① 国际金融学习题
分析过程：第一， 我国某公司9月一日将在现汇市场卖出万英镑，汇率GBP1=USD=1.4500 GBP=usD=1.4600 ，第二，我国某公司9月一日买入期货100万英镑汇率GBP1=USD1.4540.计算差值。
日期 现货 期货
8月2日 1英镑=1.4900美元 1英镑=1.4840美元，卖出32份英镑期货合约
9月1日 1英镑=1.4600美元
出售100万英镑汇票
（1.4600-1.4900）x100万=-3万 1英镑=1.4540美元 买入对冲
32份英镑期货合约
我这是标准答案，希望你能够及时采纳。
② 求3个国际金融学的名词解释
项目投资是一种以特定项目为对象，直接与新建项目或更新改造项目有关的长期版投资行为。按其涉权及内容还可细分为单纯固定资产投资和完整工业投资项目。单纯固定资产投资项目特点在于：在投资中只包括为取得固定资产而发生的垫支资本投入而不涉及周转资本的投入；完整工业投资项目不仅包括固定资产投资，而且还涉及流动资金投资，甚至包括其他长期资产项目（如无形资产、长期待摊费用等）的投资。
转移定价是指跨国公司内部，在母公司与子公司、子公司与子公司之间销代产品，提供商务、转让技术和资金借贷等活动所确定的企业集团内部价格。
汇率超调是指一个变量对给定扰动做出的短期反应超过了其长期稳定均衡值，并因而被一个相反的调节所跟随。导致这种现象出现的起因在于商品市场上的价格存在“粘性”或者“滞后”的特点。又称为决定的粘性价格货币分析法
③ 求助！国际金融题
1.(1)1个月后市场汇率为USD1=JPY107,即美元下跌,交易员选择执行期权:
即按110的价格卖出美元,再在市场上补进美元(价格107),减去期权费(按市场价折合成日元),损益:
10000000*(110-107)-10000000*1.7%*107=11810000日元,赚1181万日元,按市场价折合成美元为:11810000/107=110373.83美元
(2)1个月后市场汇率为USD1=JPY110,交易员可选择执行期权,也可不执行期权,结果一样,损失额即为期权费:
10000000*1.7%=170000美元
(3)1个月后市场汇率为USD1=JPY113时,交易员放弃期权,损失额即为期权费:170000美元
2.三个月远期汇率￡1=US$(1.9050-0.0030)-(1.9060-0.0020)=1.9020-1.9040
3个月后两个市场的即期汇率均为￡1=US$1.8500-1.8510
伦敦市场上:以1.9020卖出100000英镑,获得美元,再以市场价补回英镑,赚:
100000*1.9020-100000*1.9020/1.8510=87444.73美元
纽约市场:以1.9020卖出50000英镑,获得美元,再以市场价补回英镑,赚:
50000*1.9020-50000*1.9020/1.8510=43722.37美元
困为两个市场均是卖出,所以损益合计为,投机收益为:
150000*1.9020-150000*1.9020/1.8510=131167.10美元
④ 名词解释: 国际金融
国际金融学是研究国际货币金融关系的一门经济类专业基础课程。通过该课程的学习内，能够掌握国际间容货币与资本活动的基本规律，理解大量金融信息的基本含义，重点掌握国际收支与国际储备、国际货币流通和国际资金融通方面的知识，并对国际货币制度与国际金融机构有基本的了解；进而能运用国际金融的基本原理和分析方法解释各种金融现象，理解国际金融政策，并能初步进行国际金融实务操作；能把握当今国际金融发展的前沿走势，对国际金融的理论、政策和实务能有比较全面系统的理解，作为将来深入研究国际金融问题的基础。
国际金融学的主体教学内容包括：国际收支、外汇汇率、汇率制度、外汇储备、国际金融市场、国际金融协调的基本概念和原理；外汇交易业务、国际金融风险管理业务的知识和技能；国际收支调节、汇率决定、国际资本流动、国际金融危机、国际货币体系改革等现代国际金融理论的最新进展。
⑤ 国际金融---1、名词解释：
1,错还有一些英联邦的国家也是如此
2,错欧洲债券涉及到三个国家即A国在B国卖C国的债券与具体的回哪国货币无关
3,是
4,错你答最后的一体可以告诉原因
5,错直接投资和间接投资
6,对
7,错空头
8,错一个是市场一个是法定
9,错
10,对所以有线下收支
11,错跌
12,不一定
13,是
14,错对美国自己呢
15,是
16,错,利率高别国货币都涌进来以后而有必定外流所以是贴水
以上是我自己的答案,仅供参考,另外国际金融是一门很抽象的学科要学好必需多看勤看书,掌握大量背景知识最后祝愿你能够学有所成
⑥ 国际金融
答:
1.英镑/美元3个月远期汇率: GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/23
(远期汇水,前大后小,用减)
2. 东京外汇市场：100日元＝1美元；伦敦外汇市场：210日元＝1英镑；纽约外汇市场：2美元＝1英镑。
显然伦敦外汇市场：210日元＝1英镑,英镑价格较高,可以考虑在伦敦市场将英镑兑换成日元,再将日元在东京市场兑换成美元,再在纽约市场将美元兑换成英镑,减去英镑成本,获利为:
100000*210/100/2-100000=5000英镑
七. 案例题
应该说,这个题目是不完整的,如果要分析只能是到期日即期汇率大于1.4时,即美元升值,这样可以放弃期权,以当时市场价用美元兑换瑞士法郎以支付货款,如果到期日汇率小于1.4时,执行期权,以1.4的价格买入瑞士法郎以支付,等于1.4时执行与不执行期权的效果是一样的.因为条件不够,不能作具体的计算,只能作这样的一般分析.
四. 计算题
1.
1个月的远期汇率: EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/50
2个月的远期汇率: EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/70
1个月至2个月的任选交割日的远期汇率: EUR/HKD=11.7130/70
2. 这是一个地点套汇的问题,显然香港市场港元价格高.可以在香港市场卖出港币(15.0473),再在伦敦市场补进港币(11.0685),再减去投入成本1000万,即为套汇获毛利:
10000000/15.0473*15.0685-10000000=14088.91港币
七. 案例分析题
8份欧式期权总额为100万德国马克,期权费1000000*0.0003=300美元;
到期日马克即期汇率为1美元=1.5408/32马克,即1马克=(1/1.5432)/(1/1.5408)=0.6480/90
汇率高于执行汇率,马克升值,公司放弃期权,公司美元收入=1000000*0.6480-300=647700.00美元
若到期日马克即期汇率为1美元=1.5576/96马克,即1马克=(1/1.5596)/(1/1.5576)=0.6412/20
汇率低于执行价格,马克贬值,公司美元收入=1000000*0.6440-300=643700.00美元
⑦ 国际金融的名词解释
择期交易（optional forward transactions）指在零售外汇市场上，银行在约定期限内给予客户交割日选择权的外汇远期交易。也就是客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日，按规定的汇率进行交割的外汇买卖业务，它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。
铸币平价(mint par):在金本位制下，各国都规定货币的含金量，两国单位货币含金量之比称为铸币平价，它是决定汇率的基础。由于黄金可以自由地输出输入，汇率总是围绕铸币平价在黄金输出点和黄金输入点之间波动。
互换交易(swap transaction，Swaps)
互换交易，主要指对相同货币的债务和不同货币的债务通过金融中介进行互换的一种行为。
互换交易是继70年代初出现金融期货后，又一典型的金融市场创新业务。目前，互换交易已经从量向质的方面发展，甚至还形成了互换市场同业交易市场。在这个市场上，互换交易的一方当事人提出一定的互换条件，另一方就能立即以相应的条件承接下来。利用互换交易，就可依据不同时期的不同利率、外汇或资本市场的限制动向筹措到理想的资金，因此，从某个角度来说，互换市场是最佳筹资市场。总之，互换交易的开拓，不但为金融市场增添了新的保值工具，而且也为金融市场的运作开辟了新的境地。
欧洲货币(Eurocurrency)指由货币发行国境外银行体系所创造的该种货币存贷款业务。
狭义：特指在欧洲一国国境以外流动的该国货币资金，亦即欧洲各国商业银行吸收的除本国货币以外的其他国家的货币存贷款。广义：泛指存放在货币发行国境外既包括欧洲也包括其他国家银行中的各国货币。
⑧ 国际金融题求解
1、
经常项目：120.51-100.76+20.04-24.50-0.2-1.05=14.04
资本项目：5.86-1.25-9.70+2.84=-2.25
错误与遗漏： 2.58
前三项汇总：14.04-2.25+2.58=14.37
外汇储备变化：增加了14.37亿。在国际收支平衡表中表现为储备增加14.37（平衡表反映为负值-14.37）
（1）BOP差额是顺差143.7亿
（2）国际收支不平衡，主要原因是有形贸易（商品进出口有较大的顺差）
（3）外汇储备变化数为143.37亿元，即增加了。
（4）由于出口额大于进口额，反映为市场上对该国货币的需求大于供给，表现为该国货币币值上升，在直接标价法下，汇率下降。
2、
即期利率高的货币（欧元）远期升值，与利率平价理论相背，即套利（将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资）获利的同时，还可以获得由于汇率变动的收益。欧元作为利率高的货币，当然直接投资在欧元市场，收益9%。如果投资到纽约市场既会在利率上少收益，也会因美元远期下跌而损失。
如果投资到美元市场，即1000万欧元即期兑换成美元（0.94），投资三个月，同时签订卖出三个月将要收到的美元投资本利的远期合同（汇率0.84），到期时美元投资本利收回，履行到期的远期合同，减去欧元投资机会成本。会损失：
1000万/0.94*（1+5%/4）*0.84-1000万*（1+9%/4）=-117.71万元。手中无钱，不可能做借款欧元的上述业务。但可以借美元来做套利行为。
即借美元，即期兑换成欧元（0.90）进行三个月投资，同时签订卖出三个月欧元投资本利的远期合同（0.89），再减借美元成本，单位单元可获利：
1*0.90*（1+9%/4）/0.89-（1+5%/4）=0.02149美元