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金融机构mpa评估结果

发布时间:2021-03-09 07:37:07

❶ 又到季末,MPA考核压力怎样了

一、关于MPA的几个核心要点
(一)广义信贷
广义信贷是MPA中的一个重要概念,它是与贷款相对而言的,意指更大范围的信贷,但并不是严格意义上的统计指标。目前,存款类金融机构广义信贷的界定范围包括贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产以及存放非存款类金融机构款项等资金运用类别,基本上比较全面地囊括了银行体系的信用投放渠道。
过去,央行在货币信贷调控中主要关注贷款,因为当时贷款占据了货币信用创造的绝大部分。但随着金融创新和金融市场快速发展,金融机构资产负债类型趋于多元化,仅盯住贷款越来越难以有效实现宏观审慎政策目标。例如,债券投资、股权及其他投资这两项合计目前已占金融机构资金运用的大约1/4,这些业务的重要性已不可忽视,对其存在的风险也应当有效识别与防范。因此,有必要将关注点延伸至广义信贷,以更全面有效地反映银行体系的信用投放和货币派生情况,防范系统性风险。
(二)资本约束
引导金融机构建立并强化以资本约束为核心的稳健经营理念是MPA的重要目标之一。风险与信用如影随形。金融机构作为高杠杆经营的信用机构,极易产生过度扩张的冲动,也更容易招致风险。以资本约束为核心,就是要通过建立有效的资本约束机制,促使金融机构加强资本管理,实现资产扩张与资本水平之间的有效平衡,保证有足够的风险损失吸收能力。强调资本约束,意味着“有多大本钱做多大生意”,这对于预先防范系统性风险的积累是很有必要的。
MPA主要通过资本约束金融机构的资产扩张行为,重点指标是宏观审慎资本充足率。该项指标在结合中国实际的基础上,体现了巴塞尔Ⅲ资本框架中逆周期资本缓冲、系统重要性附加资本等宏观审慎要素。其中,逆周期资本缓冲与宏观经济形势和经济增长的合理需要等因素密切相关,简而言之,一家金融机构广义信贷增速超过趋势水平(与目标GDP、CPI增幅相关)越多,就需要持有越多的逆周期资本,宏观经济热度越高,也需要持有越多的逆周期资本;系统重要性附加资本则取决于金融机构自身的系统重要性程度。如果金融机构的实际资本水平低于宏观审慎资本要求,往往意味着广义信贷增长过快,资本水平不足以覆盖其风险。这时要么需要适当控制广义信贷增长,要么需要补充更多资本金。
(三)自律管理
从差别准备金动态调整机制“升级”为MPA,其中很重要的一个转变是由事前引导转为事中监测和事后评估。经过一段时间的磨合和适应,金融机构对MPA的指标体系和评估要求已经能够较好把握,对其中绝大多数指标也能进行自我评估。一方面,坚持以资本约束为核心,更多是要发挥金融机构的自我约束作用,自身建立起严格的资本约束机制。另一方面,由事前引导转为事中监测和事后评估后,金融机构在很多指标的把握和监测方面增强了及时性和可控性,对一些潜在的不审慎情况更加依靠金融机构自我发现并及时改进,这就要充分发挥金融机构的自主性,主动做好事前准备、事中监测,并及时结合最新数据进行预评估与业务安排,加强自律管理。
(四)弹性和柔性
MPA有较强的弹性和柔性。对金融机构而言,评估结果分为ABC三档,每一档内部都有一定的空间。金融机构可以根据自身情况选择力争上游或者维持中庸,各项指标的组合可能是多种多样的,不要求整齐划一,也不太会出现因为某个阶段某项指标略微不足就跌入C档的情况。特别是在满足资本约束的前提下,金融机构在广义信贷内部各个细项资产类别之间进行摆布调整时,拥有更大的自主性和灵活度。
评估完成后,人民银行会与金融机构充分沟通评估结果,鼓励评估良好的机构继续保持稳健,督促评估不佳的机构加强审慎经营,合理把握业务节奏。原则上人民银行不希望金融机构进入C档,但对于一些特殊因素也会予以充分考虑,并给予金融机构一定的时间进行调整和改进。
(五)七大方面
MPA将单一指标拓展为七个方面的十多项指标,兼顾量和价、间接融资和直接融资,以更加全面地对风险进行综合评估。具体来看:一是资本和杠杆,主要通过资本约束金融机构广义信贷的扩张。二是资产负债,主要考察广义信贷增速是否超过某些特定的阈值,也纳入了对金融机构负债结构的稳健性要求。三是流动性,鼓励金融机构加强流动性管理,使用稳定的资金来源发展业务,提高准备金管理水平。四是定价行为,评估金融机构利率定价行为是否符合市场竞争秩序等要求,特别是对非理性利率定价行为作出甄别。五是资产质量,主要关注金融机构资产质量是否有异常的下降。六是跨境融资风险,适应资金跨境流动频繁和跨境借贷增长的趋势,未雨绸缪加强风险监测和防范。七是信贷政策执行情况,鼓励金融机构支持国民经济的重点领域和薄弱环节,不断优化信贷结构。
二、关于市场对MPA关注较多的几个问题
(一)MPA是否贷款规模管理?
有观点认为,MPA实际上仍然是贷款规模管理,不利于现阶段稳增长政策的大力实施。
根据前文所述,MPA要求金融机构的信贷扩张应当符合经济增长的合理需要及其自身的资本水平,这并非贷款规模管理。换言之,金融机构想放多少贷款、做到多大规模,主动权在其自身,但必须有一个前提,就是坚持以资本约束为核心,确保资本水平足以支撑其大展宏图。如果金融机构的资本水平不足,无法支撑其期望达到的业务规模,却不抓紧从补充资本入手,反而不管不顾继续扩张,那就是“贪心不足蛇吞象”,不符合审慎经营的要求,早晚要吃大亏。国际金融危机中一些知名金融机构的教训仍历历在目。金融机构尤其是银行本身就具有高杠杆特征,更应当严格遵守资本约束要求,把好风险这道关口,这也是可持续地支持实体经济所需要的。
(二)MPA会挤压流动性?
有观点认为,MPA会对流动性造成挤压,影响非银金融机构的流动性管理,还会放大季节性时点冲击。
目前,MPA实施范围主要是存款类金融机构,如将其视为一个整体,存款类金融机构之间的同业往来是可以被轧差抵消掉的。基于这个考虑,广义信贷并没有包括对存款类金融机构的拆放款项和买入返售债券资产。
但对于证券、保险、基金等非存款类金融机构而言,其属于银行体系之外,本身就是货币信贷扩张的受体。近年来,非存款类金融机构快速发展,其中有些机构高杠杆经营现象突出,已经成为防范系统性金融风险不可忽视的重要领域,有必要引导这些机构加强杠杆管理和风险防范,把过高的杠杆调整到合理的水平。MPA实施后,存款类金融机构在向非存款类金融机构提供信贷资金时,会更加注重风险管理和资本的合理分配,一些杠杆过高、过度依赖同业负债的非存款类金融机构如果仍然固守高杠杆理念,感受到一些流动性压力和制约也是正常且合理的。
受统计频率和成本等因素影响,目前MPA主要按月监测、按季评估,使用的主要是月末、季末数据,这难免会产生一定的时点效应。但随着金融机构对MPA评估规则更加熟悉,预计这种影响会逐步减弱。此外,我们也在考虑借鉴国内外平均法统计和考核的经验,研究将这类方法在MPA中运用的可行性。
(三)MPA会加速表外扩张?
有观点认为,MPA关注广义信贷后可能加速金融机构表外资产扩张。
MPA从关注贷款转为关注广义信贷,能够有效缓解金融机构在表内通过腾挪资产等手段规避调控要求的情况,使金融机构表内资产扩张更加平稳有序。但部分金融机构为规避MPA要求,也的确存在将原先表内业务转移至表外处理的可能性。近年来,金融机构表外业务快速发展,已成为一个不容忽视的风险领域。MPA设计时对表外业务已有所考虑,比如杠杆率、资本充足率、委托贷款等指标都在一定程度上涉及表外业务及其风险的衡量。随着监管体制、统计和信息收集等条件的完善,未来MPA对表外业务的规范还会进一步加强。我们将继续深入研究,探索将表外业务风险防范与宏观审慎评估相结合的路径,进一步规范并引导金融机构表外业务的有序发展。
总体而言,我国宏观审慎政策框架的构建仍然处于研究探索和不断完善的过程之中。而且与国外相比,我国宏观政策工具箱更加庞大,内涵更加丰富,实际承担的任务也更多。应该说,MPA兼具了货币政策工具和宏观审慎政策工具的属性。人民银行将在实施过程中汇集各方智慧,不断总结完善,使之更好地发挥作用。
这样的提问没有意义
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❷ MPA评价指标有哪些

MPA评价指标;

七大方面(各100分):14个指标

资本和杠杆情况:资本充足率(80分)、杠杆率(20分)、总损失吸收能力(暂不纳入)

资产负债情况:广义信贷(60分)、委托贷款(15分)、同业负债(25分)

流动性:流动性覆盖率(40分)、净稳定资金比例(40分),遵守准备金制度情况(20分)

定价行为:利率定价(100分)

资产质量:不良贷款率(50分)、拔备覆盖率(50分)

外债风险:外债风险加权余额(100分)

信贷政策执行:信贷执行情况(70分)、央行资金运用情况(30分)

A档机构:七大方面指标均为优秀(优秀线90分);执行最优档激励。

B档机构:除A档、C档以外的机构;执行正常档激励。

C档机构:资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标,或资产负债情况、流动性、资产质量、外债风险、信贷政策执行中任意两项及以上不达标(达标线60分);给予适当约束。

❸ 人民银行实施宏观审慎评估为C级会有什么影

宏观审慎评估对法人金融机构的影响:
(一)资本约束进一步加强。MPA更加重视宏观审慎资本充足率。原则上,法人金融机构资本充足率应不低于宏观审慎资本充足率,而且这一项指标是7项评估内容中占有重要的地位,如果此项指标不达标,机构评级基本为C级。宏观审慎资本充足率主要取决于广义信贷增速和目标GDP、CPI增幅,并体现了巴塞尔Ⅲ资本框架中逆周期资本缓冲、系统重要性机构附加资本等宏观审慎要素。因此如果法人金融机构想实现广义信贷的高增长,就需要有更高的资本充足率进行配套,这必将提升法人金融机构对资本充足率的重视程度。
(二)提升对利率定价能力重要性的认识。MPA非常重视法人金融机构利率定价机制建设,将利率定价与资本充足率提高到同等重要的地位,并实行“一票否决”,如果利率定价机制不达标将直接影响法人金融机构评级。在这种约束机制作用下,将促进地方法人金融机构提高自主定价能力和风险管理水平,约束非理性定价行为,避免恶性竞争,维护良好的市场竞争环境,降低融资成本。
(三)信贷与资产规模过快增长将受到一定程度的抑制。MPA对金融机构的信贷调控,不仅包括原来差别准备金动态调整中的人民币贷款,还要包括广义信贷(如贷款、证券及投资、回购等),所以,MPA是强化了对金融机构的信贷调控。此外,MPA关注点从狭义的贷款转为广义的信贷、同业负债、委托贷款等,这将在很大程度上堵住银行将表内资产大量转向表外的冲动,制约银行表外资产的过快增长。
(四)促使建立多元化业务模式。按照宏观审慎监管理念,法人金融机构的发展不仅面临资本约束,还面临着利率定价行为、信贷政策执行等方面约束,法人机构必须以有限的资本赢取更高的回报,而不是通过规模扩张的粗放经营模式简单地“以规模换效益”。这将迫使中小银行加快发展其他业务模式,建立多元业务模式,促使法人银行机构向精细化经营转变,细分客户、精细定价。

❹ mpa银行审慎评估如何做

中国人民银行研究构建了金融机构宏观审慎评估体(MacroprudentialAssessment,MPA),并从2016年开始实施。
MPA并不是一个全新的工具,而是对原有差别准备金动态调整机制的进一步完善,是其“升级版”。MPA继承了对宏观审慎资本充足率的核心关注,保持了逆周期调控的宏观审慎政策理念,在此基础上适应经济金融形势变化,借鉴国际经验,将单一指标拓展为七个方面的十多项指标,将对狭义贷款的关注拓展为对广义信贷的关注,兼顾量和价、兼顾间接融资和直接融资,由事前引导转为事中监测和事后评估,建立了更为全面、更有弹性的宏观审慎政策框架,引导金融机构加强自我约束和自律管理。
MPA从七大方面对金融机构的行为进行多维度的引导。
一是资本和杠杆情况,主要通过资本约束金融机构的资产扩张行为,加强风险防范。重点关注宏观审慎资本充足率与杠杆率,其中宏观审慎资本充足率指标主要取决于广义信贷增速和目标GDP、CPI增幅,体现了巴塞尔Ⅲ资本框架中逆周期资本缓冲、系统重要性机构附加资本等宏观审慎要素,杠杆率指标参照监管要求不得低于4%。未来待相关管理标准明确后,还将考虑纳入总损失吸收能力(TLAC)等指标。
二是资产负债情况,适应金融发展和资产多元化的趋势,从以往盯住狭义贷款转为考察广义信贷(包括贷款、证券及投资、回购等),既关注表内外资产的变化,也纳入了对金融机构负债结构的稳健性要求。
三是流动性情况,鼓励金融机构加强流动性管理,使用稳定的资金来源发展资产业务,提高准备金管理水平,并参照监管标准提出了流动性覆盖率的要求。
四是定价行为,评估机构利率定价行为是否符合市场竞争秩序等要求,特别是对非理性利率定价行为作出甄别,体现了放开存款利率上限初期对利率市场竞争秩序和商业银行定价行为的高度重视。
五是资产质量情况,鼓励金融机构提升资产质量,加强风险防范。其中包括对同地区、同类型机构不良贷款率的考察。
六是跨境融资风险情况,从跨境融资风险加权余额、跨境融资的币种结构和期限结构等方面综合评估,以适应资金跨境流动频繁和跨境借贷增长的趋势,未雨绸缪加强风险监测和防范。
七是信贷政策执行情况,坚持有扶有控的原则,鼓励金融机构支持国民经济的重点领域和薄弱环节,不断优化信贷结构。根据宏观调控需要和评估实施情况,中国人民银行将对评估方法、指标体系等适时改进和完善,以更好地对金融机构的经营行为进行评估,引导金融机构加强审慎经营。

❺ 银行mpa是什么意思

一、含义

MPA是央行为维护金融稳定推出的新的监管机制。它由央行于去年12月公布,今年开始实施。此前,央行通过差别准备金动态调整和合意贷款管理机制来控制银行风险。随着金融创新快速发展,资产类型更为多样,狭义的信贷管理越来越难以有效实现宏观审慎管理目标。央行因此将原有安排升级至覆盖面更广的MPA考核:
MPA是一个综合评估体系。MPA考核是基于预先设定的14项指标,涉及资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险和信贷政策执行等7大方面。

二、事件背景

当前混业经营以及金融创新使得现有的一行三会监管模式显得捉襟见肘,无论是今年股市的大调整以及2013年钱荒,实质都有监管不力的因素。次贷危机的爆发实际上也是监管者不重视宏观审慎监管而引发的。在经济下行过程中,区域性及系统性金融风险上升,加强微观审慎监管的同时,更要加大宏观审慎监管的力度,MPA体系的建立非常具有必要性和紧迫性。

三、事件经过

2008年国际金融危机发生后,各国监管当局都认识到,为弥补原有的货币政策框架和微观审慎监管的空白,需要建立并且加强宏观审慎监管框架。美国和欧盟在2009年相继宣布建立宏观审慎监管体系,并成立专门机构。其他经济体和国际组织也开始着手加强这方面的金融监管改革。我国央行也在2010年宣布启动宏观审慎监管,并于2011年开始建立差别准备金动态调整和合意贷款管理机制,以防范系统性金融风险。

在差别准备金动态调整机制下,央行按月对逐个银行连续动态调整准备金要求,以应对信贷风险。信贷偏离度越小、稳健性程度越高的银行,可相应地少存放准备金、多放贷款。而合意贷款,就是在综合资本充足率、存贷比、不良贷款率等多个数据后,商业银行可以自行测算合意贷款规模,并上报央行,后续商业银行按照实际业务和流动性状况安排年内的贷款进度。据业内人士介绍,合意贷款是一种透明、规则化的宏观审慎政策工具,可以大大遏制地方银行的放贷冲动。

2015年12月29日,央行宣布从2016年起将现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制升级为宏观审慎评估体系(MPA)。

❻ 银行MPA是什么意思

宏观审慎评估体系(Macro Prudential Assessment,MPA)的主要构成是:资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等七大方面,其中资本充足率是评估体系的核心。

当前混业经营以及金融创新使得现有的一行三会监管模式显得捉襟见肘,无论是2017年股市的大调整以及2013年钱荒,实质都有监管不力的因素。次贷危机的爆发实际上也是监管者不重视宏观审慎监管而引发的。

在经济下行过程中,区域性及系统性金融风险上升,加强微观审慎监管的同时,更要加大宏观审慎监管的力度,MPA体系的建立非常具有必要性和紧迫性。

(6)金融机构mpa评估结果扩展阅读:

根据央行有关MPA考核的规定,如果资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标,或资产负债情况、流动性、资产质量、跨境融资风险、

信贷政策执行中任意两项及以上不达标(达标线60分),MPA考核即为不达标,落入C档机构,因此资本和杠杆情况是否达标就成为了评估一家银行MPA是否达标的“一票否决”指标之一,

这一指标的重要性不言而喻。而在资本和杠杆情况中,资本充足率又占据了80%的权重,因此资本充足率也成为决定一家银行MPA能否达标的重中之重。

❼ 什么是mpa央行如何利用mpa考核商业银行

一、MPA究竟是什么?
MPA(Macro Prudential Assessment)即宏观审慎评估体系。2015年12月29日,央行发布公告称,为进一步完善宏观审慎政策框架,更加有效地防范系统性风险,发挥逆周期调节作用,并适应资产多元化的趋势,从2016年起将差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为宏观审慎评估体系。
在MPA考核制度下,央行每季度会对商业银行诸多指标进行事后评估,同时按月进行事中事后监测和引导。
MPA是以金融业整体为监管对象,以系统性风险内生为前提条件,重点关注具有系统重要性的金融机构,弥补微观监管缺失,是自上而下的监管。
二、MPA考核对象
央行进行考核的对象主要包括两大类:银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。

三、MPA考核内容
MPA体系重点考虑七大方面(14个指标),包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等七大方面。资本充足率是核心指标,具有“一票否决”的性质。此外,在2017年一季度MPA考核中,表外理财被纳入广义信贷口径。

四、MPA考核评定
根据MPA考核结果,银行被分为ABC三档,分别为优秀、正常、不达标,并采取相应的激励约束机制。
A档机构的七大方面指标均为优秀(优秀线90分),执行最优档激励。B档机构,执行正常档激励。C档机构是指资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标,或资产负债情况、流动性、资产质量、外债风险、信贷政策执行中任意两项及以上不达标(达标线60分),央行对C档机构给予适当约束。

在2017年一季度MPA考核中,表外理财总资产中非现金和存款项将被纳入广义信贷口径。MPA已经逐渐成为央行划分业务等级的重要标准,由去年行业的“软约束”变为今年的“硬约束”。
五、MPA考核对于商业银行有哪些影响?
一是MPA体系更为全面、系统,通过综合评估加强逆周期调节和系统性金融风险防范。
二是对银行的评价更加全面和客观,更加注重过程和连续性管理,体现了监管理念从计划管制向市场化管理的转变。
三是从以往的关注狭义贷款转向广义信贷,将表外理财、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产等纳入其中,有利于引导金融机构减少各类腾挪资产、规避信贷调控的做法。
四是利率定价行为是重要考察方面,以促进金融机构提高自主定价能力和风险管理水平,约束非理性定价行为,避免恶性竞争,维护良好的市场竞争环境,有利于降低融资成本。
五是MPA体系更加灵活、有弹性,按每季度的数据进行事后评估,同时按月进行事中事后监测和引导,在操作上更多地发挥了金融机构自身和自律机制的自我约束作用。
六、表外理财纳入MPA考核中的广义信贷指标,引来什么风暴?
1、央行将表外理财纳入MPA考核后,将全面反映银行体系的信用投放和货币派生状况,降低期限错配和杠杆率,最终达到降低系统性风险的目的。
2、临近季末考核,各机构四处“哭爹告奶奶”忙找钱。有媒体报道称,3月20日,不乏小银行“跪求”了一天的资金,结果还是违约了。
3、MPA考核将表外理财纳入广义信贷核算,会对广义信贷增速指标造成较大影响,在对银行资本充足率的影响中也有体现。
4、表外理财纳入MPA政策首先抑制理财规模过快增长相对于全国性银行,MPA监管力度的加码对区域性银行冲击更强。
5、很多中小银行想通过MPA考核,必须大幅降低理财规模,部分过度发展的区域性银行甚至面临规模腰斩的可能性

❽ 央行mpa考核细则

7、MPA分为几档考核?孩子按各自群体归类后,就要根据成绩和听话程度来给孩子贴标签了,好孩子为A档机构,乖孩子为B档机构,熊孩子为C档机构,这里差点忘了央妈管哪些孩子了,这些孩子都有银监会发的准生证。银行业存款类金融机构包括政策性银行、大型商业银行、股份制银行、城商行、农村金融机构、财务公司、村镇银行和外资银行;银行业非存款类金融机构包括金融租赁公司、信托公司、消费金融公司、资产管理公司、汽车金融公司、贷款公司。还有开业不满三年的小BB在央妈眼中都是乖宝宝,暂时也不评估。有些银行业非存款类金融机构部分指标不适用,比如金融租赁公司定价行为不适用,信托公司资本和杠杆情况及定价行为不适用,不适用的指标就不纳入评估了。
8、MPA评估哪些内容?孩子们都想知道央妈怎么评估,评估包括哪些内容。宏观审慎评估体系的指标包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行等七大类16项指标。根据宏观调控需要,人民银行总行可对指标构成、权重和相关参数、评分方法等进行调整。意思是有时候原来方法管不住了,就得加加码,2016年10月份,央妈将表外理财纳入2017年广义信贷增速考核,今年又准备把同业存单纳入同业负债考核。

❾ MPA考核临近,哪些银行压力或较大

MPA考核包含七大方面、14个指标,其中,资本充足率、广义信贷、同业负债以及流动性覆盖率等是当前较为关注的几个指标。MPA(宏观审慎评估体系)从资本和杠杆情况、资产负债表情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险和信贷政策执行七个方面、14个相关指标对金融机构进行多维度评估考核。在金融去杠杆背景下,前三个方面的关注度较高。具体来看,资本和杠杆情况中,资本充足率分数最高、重要性突出,且资本和杠杆情况有“一票否决”效力,若资本充足率不符合要求,将直接导致金融机构MPA考核不合格;资产负债情况中,广义信贷和同业负债两个指标与同业业务密切相关;流动性方面,流动性覆盖率(LCR)接受央行和银监会双重考核,是银行流动性风险监管的重要指标。

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