对金融机构而言久期缺口

㈠ 金融理论与实务题论述中国金融机构体系的现状

重点章节： 第十二章 货币供给与货币需求 第十四章 货币政策 重点知识点： 国家货币制度的历史演变 信用在现代市场经济运行中的作用 单利和复利的计算 利率的种类 汇率及标价方法 影响汇率变动的因素 金融工具的特征 金融市场的功能 国库券发行

㈡ 假设你的银行当前的久期缺口为2.2年。下列哪项交易能降低银行的利率风险

a。向一位客户发行1年期的零息票存款凭证，并用发行所得购买3年期零息票国债
b。发放一笔500万美元的1年期贷款（一次性偿付），并买入3个月期国库券，
c。从联邦房屋贷款银行获得两年期资金，并将借得的款项在联邦基金市场发放隔夜贷款来源：《时代金融》2010年第05期 作者：华雅琴;
商业银行利率风险管理浅析
上世纪70年代到80年代中期,美国逐步实现存款利率市场化,导致利率飙升,最终引发了银行危机,1987年至1990年,美国平均每年有200家小银行倒闭,利率风险曾经给金融业造成过灭顶之灾,我国商业银行在利率市场化的过程中面临同样问题,必须采取措施,有效管理利率风险。根据巴塞尔的《利率风险管理与监管原则》的定义,利率风险是指利率的不利变动给银行财务状况带来的风险,包括重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权风险。重新定价风险是源于银行资产、负债和表外业务中到期日(就固定利率而言)与重新定价(就浮动利率而言)的实施时间差。收益率曲线风险是由于收益率曲线的意外位移对银行的收入或内在经济价值产生不利影响时形成的风险。基准风险是由于对重新定价特征相似的不同工具进行利息收支调整时,出现不完全对称情况的风险。期权风险来源于很多银行资产、负债和表外业务中所包含的期权,即允许借款人提前归还的贷款和允许存款人随时提款而通常不收任何罚金的各种无期限存款工具。国内外目前采用的利率风险管理技术主要有缺口管理、久期管理、VAR方法和利用金融衍生工具管理利率风险。一、缺口管理缺口就是......

㈢ 金融机构对于以下哪些情形应进行报告

第三十一条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

㈣ 对于金融机构来说,如果流动性缺口大于0,会面临流动性风险吗

对于金融机构来说流动性缺口非常大，风险也大。

㈤ 久期缺口怎么理解

久期缺抄口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：

①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。

②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。

(5)对金融机构而言久期缺口扩展阅读：

在利率波动的环境下，利率风险不仅来自于浮动利率资产与浮动利率负债的配置状况，久期缺口也来自于固定利率资产与固定利率负债的配置状况。久期缺口管理就是通过相机调整资产和负债结构，久期缺口使金融机构控制或者实现一个正的权益净值以及降低再投资或融资的利率风险。

久期缺口实际上假设了利率对任何一种资产和负债的影响都是相同的.久期缺口而事实上并非如此，利率的波动对不同的资产和负债的影响强度差别是非常大的。另外，利率相关的隐含期权问压，久期缺口如可提前赎回债券、保单退保等，久期缺口由于其执行时间很难确定，因此在缺口选择上存在很大的问题。

㈥ 目前金融营销环境有哪些变化和趋势，对于地方金融机构来说有哪些机会

金融工作会议明来确指出监自管补齐短板。近一年来，金融强监管保持高压态势，从建立宏观审慎政策框架，到资管新规，再到消费金融、现金贷的治理，监管触角全覆盖，这种态势仍会延续。在此背景下，金融机构比任何时候都需要处理好发展与规范、创新和防范风险的关系，提高自身强健性。在强监管背景下，金融机构准入门槛有所提升，对股东资质要求更严格。银监会、保监会先后发文，加强金融机构股东资格管理，明确股东条件、持有期限与转让要求。金融机构准入门槛提升，有利于行业竞争更健康有序；同时会增加金融机构并购、股改和上市的难度，同时也提高了进入新业务领域的门槛。