❶ 国际金融实务题
能做套汇交易。首先在东京市场卖出1000万美元，得到121700万日元（1000×121.70＝121700）。然后在纽约市场卖出版121700万日元，得到权1001.65万美元（121700÷121.50＝1001.65）。所以有利可图，收益16500美元
❷ 求解：国际金融实务填空题
1、我们现行的汇率制度是以 市场供求为基础的有管理的浮动汇率制度。
2、布雷顿森林体系的“双挂钩”原则是指美元与黄金挂钩，以及其他货币与美元挂钩。
❸ 国际金融实务题 计算题
一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为： 3个月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（贴水） 二、内该套汇是有利可图容的，具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元，然后在纽约买美元卖日元，每一美元可以获得0.2日元的汇差，1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元（可兑16460美元），或者1000万*121.7/121.5-1000万=16460美元的汇差。 三、1、欧元兑美元1个月的远期汇率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1个月的远期汇率为1.1008/31 2、美元兑港元3个月期的远期汇率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3个月的远期汇率为7.7960/91
❹ 国际金融实务例题，实在是看不懂………
远期汇率的报价，通常是在基期(1.2725/35)的基础上报点数，如142/147
这里的关键是，远期的买卖价差一定会变大，一般总是买入/卖出，并且买入<卖出，
因此，如果点数报价也是“小/大”，那么一定是“买入+小/卖出+大”
反之，如果点数报价是“大/小”，那么一定是“买入-小/卖出-大”
银行报价的买入卖出总是按照对自己有利，对客户不利的原则，因此只需要如果客户买入欧元，那么付出的一定是更多的美元；如果客户卖出欧元，那么得到的一定是更少的美元，按此原则即可判断哪个价格
❺ 一道国际金融实务题，求解答
现货市场,由于英镑贬值,损失:50万*(1.3200-1.2800)=20000英镑
期货市场,做空头,由于英镑贬版值,获利:8*62500*(1.3220-1.2820)=20000英镑
净盈亏为0,达到完权全保值.
❻ 国际金融实务计算题
答：
该英国投机商买入3个月远期1亿日元需付出的英镑为：
1亿日元÷190.00=52.63万英镑
3个月后该英国投机回商按照即期外汇市场价答格卖出日元，收回的英镑为：
1亿日元÷180.20=55.49万英镑
经过这一卖空交易操作，该英国投机商获利55.49-52.63=2.86万英镑
❼ 国际金融实务计算题，急求解答！！
好像是简答题吧，方案很多
1。用日币结算
2。签订远期外汇合同，锁定汇率
3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度
4。期权
❽ 国际金融实务题目
这些问题你不知道在网上一搜索结果就会给你解答这个问题，我现在也是正在了解这个问题呢？你不懂得那个就搜索那个网上友好多这也问题专场为你解答
❾ 国际金融实务计算题 紧急求助！！！
1题不是特别sure，2题你题目没给完吧，就给你做做，4题吧
3. 存在，你先在纽约花1usd买入1.8972dem，然后在法兰克福买入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最后在伦敦卖出手中的gbp买入usd，得到0.50156*2.1139=1.060247206usb，套利0.060247206
你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元
4.用乙分别减去甲的固定利率和浮动利率，发现乙的浮动利率有比较优势，因此两者存在SWAP。具体方法可以是甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，总节约成本是(7.4-5.8)-(LIBOR+0.85-LIBOR-0.15)=0.9%
如果加入中介的话随便给个例子吧：甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，甲贷款给中介固定利率是6.4%，甲收到中介给的浮动利率贷款是LIBOR+0.4%，这样甲节约了0.25%的利率成本；中介贷给甲LIBOR+0.4%，得到甲的贷款6.3%，贷给乙6.9%，得到乙的贷款LIBOR+0.8%，节约了0.2%的成本；乙得到中介支付的6.9%，贷给中介LIBOR+0.8%，得到了0.45%的贷款
具体的算法你再仔细想想为什么