⑴ 国际金融计算题
1、日商卖出美元，报价方买入美元，日商可兑换200000*102.45=20490000日元
2、德商购买美元，报价方买入欧元，价格0.9570
3、客户出售美元，报价方卖出英镑，价格1.4082，100000/1.4082=71012.64英镑
4、港商出售美元，报价方买入美元，港商可得到300000*7.6565=2296950港币
5、客户买入欧元，报价方卖出欧元，客户需要支付50000*0.9580=47900欧元
⑵ 国际金融计算题（急）
1.（1）利差为4%，根据利率平价理论，年掉期率4%，即美元贴水年率为4%，期汇汇率=2*（1+4%*3/12）=2.02，即￡1=＄2.0200
（2）利率低货币远期升水，即英镑升水
2．换成同一标价法，用中间价相乘
纽约市场：＄1=DM1.6500-1.6510
德国市场：DM1=￡1/2.1010-1/2.1000
伦敦市场：￡1=＄1.5300-1.5310
用中间价汇率相乘：[（1.65+1.6510）/2]*[（1/2.1010+1/2.1000）/2]*[（1.53+1.5310）/2]=1.2026
不等于有利可图，大于1，套汇方向：纽约市场兑换成马克，再在德国市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元，减成本，即为利润：
1000000*1.65*1/2.1010*1.53-1000000=201570.68美元
3．公司为防范由于欧元升值而引起的应付美元数增加，在商品合同签订后再做一份买入12.5万欧元的期货合同。
三个月后，由于汇率上升，欧元升值，与即期相比，远期支付多支出美元：125000*（1.2020-1.2010）=125美元，即损失125美元
由于签订了期货合同，由于欧元期货升值，三个月后平仓后期货收益：125000*（1.2060-1.2020）=500美元
由于做了期货套期保值，现货市场的损失得到了抵补，由于期货市场价格变动幅度大于现货市场，在保值的同时还取得了375美元的收益
4.一种方案是作远期交易：即与银行签订远期买入200万欧元的协议，远期美元贬值，远期汇率EC/USD1.5200，200万欧元需要美元2000000*1.5200=304万美元。
另一种方案是先借入X美元，即期兑换成欧元，进行欧元6个月投资，投资本利收回200万欧元以支付货款。
2000000=X/1.48*（1+5.5%/2）
X=2000000*1.48/（1+5.5%/2）=2880778.59美元
美元本利支付：2880778.59*（1+8%/2）=2996009.73美元
显然，美元支付额后者小于前者。以第二种方案为较佳选择
5.该题缺少合理性。
瑞士法郎利率相对较低，会引起套利行为，即将瑞士法郎即期兑换成美元进行投资的行为，短期内使美元升值，在套利中，为了防范汇率变动的损失，投资者往往会对套利行为进行远期的抛补，即在即期兑换高利率货币的同时，卖出远期高利率货币，使远期高利率货币（美元），使远期美元贬值。该题中，远期瑞士法郎（低利率货币）贬值、远期新西兰元（高利率）升值，显然是不合理的。是否在题目中的汇率表示是1美元兑换瑞士法郎和1美元兑换新西兰元？
⑶ 国际金融计算题！求解！
（1）如果美元三个月远期升水0.65/0.48
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805-0.65）/（1.5815-0.48）=0.9305/1.1015
（2）如果美元三个月远期贴水0.35/0.50
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805+0.35）/（1.5815+0.50）=1.9305/2.0815
⑷ 国际金融的计算题
存在!
远期汇率/即期汇率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/欧元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。
⑸ 国际金融计算题
1、苏黎世瑞抄士法郎价格高袭，法兰克福市场瑞士法郎价格低，美元持有者可以在苏市场买入瑞士法郎，再在法兰克福市场出售，换取美元，在不计费用的情况下可以获利：
100万美元*0.9565/0.9523-100万=4410.37美元
2、一个月远期汇率：USD/CAD=（0.9812+0.0010）/（0.9848+0.0015）=0.9822/0.9863
三个月远期：USD/CAD=（0.9812-0.0035）/（0.9848-0.0025）=0.9777/0.9823
六个月远期：USD/CAD=（0.9812-0.0055）/（0.9848-0.0040）=0.9757/0.9808
⑹ 国际金融计算题
（1）先判断：将三市场汇率折成同一标价法
纽约外汇市场 GBP1=USD1.8500
伦敦外汇市场版 EUR1=GBP0.9080
苏黎士外权汇市场 USD1=EUR（1/1.2010）
汇率相乘：1.85*0.9080/1.2010=1.3987
不等于1，有套汇机会
（2）大于1，英镑持有者可以从英镑为基准货币的市场开始套汇，即为纽约市场。在纽约市场兑换成美元，再在苏市场兑换成欧元，再在伦敦市场兑换成英镑，减去套汇投入的英镑，即为获利：
100万*1.85/1.2010*0.9080-100万=39.8668万英镑
⑺ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
⑻ 国际金融 计算题 详细答案
你老师是刘尧成。。。