1. 国际金融实物 计算题
掉期策略：
卖出一笔10万英镑的1个月远期，再买入一笔10万英镑的3个月远期
1个月卖英镑的汇率是1.6868
3个月买英镑的汇率是1.6742
简单算一下差值就可以了（不要想得复杂）（1.6868-1.6742）*10万=1260美元
2. 国际金融案例分析题
外汇管制可以追溯到1998年亚洲金融危机时，当时马国政府为了防止国外货内币炒家阻击马币容而进一步限制马币在马国以外的流通性。
1997亚洲金融风暴时开始管制外汇。2005年开始放松管制。
一、外汇管制主要有三种方式:
1、数量性外汇管制2、成本性外汇管制3、混合性外汇管制
二、定义：
外汇管制是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施。
三、利弊：
实施外汇管制的有利方面在于，政府能通过一定的管制措施来实现该国国际收支平衡、汇率稳定、奖出限入和稳定国内物价等政策目标。其弊端在于，市场机制的作用不能充分发挥，由于人为地规定汇率或设置其他障碍，不仅造成国内价格扭曲和资源配置的低效率，而且妨碍国际经济的正常往来。一般情况是，发展中国家为振兴民族经济，多主张采取外汇管制，而发达国家则更趋向于完全取消外汇管制。
网上摘抄的，你看着写
3. 请教各位大神，国际金融的题目，求完整过程。没有找到标准答案、多谢！
假设1克鲁塞罗可以购买1克鲁塞罗的商品，那么，当通胀率达到100%时，原来的1克鲁塞罗只能买到0.5克鲁塞罗的商品。按购买力平价，克鲁塞罗缩水50%；
同样，荷兰盾缩水1:1.05。
所以，在上述情况下，巴西克鲁塞罗与荷兰盾之间的汇率下跌50%/1/1.05=0.5*1.05=0.525=52.5%。
4. 这道国际金融实务案例分析题怎么做，需要详细过程
期权是对远期金融合约执行的权力，你提到的是欧式期权，这是只有在到期日当天才能行使的权力。如果你有兴趣学习的话可以看一下另外两种主要的期权：美式期权和百慕大期权。
1）在9月23日的时候，如果瑞士法郎市场汇率：USD1=CHF1.42 意味着美国进口商支付给瑞士出口商100万CHF需要支付1,000,000.00/1.42=704,225.35USD
差不多70万4千多美元就可以支付100万瑞士法郎
2）在9月23日的时候，如果瑞士法郎市场汇率：USD1=CHF1.35 意味着美国进口商支付给瑞士出口商100万CHF需要支付1,000,000.00/1.42=740,740.74USD
差不多74万7千多美元就可以支付100万瑞士法郎
3）在9月23日，如果选择手中执行该外汇期权，就可以以合同汇率：USD1=CHF1.4 意味着美国进口商支付给瑞士出口商100万CHF需要支付1,000,000.00/1.4=714,285.71USD
差不多71万4千多美元就可以支付100万瑞士法郎，再加上期权费用USD18,000.00实际费用为732,285.71
差不多73万2千多美元
因此，在第（1）种情况下，选择执行外汇期权是亏的；而在第（2）种情况下选择执行外汇期权可以节省约1万5千美元（74万7千减去73万2千）
成本为 美元
1）704,225.35+18,000.00= 722,225.35
2）714,285.71+18,000.00= 732,285.71
5. 《国际金融》作业
《国际金融》
6. 国际金融计算题怎么做
纽约美来元的间接汇率是源UDS1.5230=JPY158.20（低买高卖）
即：USD1=JPY103.87 此汇率小于东京美元汇率
因此交易过程如下：
在伦敦卖出日元，买入英镑；取汇率158.20
在纽约卖出英镑，买入美元；取汇率1.5230
在东京卖出美元，买入日元；取汇率104.20
100000000*1.523*104.20/158.20=100313906.4
可获利313906.4日元
已经尽我所能，欢迎网友指正错误。谢谢！
7. 国际金融计算，求过程
远期汇率=(2.0040-0.0200)/(2.0050-0.0190)=1.9840/1.9860
美国商人即期购入10000英镑(价格2.0050),存放一年(利率13%),取出后将10000英镑按期汇价(1.9840)出售,获取美元,再减去即期购买英镑所用的美元机会成本,即为获利.在本题中,期汇合同是10000英镑,而10000英镑的一年期利息只能按市场价出售了.但没有告知一年后的市场价,所以在计算中,粗略地将一年产生的英镑本利同样以远期汇价出售.则有:
10000*(1+13%)*1.984-10000*2.0050*(1+11%)=167.3美元
8. 请教国际金融的作业！！！~~急~~~~~
1) What is the cross-rate in London (Z/$)?
用 6.5492/1.7936=3.651427
2) What is the arbitrage profit?
由于在伦敦Z币被高估了3.7826>3.651427 所以在在纽约用1美元换3.6514的Z元，然后用Z元换英镑，再用英镑换美元，会得到比1美元更多的美元 多出来的就是套利利润了
2. A company has 1 million 3-month Eurodollar loans based on LIBOR, the Eurodollar futures contracts for 3-month delivery closed at a price of 94.30.
Questions
1) How can the company use the Eurodollar futures to make hedge?
由于他在未来要支付1百万美元。可以进入一个远期多头（也就是3各月后按照94.3的价格买入1百万美元，这样就对冲掉了3各月后的汇率变动的风险）。注意这个多头标的的资产要是1百万美元。
2) What is the lock cost of the company’s loans?
对冲之后，由于期货价格是 94.3，所以价格被锁定在94.3万的本币付出上
3.
1) How much did Mr. Karam make if the euro rose to $1.62?
这个男人买了一个看涨期权，执行价格是1.56，期权费用是0.0275
现在的汇率是1.4
如果汇率上升到1.62，他可以用1.56买入 这样他每一英镑赚了0.06再减去期权费用，一英镑赚了0.06-0.0275，再乘以50000就是他赚的钱
2) What did the exchange rate have to be for him to break even?
持平的价钱就是1.56+0.0275=1.5875.汇率上升到这个时候 他保本
4.
这个答案你都已经有了
5.
1) Calculate the daily margin changes.
举个例子 他开始在自己的保证金账户有6752美元
他买了4个期货 标的是4*125000的FANC
买价的汇率是$0.6251/Sfr
第一天完了 汇率变成$0.6252/Sfr 这个标的货币变贵了 原来4*125000可以换
4*125000*0.6251的美元 现在可以换4*125000*0.6252的美元
这个多出来的美元4*125000*0.6252-4*125000*0.6251就加入保证金账户了
然后以此类推就能算出每天的保证金账户余额了
2) Would the value of futures contracts be more expensive or cheaper relative to dollar?
这个问题之需要看最后一天的汇率是0.6806>0.6251 所以赚了
9. 国际金融实物求解速度
1 涨了
3000
300
如果RMB10.4116买进10.4146卖出(自己算,数学都会)
2 即期汇率GBP/USD=1.6773/82,自己算
3 1000万英镑...1英镑 = 2.38德国马克 可以赚
100法国法郎= 36德国马克 不做
1英镑= 10.12法国法郎 持平
都可以自己算
4 105/100 即期汇率GBP/CAD=1.3560/70 给条件了
1 GBP/CAD=1.3310/30
可以直接兑换
2 即期汇率计算
3 主要是出口商品
保值盯住汇率
5
1.6760/70
2个月的远期汇率为1.6740/60
1.6570/80
根据汇率波动...保值措施可行
10. 国际金融实物计算题
买入卖出欧元欧式（看跌）期权一份，协定执行价1EUR=1.3200USD
一，当市价=1.2800
低于执行价，执行期权，即回按协定价卖出答10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元12800，差价减去期权费，交易员通过该期权交易获利：13200-12800-10000*0.02=200美元
二，当市价=1.3000
低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元13000，差价减去期权费，交易员通过该期权交易获利：13200-13000-10000*0.02=0美元，即不赚不亏，期权平衡点。
三，当市价=1.3100
低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元13000，差价减去期权费，交易员通过该期权交易损益：13200-13100-10000*0.02=-100美元，亏损100美元。
四，当市价=1.3200
等于执行价，执行与否结果一样，亏损额为期权费200美元