❶ 关于国际金融几个计算题~另有高分追加
1.假设某客户拥有10000瑞士法郎（可以是本身拥有，或者是借入），则该版客户权应当将该10000瑞士法郎兑换成美元，存入纽约进行套利，具体计算如下（设期限为3个月）：
（1）客户在纽约市场3个月的本息和=10000/1.5410*（1+7.5%）*1.5333=10696.2849瑞士法郎
（2）若客户将该10000瑞士法郎存在苏黎世3个月的本息和=10000*（1+4%）=10400瑞士法郎
（3）该客户盈利=10696.2849-10400=296.2849瑞士法郎
2.由题意，分3期等额付款，每期偿付1483/3=494.3333万德国马克
三期共用美元=494.3333/2.74+494.3333/2.04+494.3333/1.88=685.6771万美元
经济损失=685.6771-498=187.6771万美元
❷ 国际金融套利 套汇
远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元复
操作:将美元即制期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元
❸ 国际金融套利计算
唉，德国已经不用马克十多年了。怀念啊。
首先，汇率你看得懂吧。这只有两个价格，很简单了。伦敦市场即期汇率￡1=2.2000-2.2220DM，指的是在伦敦外汇市场你拿1英镑去换马克，可以换2.2马克；你想用马克换1英镑，得要2.222马克。中间的差价是他们的利润。
其次，套利的流程： 你有1000万英镑（好多钱），你发现有3个月闲置，存入银行利息是1000万*5%*4/12=16.667万。
突然，你发现马克利息更高，所以你采取以下流程：你先将1000万英镑换成2200万马克，存入银行，本息得2200万*10%*4/12+2200=22733.333万马克，你的得本息是3个月后了，汇率变了，远期汇率为￡=2.2100-2.2150DM，再换成英镑22733.333/2.215=10263.356万英镑，利息所得263.365万英镑。你太牛了，转了一圈多赚二百多万英镑，那可是两千多万人民币啊！
够直白了，够详细了吧。
你能够多赚两千多万一方面是马克利率比英镑高5点；另一方面是，你逃离英国时英镑坚挺，你回来时英镑疲软。
所以在资本项目可自由兑换的国家，调高本国基准利率将使本币坚挺，反正则疲软。
有空还是看看书吧，很简单的。
❹ 国际金融的计算题
存在!
远期汇率/即期汇率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/欧元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。
❺ 国际金融----套利的计算
2（1+15%）/R=1+10% R=2.091 一年期远期汇率2.091 6个月的大概即为2.0455（当然你如果想要更详细的值，可以复利分拆出月息然后算）
2（1+15%）/2.15=1.0698<1.1 所以存在套利机会，套利方向是卖美元买英镑。
❻ 关于国际金融的两个计算题！！悬赏100分~ 急急！！
1.
(1)先将汇率转换为同一标价法
纽约市场上
1英镑=1.6500/40美元专
伦敦市场上
1日元=（1/227.90/（1/227.80)英镑
东京市场上
1美元=138.50/70日元
(2)汇率相乘(可用中属间价)
[(1.6500+1.6540)/2]*[(1/227.90+1/227.80)/2]*[(138.50+138.70)/2]=1.0049,不等于1,说明有利可图
(3)100万美元在东京市场购买日元(价格138.5),再用日元在伦敦市场购买英镑(价1/227.90),再在纽约市场购买美元(价1.6500),再减去成本,即为获利:
1000000*138.5*(1/227.90)*1.6500-1000000=2742.43美元
即用100万美元进行套汇，可获2742.43美元套利利润
2.
(1)该银行要向你买进美元，汇价是7.8010
(2)如果你要买进美元，汇率是7.8010
(3)如你要买进港元，汇率是7.8000
(说明:以报价方的立场,你是报价方,收进港币,收数字大的价格,前一小题你是报价方,后2小题,你是询价方)
❼ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
❽ 国际金融学计算题
利率高的货币来美元源远期贬值,符合利率平价理论.
计算掉期率(即汇率变化年率)
90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.
操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利的协议(进行套利抛补),三个月后投资收回,根据远期合同兑换成瑞士法郎,在不考虑其他费用的情况下1瑞士法郎可获利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎
❾ 国际金融学 套利问题
（1）
远期汇率为GBP=USD 1.6025+30/35+40=USD 1.6055/75，汇率升水（美元贬值，英镑升值）
分析： 掉期率是掉期交易的价格，采用双向报价的方式，即买/卖价，但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇交易价格之间的差价。
在此题中，因为3个月掉期率为30/40，30<40，所以远期汇率等于即期汇率加上掉期率（如果掉期率为40/30，远期汇率等于即期汇率减去掉期率）。
（2）
在不考虑汇率变化的情况下，投资者应该把资金投入到纽约市场，因为纽约市场的年利率高于伦敦市场。在汇率不变的情况下，投资者先在伦敦外汇市场将10万英镑换成160，250美元（100，000×1.6025），然后将其投入纽约市场，一年后获得173，070美元(160，250*1.08)，之后在伦敦外汇市场上将获得的173，070美元换成107,933英镑（173，070/1.6035）。
获利情况为107933-100000=7933英镑，其相对于投资伦敦市场多获得的收益为107，933-100，000×1.06=107933-106000=1933英镑
（3）投资者如需避免外汇风险，则需要在即期买入美元的同时，在远期（3个月）卖出美元。
3个月后获得的收入为100000×1.6025×1.02/1.6075=101，683英镑，收益为1683英镑，其套利的净收益为101683-100000×1.015=101683-101500=183英镑
❿ 国际金融计算题（抵补套利）
1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差专就能套利：
掉期率属(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。
2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
总共99.867+4.9934=104.8604W
6个月后汇率为1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再转换成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大则6月后得利100*0.05/2=2.5W CAD
则抵补套利为104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
楼主我做这题，非常辛苦，敲了半天，多给点奖励分吧。谢谢。
你是学银行学的吧，多看书啊。 （之前数字看错了次，悲剧下，重新计算了）