⑴ 兑换货币 国际金融学计算题
你这个题，跟市场预期没关系，直接兑换就好了，1000*8.4580=8458 CNY（买少），如果是人民币换欧元，假设你现在内已经容换了8458 CNY了，你想再换成欧元，8458/8.4590=999,88 CNY（卖多）。其实特好理解，就是银行要赚个中间差价，不然你卖高买少，银行不是无限亏损么。
如果你要算远期汇率，那就得多给个数据，叫远期汇水，比如1月远期汇水 40/50（左小右大，远期升水），1月远期汇率是两边加，8.4620/8.4640；再比如3月远期汇水50/40（左大右小，远期贴水），1月远期汇率是两边减，8.4530/8.4550。这样算出来的是市场预计1月后能兑换的钱，是炒货币期货或者货币套利的时候用的。平时你去银行换个外币，不需要考虑这个。
⑵ 两角套汇计算 急 求解
两个不同市场在同一时间的汇率有差价,可以通过低价市场买入,到高价市场出售套取利差,本题中伦敦市场英镑相对价格较高,纽约市场相对较低,可以在纽约市场买进英镑(汇率2.2015),再在伦敦市场出售(汇率1.2020),100万英镑交易额的套汇利润是:1000000*(1.2020-1.2015)=500美元
伦敦市场1英镑=2.2020/25美元,2.2025是银行(报价方)卖出英镑的价格,也就是客户买入英镑的价格;纽约市场为1英镑=2.2010/15美元,2.2010是银行(或报价者)买入英镑的价格,也就是客户卖出英镑的价格.因些作为客户不能拿100万英镑先在伦敦市场上以2.2025的汇率卖出然后再纽约市场上以2.2010的汇率买入.
⑶ 国际金融学计算题
这个是套汇的题目，首先回答你106.16-106.36 是前面买入价和后面卖出价，对专于你自己来说。属
如果对于银行是反过来的。
首先分析一下：
在纽约：美元便宜。日元贵，你可以对比一下两个市场，美元在纽约换得比东京市场小，
所以我们卖出日元，买入美元，低买高卖
在东京：美元贵，日元便宜，所以卖出美元、买入日元，低买高卖。
投入1000美元，在东京是买入日元，汇率是106.76，所以可以换106760日元，在纽约也是卖出日元，所以106.36.所以活得1003.76万，所以你获得利润为美元3.76万美元。
如果有1000万日元，你首先在纽约卖出日元，所以纽约汇率价格106.36，你获得94.02万美元，在东京市场买入日元，106.76，所以活得10037.57日元。
你获得37.57万日元。
⑷ 问两道国际金融学的题目，求分析
第一题，本币汇率高估是指本币的表面购买力高于其实际购买力：比如假设本币为人民币，美元兑人民币汇率应该是1:5比较正常，可由于种种因素实际情况是1:1（美国一直这么认为），持有外币者预期汇率会向1:5回归，待价而沽甚至增持，外币共计减少。持有人民币者为了进口或者保值增值（同样的预期）等需要将人民币兑换成外币（如美元），外汇需求增加。逆差很好解释。
第二题，以美元和人民币为例，我国顺差将使我国持有的美元增加，由于任何一国的货币管制当局都不会允许大量外汇在本国流动，因此流入的美元需在国际外汇市场兑换成人民币（主要途径）。同时美国由于自己货币（美元）的流出，其当局为了维持本国市场的平衡，需要兑回美元，同时外汇市场卖出美元的我国需要人民币，美国只有用人民币支付，美国对人民币需求增加。人民币整需求的增加并呈供小于求状况，汇率上升。
有疑问再讨论。
⑸ 求解答大学国贸专业国际金融里的套汇习题
首先，你要看的明白汇率是怎么报价的，左边是银行买入价例如题里面的1英镑换.9420，右边是银行卖出价，例如题里面的1.9440美元换1英镑。
其次，套汇的计算最终是要换回本币，你可以找这样的思路来思考，开头英镑，结尾也是英镑。中间就是和英镑无关的汇率。
最后，就是怎么套，从哪头开始。其实我个人的方法是拿计算器直接算，先试试从英镑换美元，再美元换法郎，最后法郎换回英镑。然后再试试先英镑换法郎，法郎换美元，然后再美元换英镑。就看最终的值更大了。
那么这题是先把300万英镑以2.4530的价格换成法郎735.9万，然后再以1.2370换成美元5949070元，最后再以1.9440换回英镑得3060221，总的套汇利润就是60221美元。
你第二张图的意思是，把两个外汇市场的兑换关系给换成一样的。这题里面，伦敦外汇市场是英镑/美元，苏黎世外汇市场是英镑/瑞士法郎。你就要把两个外汇市场的兑换关系都换成英镑/美元或者英镑/法郎的形式。这样你才能直接的看出来哪个市场英镑便宜，哪个市场英镑贵。
以你这题为例的话，选择把苏黎世外汇市场的兑换关系转换成英镑/美元的形式，这样的转换就需要通过法郎计算出来。1英镑换成2.4530法郎，1.2570法郎换成1美元。2.4530除以1.2570得1.9830 即苏黎世外汇市场上一英镑换1.9830美元。2.4050法郎换成1英镑，1美元换成1.2350法郎。2.4050除以1.2350得1.9879，即苏黎世外汇市场上1.9879美元换1英镑。最后得到汇率为
苏黎世 英镑/美元=1.9830/79 伦敦市场 英镑/美元=1.9420/40,苏黎世的美元便宜，可以换更多的美元，伦敦的美元贵。那么就在苏黎世卖英镑买美元，再到伦敦市场卖美元买英镑。就能套取利润了。答案和上一种方法差不多的，可能会有点误差。
如果你不明白我说的，就建议你用我的第一种方法，两个方法差不了多少时间，而且老师不会给你算错。
⑹ 国际金融计算题（抵补套利）
1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差专就能套利：
掉期率属(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。
2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
总共99.867+4.9934=104.8604W
6个月后汇率为1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再转换成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大则6月后得利100*0.05/2=2.5W CAD
则抵补套利为104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
楼主我做这题，非常辛苦，敲了半天，多给点奖励分吧。谢谢。
你是学银行学的吧，多看书啊。 （之前数字看错了次，悲剧下，重新计算了）
⑺ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
⑻ 国际金融学的计算题，跪求😭😭
英镑兑港币汇率（GBP/HKD)=7.8496*1.3323=10.4580
新加坡元兑港币汇率（SGD/HKD)=7.8496/1.3479=5.8236
⑼ 求大神帮忙写一下这个国际金融两角套汇的题
在纽约外汇市场上以1.5845的价格将英镑换成美元，在伦敦外汇市场以1.5825的价格将美元换成英镑，其中，一英镑可赚取0.0020 的差价，