❶ 国际金融学的三道计算题，谁能给出详细的步骤啊，求求了
1、1975年两国货币汇率为1：1，价格水平各为100，2006年美国价格水平为260，PUGELPVIA价格水平为390
（1）根据绝对购买力平价，2006年，PNUT和USD汇率应该为： PNUT390= USD 260，即：PNUT1= USD260/390= USD0.6667 （2）如果2006年PNUT和USD汇率为：PNUT1= USD1 ，说明PNUT货币被高估了。
2、英国物物价指数上升6%，美国物价指数上升8%，根据相对购买力平价，美元购买力下降8%，英镑购买力下降6%
（1）美元贬值幅度高于英镑，英镑相对于美元应该是升值
（2）根据相对购买力平价，汇率应该是：£1=US$2.4000*（1+8%）/（1+6%）=US$2.4453
3、从1973年到2016年，英国物价水平增长率（106-18）/18，美国物价水平增长率（125-26）/26，1973年GBP1=USD2.1020，根据相对购买力平价，2016年英镑与美元的汇率应该是：
GBP1=USD2.1020*（（125-26）/26）/（（106-18）/18）= USD 1.6371
❷ 国际金融的计算题
存在!
远期汇率/即期汇率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/欧元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。
❸ 国际金融学计算题
利率高的货币来美元源远期贬值,符合利率平价理论.
计算掉期率(即汇率变化年率)
90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.
操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利的协议(进行套利抛补),三个月后投资收回,根据远期合同兑换成瑞士法郎,在不考虑其他费用的情况下1瑞士法郎可获利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎
❹ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
❺ 国际金融的计算题（急）
（1）我不认为一楼的人回答的是对的。这是掉期合同，与远期合同是不同的，在掉期的时候，不是先卖后买，而是买卖同时进行，因而只计算一次买卖差价！一楼这样写就是先卖后买，损失了两次买卖差价！注意掉期利率的计算与远期利率是不同的！因为即期汇率的选取对掉期结果不产生影响，掉期交易实际上只与买入和卖出掉期点有关！这是掉期交易的独特之处。
银行即期卖出美元 7.9836
三个月远期买入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用汇率买入价换算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471万美元
100万美元经过三角套汇之后变成了101.0471万美元，有利可图。
（3）GBP买入价/USD卖出价：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP卖出价/USD买入价：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
❻ 国际金融计算题（抵补套利）
1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差专就能套利：
掉期率属(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。
2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
总共99.867+4.9934=104.8604W
6个月后汇率为1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再转换成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大则6月后得利100*0.05/2=2.5W CAD
则抵补套利为104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
楼主我做这题，非常辛苦，敲了半天，多给点奖励分吧。谢谢。
你是学银行学的吧，多看书啊。 （之前数字看错了次，悲剧下，重新计算了）
❼ 国际金融考试计算题
1、1+10% >（1+8%）*1.8/2,所有有套利的可能，资金会从英国流入美国。
2、他是这样套利的。先将版1万英镑用即期汇率转换成美元权得到2万美元（1*2），然后再在美国进行投资，一年后获得本利和2.16万（2*（1+8%）），再换成英镑即可得到1.2万（2.16/1.8）英镑，若直接在英国投资则一年后得到本利和1*1.08=1.08万，所以套利获得的收益为0.1万，收益率为0.12/1.08=11.11%
❽ 求教一道国际金融计算题,要有计算过程
(1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015
掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水版
(2)根据利率平价理论,利率高的货权币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在获得套利利益的同时还可以获得汇率变动的收益.英镑持有者当然应该投资在纽约市场,这样既可套利获益,又可获得汇率变动收益.
假定汇率不变,英镑持有者即期兑换成美元进行3个月投资,三个月后投资收回出售,减英镑投资机会成本,收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6045-100000*(1+6%/4)=372.85
(3)采用掉期交易来规避外汇风险,英镑拥有者即期兑换成美元,进行三个月投资,同时出售三个月美元投资本利的远期,到期时,美元投资本利收回,执行远期合同出售获得英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利净收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6015-100000*(1+6%/4)=563.69
❾ 国际金融学计算题
预期美元下跌，出口商为了避免将来收取的货款兑换的损失，采取期权保值内，购买美元看跌容期权。如果3个月后美元下跌，就执行期权，如果美元不下跌或者上涨就放弃期权。
8月到期日，汇率变为USD1=CNY6.4150，即与预期一致，执行期权，以6.4230的价格卖出美元，获取人民币，减去期权费，实际获得人民币货款：200万*（6.4230-0.01）=1282.6万人民币。这样由于采取了期权保值措施，避免了：200万*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民币的损失。
❿ 国际金融计算题
1.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为：/130点,
三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为：470/462点
三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
a, 若英镑升值，且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英镑贬值，且GBP1<USD1.45,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易损益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期权交易净亏损9698.28美元
d、若市场汇率USD1.45<GBP1<USD1.46,进口商执行期权, 9698.28美元＜亏损额＜31250美元
(2)进口商买入400万/10万,即40份马克看涨期权合同,支付期权费4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,执行期权,用4000000*0.5050=2020000美元买入马克4000000以支付货款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果没有进行期权交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放弃期权,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利机会,可套利,即可将英镑兑换成美元,百行三个月投资,再通过远期协议抛补,远期卖出三个月美元投资本利.套利收益为1%(即利差与掉期率之差).