1.未签合同，到12月15日，汇率为usd1=jpy115.00，需用1，000，000，000/115的美元买进日元用来支付。
2.已签合同，则到期可以以10月15日签合同时使用的远期汇率，即USD1=JPY116.23来进行货币兑换，即需用1，000，000，000/116.23美元买进日元用以支付。
两者价差，减一下即可
⑵ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
⑶ 国际金融计算题，求助！！！！
B (1+5%)/(1+2%)
A 汇率上升5%，通胀率低3%，差为2%
⑷ 国际金融计算题
远期汇率:欧元/美元=(1.2320-0.0120)/(1.2540-0.0100)=1.2200/1.2440
不同货币报价要考虑到兑换的成本
(1)即期付款，我方应报价800/1.2320=649.35/台
(2)延期付款报价,我方应报价800/1.2200=655.74
⑸ 国际金融学的计算题。谢谢
远期汇率:
£1=SF(3.1045+0.000235)~(3.1060+0.000250)=3.104735~3.10625
报价时,一是要用远期价报价,二是要考虑货币兑换的的费用,选择价格为3.10625,设备价格报价应该是:1500*3.10625=4659.375瑞士法郎(SF)
⑹ 求国际金融计算题
1、当3个月1美圆=0.85欧的时候，意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行专合约。也就属是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01W即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款，为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。
2、当美圆=1.15欧的时，意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购买欧元，即 200W欧=200X1.01=202万美圆。再加期权费和保险费用（见1），就是它需要支付的美圆数。
OVER。
此题的关键在于理解期权是购买一种权利，可以在预期准确的时候执行，预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。再加上一些直接标价法和间接标价法的套算，把费用和实际购买的200万欧按照协议价格还是3个月时的即期汇率来套算为美圆就可以了。
⑺ 国际金融计算题，急求答案！
(1)三个月远期美元的汇率,1美元=港元(7.7820-0.0100)-(7.7890-0.0080)=7.7720/7.7810,显然远期美元贴水(即远期美元贬值)
(2)改用港元报价,考虑到汇兑损失,应报10000*7.7890=77890.00港元
(3)延期付款,为了得到相同的港元收益,应报7.7890的价格.至于远期美元贴水的损失应由泰商承担.
⑻ 国际金融计算题！求解！
（1）如果美元三个月远期升水0.65/0.48
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805-0.65）/（1.5815-0.48）=0.9305/1.1015
（2）如果美元三个月远期贴水0.35/0.50
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805+0.35）/（1.5815+0.50）=1.9305/2.0815
⑼ 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！
问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴版水是掉期点，权是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。
问题二：
你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）