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国际金融实务英文版

发布时间:2021-06-28 00:38:25

国际金融实务题 计算题

一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为: 3个月 1.10029/59(升水) 7.7960/91(贴水) 二、内该套汇是有利可图容的,具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元,然后在纽约买美元卖日元,每一美元可以获得0.2日元的汇差,1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元(可兑16460美元),或者1000万*121.7/121.5-1000万=16460美元的汇差。 三、1、欧元兑美元1个月的远期汇率:1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1个月的远期汇率为1.1008/31 2、美元兑港元3个月期的远期汇率:7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3个月的远期汇率为7.7960/91

❷ 国际金融实务计算题

答:
该英国投机商买入3个月远期1亿日元需付出的英镑为:
1亿日元÷190.00=52.63万英镑
3个月后该英国投机回商按照即期外汇市场价答格卖出日元,收回的英镑为:
1亿日元÷180.20=55.49万英镑
经过这一卖空交易操作,该英国投机商获利55.49-52.63=2.86万英镑

❸ 国际金融实务

(1)存在套汇条件 两地存在汇差 可以在不同地方进行外汇卖买来赚取差价 (2) (7.7850/7.7840)*100万—100万=128.47USD

❹ 我是大一国际金融的学生,全英版的教材实在是看不懂,老师讲课也是英文的,请问这种情况该如何学好经济学

我觉得看不懂英文教材不是你英语不行,而是你不愿意去看,其实英文教材比中文教材简单多了,一看就懂,不用听老师讲,自学也行。经验之谈

❺ 国际金融实务(第二版) 高等教育出版社 课后答案

真的没有找到

❻ 国际金融学 用英文怎么表示

( Study of )International Finance

括号内通常被省略

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王政霞是我们班主任,去年选修这门课,她只给课件,没给答案

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