A. 给定以下信息： 即期汇率（加元/英镑）2.4150~2.4250 六个月远期汇率（加元/英镑）2.4550~2.4650 加元六个
试着做做。。。
持有加元空头的：
贷款100加元
将加元以即期汇率转为英镑 100加元 = 100/2.425 = 41.237 英镑
按英镑存款6个月计息 41.237 * (1+9.75%/2) = 43.247 英镑
按远期汇率回购加元 43.247*2.4550 = 106.1724 加元
贷款利息 100* 8.25%/2 = 4.125 加元
利润= 106.1724-100-4.125 (- 交易费用）= 2.0474 加元
即利润率为2.0474%
持有英镑空头的相反操作，
贷款100英镑
100英镑 = 100*2.4150 = 241.5 加元
按加元存款计息 241.5 * （1+7.75%/2）=250.8581 加元
按远期汇率折回英镑 250.8581/2.4650 = 101.768 英镑
贷款利息 100* 10.25%/2 = 5.125 英镑
利润 = 101.768-100-5.125 = -3.357英镑
利润率为-3.357%
B. 一道远期汇率有关国际金融计算题
3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的专远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把属50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率，所以我们将200万港币卖出，全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590万，然后在卖出美元，买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币，即可套利。 第二问方法与上述相同
C. 国际金融远期汇率计算
(1)满足利率平价，则90天即期汇率为0.7868/4=0.1967$/SF.
（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。
D. 国际金融计算
一.即期汇率US$1=Can$1.2800~1.2835,远期汇率为US$1=Can$1.3000~1.3030
用中间价判断: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大于利差(8%-6%),时间套汇有利
即选择在美国投资有利,将10000加元兑换成美元(1.2835),投资3个月,将本利取出再兑换成加元(1.3000),即有: 10000/1.2835*(1+6%/4)*1.3000=10280.48加元,收益280.48
如果在加投资,收益为10000*8%/2=200加元
多收益80.48加元
二.若一个英国银行给出的汇率报价是：
即期汇率：L1=$1.6425/35
一月期远期差价：0.750. ~73cpm
二月期远期差价：1.35~1.32cpm
三月期远期差价：2.03~2.00cpm
问：（1）银行买入即期美元的价格是多少
银行买入即期美元的价格是L1=$1.6435
（2）客户卖出一月期美元的价格是多少？
一个月远期汇率：L1=$（1.6425-0.00075）~(1.6435-0.00073)=1.64175~1.64277
客户卖出一月期美元的价格是1.64277
（3）银行卖出二月期美元的价格是多少？
二个月远期汇率: L1=$（1.6425-0.00135）~(1.6435-0.00132)=1.64115~1.64218
银行卖出二月期美元的价格是1.64115
（4）客户卖出三月期美元的价格是多少？
三个月远期汇率: : L1=$（1.6425-0.00203）~(1.6435-0.00200)=1.64047~1.6415
客户卖出三月期美元的价格是1.6415
3.即期汇率为1$1.8000~1.8030, 远期汇率为$1.7800~1.7835
用中间价判断:
[(1.8030+1.8000)/2-(1.7800+1.7835)/2]*4/[(1.7800+1.7835)/2]=0.0443,即4.43%大于利差(6%-4%),时间套汇有利
即选择在美国投资有利, 收益为10000*4%/4=100美元
如果在英投资,即为将10000美元兑换成英镑(1.8030),投资3个月,将本利取出再兑换成美元(1.7800),即有:
10000/1.8030*(1+6%/4)*1.7800=10020.51美元,收益只有20.51美元
在美国投资多收益79.49美元，，这就是答案，你看可以，啊
E. 国际金融的汇率问题
可以来套汇，在伦敦买入美元卖出源英镑，在纽约买入英镑卖出美元
100万英镑的套汇利润是(2.2020-2.2015)*100=0.05万英镑=500英镑
1.4288*1.6610 - 1.4298*1.6631
3个月远期欧元报价是1.272-1.2722，这个有点奇怪，从报价上看应该是升水，贴水的话应该是前大后小？
三个月后需要卖出欧元，买入美元，如果欧元报价为x，则1.272x=4000
欧元报价x=4000/1.272=3144.65
F. 国际金融中如何计算远期汇率
哦，这个三月远期使用即期减去后面的数字。。
也就是1。5700--1。5725。。。
其实基本的原则很内简单，就是远期由于不容确定性，，
买卖价格之间的差距肯定比即期的要大。
所以3个月远期：85-70 。。那么相应减去就可以了。因为前面数字大，后面小，这样才能扩大之间距离。
如果这组数字是前小后大，那么就是加上就可以了。。
。。。。。。。。。。。。。。。。
可以换过来5000/1。5725。。。。。。
这个报价很早了，至少三四年前，，现在都过2。0了。。
G. 国际金融 纽约外汇市场某日欧元报价为：即期1欧元=1.2520—1.2560美元，三个月远期差价为30—50。
1、直接报价法，美元是报价币
2、伦敦
3、升水，买价比卖价低
4、美元利率高，欧元升水
5、1.2550-12610
6、1.2610，使用卖价
7、125500，使用买价
H. 国际金融-远期外汇交易
英镑对美元的货币对是GBP/USD，即期汇率是1.9000/20，远期掉期点是400/350，BID价数值大于ASK价的数值，表内示远期贴水。
三个月容远期汇率：1.8600/1.8670
1、英国商人立刻付款，德国商人收到的英镑可以兑换到2000美元，德国商人按市场价卖出英镑，采用的汇率是1.9000。德国商人要求对方支付的英镑金额=2000/1.9=1052.63英镑
2、英国商人3个月后付款，德国商人在3个月后收到的英镑要兑换成2000美元，需要按3个月的远期汇率卖出英镑，3个月远期卖出英镑的汇率是1.8600，德国商人要求对方支付的英镑金额=2000/1.86=1075.27英镑。
I. 国际金融汇率题 29题 见图片
1、远期升抄水，所以远期袭汇率等于即期汇率+升水点，
远期BID报价=即期BID报价+掉期点BID报价=1.5800+0.0070=1.5870
远期ASK报价=即期ASK报价+掉期点ASK报价=1.5820+0.0090=1.5910
所以3个月GBP/USD=1.5870/10
2、商人远期卖出美元买入英镑，采用的是英镑的银行卖出价(ASK报价)，就是1.5910。换成英镑=10000/1.5910=6285.36英镑
3、如果3个月后客户需要收到等值18000英镑，而收汇币种是美元，客户需要做一个远期买入英镑卖出美元的交易，采用的是银行远期卖出价，就是1.5910，应报美元金额=18000*1.5910=28628美元。
J. 国际金融套利 套汇
远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元复
操作:将美元即制期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元