(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
② 国际金融考试计算题
先提个问题，时间是不是搞错了。3月份3个月后应该是6月份了：）
签订远期合约回
买入一份远答期合约
卖出100万英镑 按 三个月后的远期汇率是1.918成交
这样锁定了外汇的风险
3个月后收到的100万英镑履行合约
收入191.8万美金
原来应得收入192万美金
这种远期合同是最保守的一种
（避免了什么都不做，最后只有191万美金）
减少多损失0.8万美金
不过事实上还是损失了0.2万美金（不考虑交易费用和利息）
应该还有用外汇期权套利的，不过本题条件比较少
③ 国际金融学计算题(英文)
(1)use DM 1.45 to buy $1 in New York and sell $1 in Frankfurt,get DM 1.46. You get DM 0.01.
(2)
--Fixed
buy £ with your $1,000,000, hold £500,000 for 1 year period and get interst £(500,000 *16%)=80,000, then buy back $ with all your £580,000, you get $1,160,000.
However if you hold initial $1,000,000 for 1 year period, you only get $1,120,000.
You win $40,000 via buy and hold £.
--floating
You may not get this part profit as in fixed through hold £. As i year later when buy back $, the exchange rate may change to £1=$2.1 or even higher.
You have to face some risk if your still do the same trade as in fixed rate.
But for carry trade player, they generally put their money in high yiled currency.
④ 国际金融的计算题（急）
（1）我不认为一楼的人回答的是对的。这是掉期合同，与远期合同是不同的，在掉期的时候，不是先卖后买，而是买卖同时进行，因而只计算一次买卖差价！一楼这样写就是先卖后买，损失了两次买卖差价！注意掉期利率的计算与远期利率是不同的！因为即期汇率的选取对掉期结果不产生影响，掉期交易实际上只与买入和卖出掉期点有关！这是掉期交易的独特之处。
银行即期卖出美元 7.9836
三个月远期买入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用汇率买入价换算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471万美元
100万美元经过三角套汇之后变成了101.0471万美元，有利可图。
（3）GBP买入价/USD卖出价：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP卖出价/USD买入价：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
⑤ 国际金融学计算题
预期美元下跌，出口商为了避免将来收取的货款兑换的损失，采取期权保值内，购买美元看跌容期权。如果3个月后美元下跌，就执行期权，如果美元不下跌或者上涨就放弃期权。
8月到期日，汇率变为USD1=CNY6.4150，即与预期一致，执行期权，以6.4230的价格卖出美元，获取人民币，减去期权费，实际获得人民币货款：200万*（6.4230-0.01）=1282.6万人民币。这样由于采取了期权保值措施，避免了：200万*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民币的损失。
⑥ 国际金融学的计算题。谢谢
远期汇率:
£1=SF(3.1045+0.000235)~(3.1060+0.000250)=3.104735~3.10625
报价时,一是要用远期价报价,二是要考虑货币兑换的的费用,选择价格为3.10625,设备价格报价应该是:1500*3.10625=4659.375瑞士法郎(SF)
⑦ 国际金融学计算题
利率高的货币来美元源远期贬值,符合利率平价理论.
计算掉期率(即汇率变化年率)
90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.
操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利的协议(进行套利抛补),三个月后投资收回,根据远期合同兑换成瑞士法郎,在不考虑其他费用的情况下1瑞士法郎可获利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎
⑧ 国际金融学的计算题，跪求😭😭
英镑兑港币汇率（GBP/HKD)=7.8496*1.3323=10.4580
新加坡元兑港币汇率（SGD/HKD)=7.8496/1.3479=5.8236