹森指數用Ｊｐ表示，是基金投資的期望收益與證券市場的期望收益的比較指標。投資基金可能在某一段時期收益是一個負值，但這並不表示這個開放基金不好。只要在這一階段詹森指數為正，盡管基金的收益是一個負值，我們還是可以認為這個基金是一個優秀的開放式基金。相反，即使某一段時期投資者所購買的開放式基金有顯示的現金收益，但如果它的詹森指數是一個負值，那麼就表示投資者所購買的開放式基金是一個劣質的開放式基金，因為別的投資者１００元能賺２０塊，而這個基金管理人只能幫投資者賺１０塊，投資者應當考慮重新選擇新的基金。