⑴ 国际金融套汇计算相关题
1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于专1，顺套汇，纽约开始），从香属港市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：银行卖港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42万港元获利91.42万港元不好意思，第一次回答问题，不知道对不对，你参考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
⑵ 国际金融实务计算题 紧急求助！！！
1题不是特别sure，2题你题目没给完吧，就给你做做，4题吧
3. 存在，你先在纽约花1usd买入1.8972dem，然后在法兰克福买入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最后在伦敦卖出手中的gbp买入usd，得到0.50156*2.1139=1.060247206usb，套利0.060247206
你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元
4.用乙分别减去甲的固定利率和浮动利率，发现乙的浮动利率有比较优势，因此两者存在SWAP。具体方法可以是甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，总节约成本是(7.4-5.8)-(LIBOR+0.85-LIBOR-0.15)=0.9%
如果加入中介的话随便给个例子吧：甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，甲贷款给中介固定利率是6.4%，甲收到中介给的浮动利率贷款是LIBOR+0.4%，这样甲节约了0.25%的利率成本；中介贷给甲LIBOR+0.4%，得到甲的贷款6.3%，贷给乙6.9%，得到乙的贷款LIBOR+0.8%，节约了0.2%的成本；乙得到中介支付的6.9%，贷给中介LIBOR+0.8%，得到了0.45%的贷款
具体的算法你再仔细想想为什么
⑶ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
⑷ 国际金融计算
2.远期汇率=(2.4520-0.0100)-(2.4568-0.0090)=2.4420-2.4478
(1) 出口报价,将德国马克改为英镑报价,要考虑到兑换的费用,即期报价用2.4520,总货内价报价应为450*124/2.4420=22756.93英镑
(2)三个月后容付款的报价,用2.4420, 应将磁化杯的总货价改报, 450*124/2.4420=22850.12英镑
3. SFr/ FFr=(6.5210/1.5640)-(6.5230/1.5630)=4.1694-4.1734,进口报价,货币改报中考虑外汇交易费用,用4.1694报价,应报: 10000*4.1694=41694法国法郎
4.显然是美元升值,即美元升水.升水年率(7.7788-7.7278)*12*100%/(7.7278*6)=1.3199%
5.远期汇率: 英镑/美元=(1.3048-0.0130)-(1.3074-0.0124)=1.2918-1.2950
该公司可以保证的英镑收入:235600/1.2950=181930.50英镑
⑸ 国际金融学计算题
利率高的货币来美元源远期贬值,符合利率平价理论.
计算掉期率(即汇率变化年率)
90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.
操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利的协议(进行套利抛补),三个月后投资收回,根据远期合同兑换成瑞士法郎,在不考虑其他费用的情况下1瑞士法郎可获利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎
⑹ 国际金融的计算题（急）
（1）我不认为一楼的人回答的是对的。这是掉期合同，与远期合同是不同的，在掉期的时候，不是先卖后买，而是买卖同时进行，因而只计算一次买卖差价！一楼这样写就是先卖后买，损失了两次买卖差价！注意掉期利率的计算与远期利率是不同的！因为即期汇率的选取对掉期结果不产生影响，掉期交易实际上只与买入和卖出掉期点有关！这是掉期交易的独特之处。
银行即期卖出美元 7.9836
三个月远期买入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用汇率买入价换算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471万美元
100万美元经过三角套汇之后变成了101.0471万美元，有利可图。
（3）GBP买入价/USD卖出价：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP卖出价/USD买入价：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
⑺ 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！
问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴版水是掉期点，权是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。
问题二：
你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）
⑻ 急求国际金融的计算题
1.先判断
转换成同一标价法
纽约外汇市场：US$1=DM1.5100-1.5110
法兰克福市场：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)
伦敦外汇市场：￡1=US$1.5600-1.5610
汇率相乘(可用中间价):
[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240
不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场兑换成德国马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去原投入的美元,获利:
100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元
2.远期小于即期,英镑贬值,而英镑利率低于美元, 与利率高的货币远期贬值的利率平价理论相反.也就是说,利用利率差套利的同时,也可以套到利率差.
计算掉期年率:
(2-1.8)*100%/2=10%.
初步判断可获得套利的收益为:10000*(10%+2%)=1200英镑
做法:将10000英镑即期兑换成美元,进行美元1年的投资,同时签订一份1年期卖出美元投资本利的远期协议,到期时,美元投资本利收回,以合同协定兑换成英镑再减去10000英镑的机会成本,即为获利:
10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英镑
收益率:1422.22*100%/10000=14.22%
3.根据题目意思,该题应该是”美国某企业在三月初与国外签订了一项出口合同，货款金额为1亿德国马克，3个月后付款”,不是6个月后付款.
如果即期收到马克货款,收款额为100000000/2美元
如果不做套期保值,6月份收款,收款额为100000000/2.5美元
期货保值,1亿马克正好是8份马克期货合约.
该企业在签订出口合同的同时,卖出8份马克期货合约(价格0.47美元/1马克),合约值1亿马克,合美元100000000*0.47美元,缴纳保证金8*2025美元,6月份期货平仓,即买入8份马克期货合约(价格0.37美元/1马克),收回保证金.
现货市场:由于马克贬值损失: 100000000/2-100000000/2.5=1000万美元
期货市场:由于马克贬值获利:100000000*0.47-100000000*0.37=1000万美元
通过期货保值,用期货市场的获利抵补了现货市场的亏损,达到了保值的目的.(在这里,保证金8*2025美元的三个月投资收益不作考虑)
⑼ 有关国际金融货币互换的一道题。
如果不换，A借英镑，支付利率11.6%，B借美元支付利率10%
交换：B借英镑，支付利回率12%，A借美元支付利率8%
交换后答共节省：11.6%+10%-（12%+8%）=1.6%
A借美元与B借美元两者利率相差2%，A借美元有优势
A借英镑与B借英镑两者利率相差0.4%，B借英镑有优势