货币对应该是USD/CHF,也就是美元/瑞士法郎。采用的是直接标价法,就是1外币等于多少本币,这内里的外币是美元,本容币是瑞士法郎。
在货币对的报价中,标注的是BID/ASK报价,即前一个(BID)是银行买入美元的报价,后一个(ASK)是银行卖出美元的报价。因此客户买入美元,需要用银行卖出美元的报价,即ASK报价,客户选择成本低的,就要选数字小的,也就是选择1.1544。因为客户买入1美元只需1.1544瑞郎;而选择1.1545,代表买入1美元需要花费1.1545瑞郎。
至于直接标价法和间接标价法,要做区分。
直接标价法,即1外币等于多少本币,货币对为:外币/本币。如USD/JPY、USD/CAD、USD/CNY等。大多数货币对美元采用直接标价法。
间接标价法,即1本币等于多少外币,货币对为:本币/外币。对美元采用间接标价法的货币不多,一般只有GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD、NZD/USD这么几种。
❷ 国际金融 请进
一,利用“银行总是让客户花最多的钱买最少的钱定律”
银行买入美元的汇率:
1个月USD/CHF=1.6120+0.0245=1.6360
3个月USD/CHF=1.6120+0.0310=1.6430
客户买入美元的汇率:
1个月USD/CHF=1.6140+0.0265=1.6405
3个月USD/CHF=1.6140+0.0350=1.6490
二,利用远期汇率公式
远期汇率=即期汇率+ 即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360
远期汇率=6.8360/80+6.8360/80*(4%-2%)*90/360=6.8702/22 是一个区间
需要提醒你的是,3个月的美元远期汇率是在6.8702~6.8722中间的某个值;由于无法确定市场的情况,所以无法确定市场中间价.
因为,这个汇率计算公式中的"远期汇率"和"即期汇率"都是指市场中间价的意思,而不是报价.中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD/RMB=6.8360/80,说明当时的市场中间价在6.8360~6.8380之间,比如6.8370吧,这样无论买还是卖美元中国银行都稳吃你10个点差作为盈利.因此,第二个问题的确切答案其实是一个浮动区间.
PS:3个月后中国银行的美元报价可能为6.8682/6.8742在远期汇率的基础上再各加20点差.当然这个比题目要求的更深入一些
❸ 国际金融计算
肯定是方案2了
美元借款本息合计,1100*(1+10%)=1210,6个月后汇率成1.16了,那么就是1160,实际支付了50W美元的利息,而方案1的话,支付了60W欧元,实际相当于69.6W美元,那肯定是节省了19.6W美元了
❹ 国际金融问题
汇率的选来择要根据报价方的情况,双自向报价中,前者(数字小的)为报价方买入基准货币的汇率,后者为报价方卖出基准货币的汇率。
本案中,报价方为“你”,基准货币为美元。
1、该银行要向你买进美元,即“你”卖出美元,汇率为7.8010
2、如你想要买进美元,汇价7.8000
3、如你想要买进港元,即卖出美元,汇率为7.8010
❺ 国际金融
1.汇率双向报价,前者(数字小)为报价方买入基准货币的汇率,后者是报价方卖出基准货币的汇率,本例基准货币为美元,客户买美元,即报价方银行卖美元,汇率为1.5035;这家银行去买回平仓,四家银行为报价方,报价方卖出美元,用卖出价,只要比较哪家卖出价最低就是该选择的银行。该四家中,显然C是最低的,汇率为1.5030
2.可将三个市场折成同一标价法:
伦敦市场:JPY 1= GBP(1/195.79/(1/195.59)
纽约市场:GBP1=USD1.6180/96
东京市场:USD1=JPY119.63/65
汇率相乘(可用中间价)
[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.6180+1.6196)/2]*[(119.63+119.65)/2]=0.9897
不等于1,有套汇的机会,小于1,英镑持有者可从英镑为报价货币的市场伦敦市场开始兑换成日元,再在东京市场兑换成美元,再在纽约市场兑换成英镑,减英镑本金,即为套利获利。
1000000*195.59/119.65/1.6196-1000000=9313.72英镑
3.远期汇率:美元/瑞士法郎=(2.0000-0.0130)/(2.0035-0.0115)=1.9870/1.9920
远期美元汇率下降,远期支付,出口商应以远期汇率报出,同时考虑到货币兑换的成本,应报价1.9870汇率,即100/1.9870=50.33美元
4.先套算出美元与瑞士法郎的汇率:
USD/CHF=(826.54/557.25)/(829.02/555.58)=1.4832/1.4922
69美元可兑换69*1.4832=10.234瑞士法郎
瑞士法郎支付对进口商更有利
希望采纳
❻ 急求国际金融考试题答案(过程也要)
1.(1)远期汇率抄=(0.6440-0.019)/(0.6450-0.0185)=0.6250/65
用即期DM卖出价和远期买入价计算掉期率
掉期率=(0.6450-0.6250)*100%/0.6450=3.1008%,小于利差4%
(2)掉期率小于利差,套利有利,即借低利率货币美元兑换成高利率货币有利
借100万美元,即期兑换成DM(价格0.6450),投资1年,同时签订一个远期卖出100万DM投资一年的本利和(价格为0.6250)合同,到期DM本利和取出,按合同兑换成美元,再减去借的美元本利,即为套利获利:
1000000/0.6450*(1+10%)*0.6250-1000000*(1+6%)=5891.47美元
2.(1)DM/SFr=1.3899/1.6920=0.8215
(2)DM/SFr不能够计算
(3)DM/SFr=(1.3894/1.6922)/(1.3904/1.6917)=0.8211/0.8290(交叉相除)
(4)GBP/DM=(1.6808*1.6917)/(1.6816*1.6922)=2.8434/2.8456(同边相乘)
3.与1相同
❼ 国际金融作业 GBP/USD的即期汇率为1.7506 英国货币市场年利率为4.75% 8万美元换算成英镑是多少英镑
8万美元不就是 8/1.7506=4.57万英镑
这和利率没关系吧。除非你是要再在英国存几年然后再换算成美元,不过那样还要远期汇率
❽ 国际金融学的三道计算题,谁能给出详细的步骤啊,求求了
1、1975年两国货币汇率为1:1,价格水平各为100,2006年美国价格水平为260,PUGELPVIA价格水平为390
(1)根据绝对购买力平价,2006年,PNUT和USD汇率应该为: PNUT390= USD 260,即:PNUT1= USD260/390= USD0.6667 (2)如果2006年PNUT和USD汇率为:PNUT1= USD1 ,说明PNUT货币被高估了。
2、英国物物价指数上升6%,美国物价指数上升8%,根据相对购买力平价,美元购买力下降8%,英镑购买力下降6%
(1)美元贬值幅度高于英镑,英镑相对于美元应该是升值
(2)根据相对购买力平价,汇率应该是:£1=US$2.4000*(1+8%)/(1+6%)=US$2.4453
3、从1973年到2016年,英国物价水平增长率(106-18)/18,美国物价水平增长率(125-26)/26,1973年GBP1=USD2.1020,根据相对购买力平价,2016年英镑与美元的汇率应该是:
GBP1=USD2.1020*((125-26)/26)/((106-18)/18)= USD 1.6371