中國股票交易機制夏普率

❶ 金融學的題 求股票基金夏普比率。。。

夏普比率=（18%-7%）÷25%=0.44
特雷諾比率=（18%-7%）÷1.25=0.088

❷ 中國股市1990~2012各年收益。1990~2012歷史平均收益（幾何）標准差，夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美國標准普爾的對比

2000年以前，A股剛成立10年，沒有太大可比性

❸ 多支股票的夏普比率能一樣嗎

完全可能，這是技術版的方法，關鍵是國家財政政策貨幣政策的方向，社會上的錢是多了，好融資。經濟好大盤都會漲。多數好股都是贏利從負到大賺大伏贏利。股價漲幾倍。

❹ 請問你有具體計算基金或者股票的夏普比率的公式嗎

夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投資組合預期報酬率
Rf：無風險利率
σp：投資組合的標准差

❺ 喬的基金與標准普爾500的夏普比率分別是多少

道瓊斯股票指數是世界上歷史最悠久的股票指數，它被稱為股票價格平均數。內
除了道瓊斯容股票價格指數，標准·普爾股票價格指數也非常有影響力的美國，它是全國最大的證券研究機構即本公司編制的標准·普爾股票價格指數。英語
納斯達克股票市場的所謂全國證券交易商自動報價系統協會（NASDAQ），證券交易商自動報價系統，即全國協會，是由證券交易商協會（全國證券交易商協會）於1971年建成美國證券公司監管報告的股票買賣電子交易市場的股票交易價格。

❻ 簡述如何使用夏普比率對股票型基金進行評價

夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投資組合版預期報酬率權
Rf：無風險利率
σp：投資組合的標准差
它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。

❼ 股票的夏普指數問題

夏普指數（復SharpRatio）：夏普指數制=〔平均報酬率－無風險報酬率〕／標准差。意義為「每一單位風險，可給予的超額報酬。在本網站中，我們採用三年的月數據為計算基準。
(Sharpe Ratio)為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（定存利率）高出幾分的報酬；若為正值，代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋；若為負值，代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。
參考：http://wiki.mbalib.com/wiki/夏普單指數模型

❽ 夏普股票代碼是什麼

那是小日本企業，沒有在我們國內上市，所以沒有。

❾ 表現優秀的基金為何夏普比率評價低

投資基金優秀與否不指與夏普比率有關
由投信投顧公會每月定期公布的基金績效評量，即針對基金的類別，以不同期間的報酬率、標准差、夏普指標等來評等基金
標准差衡量報成率的波動性
和夏普直衡量投資人每承擔一分的風險相對可獲得的報酬
和貝他值衡量風險度

簡單的說，「基金周轉率」是指一段期間內，基金投資組合內持股買賣變更次數，換句話說，50%的周轉率意味著基金投資組合內有一半的股票被買賣轉換過。周轉率的高或低並不能與績效的好壞劃上絕對關系，但周轉率高的基金，成本以及風險相對高，因此選擇上仍應留意。
基金的周轉率高有兩項缺點，其一是導致交易成本過高，降低基金操作績效。由於投資股票的交易成本包括證券交易稅以及證券交易手續費，這兩項費用都和股票進出買賣的次數成正比，因此周轉率越高的基金，成本負擔越大。由於這部份的成本都隱含在基金凈值裡面，絕大都多數的投資人都忽略。

另一項缺點是短線進出，將提高投資風險。由於短線進出容易錯估買賣時點，可能意味著基金經理人專業判斷能力不足，經常喜歡追逐熱門股，或是投資意志不堅，經常換股操作。此外，周轉率高可能是投信為了提高自家券商業績，因而經常下單買賣。

標准差-透露凈值波動風險：
標准差為統計上的術語，用來衡量一段期間內基金凈值波動的程度，當標准差越大，表示基金凈值波動程度越大，風險越高。例如，兩支報酬相同的基金，A基金為高科技基金，B基金以投資績優股為主，由於高科技本身風險高，股價起伏波動程度大，因此A基金的凈值起伏將相當劇烈；B基金由於以績優股為主，因此B基金的凈值漲跌相對較平緩，反映在標准差上，即是A基金的標准差大於B基金的標准差。

貝他系數—衡量市場風險：
貝他系數用來評估基金投資組合和市場指數相較的波動程度。假設該基金的貝他系數為0.7，當大盤指數上升5%，該基金的凈值平均漲幅為3.5%，也就是說貝他系數小於一的基金，代表風險與報酬都小於市場指數。
在實務上，若為積極型投資人，且認為市場多頭格局確立，可以選擇貝他系數高的基金，以加速資本增長的機會；若為穩健成長型投資人，則應選擇貝他系數接近一的基金。若股市空頭格局確立，則應選擇貝他系數小於一的基金，由於股票基金通常有最低70%持股的限制，因此受到大盤影響程度大，投資人在空頭時，就應該轉換基金至債券或是平衡式基金。

夏普指數—：一分風險，一分報酬
為全球使用最廣泛的共同基金績效評比方式，夏普指數就是用來衡量承擔每單位風險可獲得的超額利潤。所謂超額利潤就是指基金過去一年平均月報酬率超過一個月定存利率部份。因此，夏普指數越高，代表每單位總風險可以獲得的超額報酬越多。

❿ 反映股票基金風險大小的指標

反映股票基金風險大小的指標主要看以下兩個：

1.最大回撤

最大回撤，指的是在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。

也就是說，如果你在歷史最高點買入基金，在歷史最低點賣出基金，在這個買賣過程中承受的最大虧損值。

通過這個指標，我們就可以判斷買入某隻基金後可能出現的最糟糕的情況。如果這個最大回撤值遠遠超過了你的風險承受能力，那麼建議大家還是換一隻基金進行投資。

當然對於基金定投來說，只要你嚴守投資紀律，也就不會在最高點滿倉買入，也不會在最低點全部賣出，所以最大回撤的這事，也就不會在基金定投發生。

關於這個最大回撤值，大家可以在三思投顧APP去查詢。比如下圖中的這只基金的最大回撤就為43.87%。

不過，最後需要大家注意的是：

1.不管是夏普比率還是最大回撤，反映都是基金的歷史業績表現，所以大家不能只根據它判斷基金是否值得投資。當然雖然過往的業績不能完全預測未來，但這些信息對我們挑選基金還是有一定參考價值的。

2.如果大家要用這兩個指標去挑選基金的話，記得一定是在同類型基金之間做比較，不能把不同類型的基金放在一起進行對比。