Ⅰ 历届国际金融自考试题及答案
例年试卷在你所在省的自考网上就有 上面有个叫试卷大纲或者叫例年试题库的 里面全部都是例次考试的试卷 不过答案是没有的 在网上也是找不到的
Ⅱ 急求国际金融考试题答案（过程也要）
1.（1）远期汇率抄=（0.6440-0.019）/（0.6450-0.0185）=0.6250/65
用即期DM卖出价和远期买入价计算掉期率
掉期率＝（0.6450-0.6250）*100%/0.6450=3.1008%，小于利差4%
（2）掉期率小于利差,套利有利,即借低利率货币美元兑换成高利率货币有利
借100万美元,即期兑换成DM（价格0.6450），投资1年，同时签订一个远期卖出100万DM投资一年的本利和（价格为0.6250）合同，到期DM本利和取出，按合同兑换成美元，再减去借的美元本利，即为套利获利：
1000000/0.6450*（1+10%）*0.6250-1000000*（1+6%）=5891.47美元
2.(1)DM/SFr=1.3899/1.6920=0.8215
(2)DM/SFr不能够计算
(3)DM/SFr=(1.3894/1.6922)/(1.3904/1.6917)=0.8211/0.8290(交叉相除)
(4)GBP/DM=(1.6808*1.6917)/(1.6816*1.6922)=2.8434/2.8456(同边相乘)
3.与1相同
Ⅲ 求助！国际金融题
1.(1)1个月后市场汇率为USD1=JPY107,即美元下跌,交易员选择执行期权:
即按110的价格卖出美元,再在市场上补进美元(价格107),减去期权费(按市场价折合成日元),损益:
10000000*(110-107)-10000000*1.7%*107=11810000日元,赚1181万日元,按市场价折合成美元为:11810000/107=110373.83美元
(2)1个月后市场汇率为USD1=JPY110,交易员可选择执行期权,也可不执行期权,结果一样,损失额即为期权费:
10000000*1.7%=170000美元
(3)1个月后市场汇率为USD1=JPY113时,交易员放弃期权,损失额即为期权费:170000美元
2.三个月远期汇率￡1=US$(1.9050-0.0030)-(1.9060-0.0020)=1.9020-1.9040
3个月后两个市场的即期汇率均为￡1=US$1.8500-1.8510
伦敦市场上:以1.9020卖出100000英镑,获得美元,再以市场价补回英镑,赚:
100000*1.9020-100000*1.9020/1.8510=87444.73美元
纽约市场:以1.9020卖出50000英镑,获得美元,再以市场价补回英镑,赚:
50000*1.9020-50000*1.9020/1.8510=43722.37美元
困为两个市场均是卖出,所以损益合计为,投机收益为:
150000*1.9020-150000*1.9020/1.8510=131167.10美元
Ⅳ 急～国际金融的题！
即期汇率1A=2B，根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）
（1）即期100万A可兑换200万B
（2）将200万B存款一年，可获：200万*（1+4%）=208万B
（3）100万A存款一年，可获：100万*（1+6%）=106万A
（4）根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）两项投资没有差异
（5）A货币贬值率应该是2%，即为两种货币年利差
Ⅳ 国际金融试题与答案
100*8=800
Ⅵ 关于国际金融方面的试题
BDBCB ACA-- CBDCC AAB-C
横杠为不知道，三日后查证后再告诉你