① 国际金融的套汇套利题。。求高手。。附原题和自己的翻译。。
一个日本制造商有一笔90天后到账的应收款，这时日元兑美元的现货和远期汇率分专别是110和109.8。三个月存属款的年利率日本2%，美国3%。
1）如果该制造商以远期利率将100万美元出售，她在交易日将得到多少日元？
2）她如何在现货货币市场上复制一份远期卖出合约？
3）在第一问和第二问的情况下，她得到的结果一样么？
② 国际金融套利的小问题，求大神~
约差0.5万美元左右不是很多吧！
③ 国际金融 套利习题
1、套利方式应该是卖出即期买入3个月卖出6个月
2、1000kusd=1920kdem= 509283gbp=1020604usd
获利20604usd
3、3个月远期汇率为1gbp=1.5728gbp
利差内4% 3个月收益为1000k)4%/12*3=10000
1000K在远期汇率损失 1000k-1000k/1.5828*1.5728=6318
结论，可容以进行抛补套利，但是林润空间不大
④ 国际金融，套利获息题
选判断是否有套利机会,因为英镑利率低于马克,可用英镑即期买入价与远期卖内出价计算掉期成本率:
(2.2150-2.2000)*4/2.2000=2.727%,小于利差,套利容有利.
套利操作:即期将英镑兑换成马克,进行三个月投资,同时卖出马克三个月投资本利的远期,到期时,马克投资收回,并履行远期合同.减去英镑三个月投资的机会成本,即为获利.
获利计算:1000万*2.2000*(1+10%/4)/2.2150-1000万*(1+5%/4)=5.5587万英镑
⑤ 国际金融学的一道关于抵补套利的题目！求解！
英镑升水率(2.02-2)*100%/2=1%,小于利差,可将英镑即期兑换成美元,投放美元市场,同时卖出远期美元投资本利,到期投资收回,履行远期合约,减去英镑机会成本,获净利:
100万*2*(1+10%)/2.02-100万*(1+8%)=9108.91英镑
⑥ 国际金融计算题（抵补套利）
1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差专就能套利：
掉期率属(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。
2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
总共99.867+4.9934=104.8604W
6个月后汇率为1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再转换成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大则6月后得利100*0.05/2=2.5W CAD
则抵补套利为104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
楼主我做这题，非常辛苦，敲了半天，多给点奖励分吧。谢谢。
你是学银行学的吧，多看书啊。 （之前数字看错了次，悲剧下，重新计算了）
⑦ 国际金融套利计算题
第一题，你的数据可能有错，核实题目数据。
第二题，不太明白你的意思。
⑧ 求解答大学国贸专业国际金融里的套汇习题
首先，你要看的明白汇率是怎么报价的，左边是银行买入价例如题里面的1英镑换.9420，右边是银行卖出价，例如题里面的1.9440美元换1英镑。
其次，套汇的计算最终是要换回本币，你可以找这样的思路来思考，开头英镑，结尾也是英镑。中间就是和英镑无关的汇率。
最后，就是怎么套，从哪头开始。其实我个人的方法是拿计算器直接算，先试试从英镑换美元，再美元换法郎，最后法郎换回英镑。然后再试试先英镑换法郎，法郎换美元，然后再美元换英镑。就看最终的值更大了。
那么这题是先把300万英镑以2.4530的价格换成法郎735.9万，然后再以1.2370换成美元5949070元，最后再以1.9440换回英镑得3060221，总的套汇利润就是60221美元。
你第二张图的意思是，把两个外汇市场的兑换关系给换成一样的。这题里面，伦敦外汇市场是英镑/美元，苏黎世外汇市场是英镑/瑞士法郎。你就要把两个外汇市场的兑换关系都换成英镑/美元或者英镑/法郎的形式。这样你才能直接的看出来哪个市场英镑便宜，哪个市场英镑贵。
以你这题为例的话，选择把苏黎世外汇市场的兑换关系转换成英镑/美元的形式，这样的转换就需要通过法郎计算出来。1英镑换成2.4530法郎，1.2570法郎换成1美元。2.4530除以1.2570得1.9830 即苏黎世外汇市场上一英镑换1.9830美元。2.4050法郎换成1英镑，1美元换成1.2350法郎。2.4050除以1.2350得1.9879，即苏黎世外汇市场上1.9879美元换1英镑。最后得到汇率为
苏黎世 英镑/美元=1.9830/79 伦敦市场 英镑/美元=1.9420/40,苏黎世的美元便宜，可以换更多的美元，伦敦的美元贵。那么就在苏黎世卖英镑买美元，再到伦敦市场卖美元买英镑。就能套取利润了。答案和上一种方法差不多的，可能会有点误差。
如果你不明白我说的，就建议你用我的第一种方法，两个方法差不了多少时间，而且老师不会给你算错。
⑨ 国际金融套汇题 求解 急急急！！！！！！！！！！！！
GBP1=USD 1.16180/96且USD1=JPY 119.63/65
可以推断出GBP1=JPY 138.986134/139.94264
比伦敦市场低：GBP1=JPY 195.59/79少，可版以金融套汇
先在伦敦市场上换成权日元，在去东京市场换美元，最后回纽约换英镑
⑩ 国际金融学 套利问题
（1）
远期汇率为GBP=USD 1.6025+30/35+40=USD 1.6055/75，汇率升水（美元贬值，英镑升值）
分析： 掉期率是掉期交易的价格，采用双向报价的方式，即买/卖价，但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇交易价格之间的差价。
在此题中，因为3个月掉期率为30/40，30<40，所以远期汇率等于即期汇率加上掉期率（如果掉期率为40/30，远期汇率等于即期汇率减去掉期率）。
（2）
在不考虑汇率变化的情况下，投资者应该把资金投入到纽约市场，因为纽约市场的年利率高于伦敦市场。在汇率不变的情况下，投资者先在伦敦外汇市场将10万英镑换成160，250美元（100，000×1.6025），然后将其投入纽约市场，一年后获得173，070美元(160，250*1.08)，之后在伦敦外汇市场上将获得的173，070美元换成107,933英镑（173，070/1.6035）。
获利情况为107933-100000=7933英镑，其相对于投资伦敦市场多获得的收益为107，933-100，000×1.06=107933-106000=1933英镑
（3）投资者如需避免外汇风险，则需要在即期买入美元的同时，在远期（3个月）卖出美元。
3个月后获得的收入为100000×1.6025×1.02/1.6075=101，683英镑，收益为1683英镑，其套利的净收益为101683-100000×1.015=101683-101500=183英镑