Ⅰ 国际金融 计算题
第一个问题只要把知道的汇率相乘就可以了
至于第二个和第三个问题，首先要记住银行报价的规则
报价的左边是银行买入基础货币的汇率，而右边是银行卖出
基础货币的汇率，左边的汇率永远小于右边的汇率，这是银行的利润的
一部分，银行出于优势地位
对于（2） 欧元对于澳元的银行买入汇率是1.2361/0.7896=1.5655
卖出汇率则是1.2381/0.7876=1.5720
至于（3），将美元的澳元报价转换成澳元的美元报价后，计算和（2）就是一样的了
Ⅱ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
Ⅲ 《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急！！
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:
100000/1.7320=5.7737万元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(汇率相乘,同边相乘),买入价8.8060,卖出价8.8169
4. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315
远期汇率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154
远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6个月的双向汇率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)
Ⅳ 国际金融远期外汇交易计算题，求详细过程解答，万分感谢。
是不是外汇都是骗子
Ⅳ 国际金融有关外汇的一道计算题
套汇非法,国内不允许.
Ⅵ 国际金融计算题
（1）先判断：将三市场汇率折成同一标价法
纽约外汇市场 GBP1=USD1.8500
伦敦外汇市场版 EUR1=GBP0.9080
苏黎士外权汇市场 USD1=EUR（1/1.2010）
汇率相乘：1.85*0.9080/1.2010=1.3987
不等于1，有套汇机会
（2）大于1，英镑持有者可以从英镑为基准货币的市场开始套汇，即为纽约市场。在纽约市场兑换成美元，再在苏市场兑换成欧元，再在伦敦市场兑换成英镑，减去套汇投入的英镑，即为获利：
100万*1.85/1.2010*0.9080-100万=39.8668万英镑
Ⅶ 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！
问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴版水是掉期点，权是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。
问题二：
你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）
Ⅷ 一道国际金融外汇的计算题，很急！！！
1.未签合同，到12月15日，汇率为usd1=jpy115.00，需用1，000，000，000/115的美元买进日元用来支付。
2.已签合同，则到期可以以10月15日签合同时使用的远期汇率，即USD1=JPY116.23来进行货币兑换，即需用1，000，000，000/116.23美元买进日元用以支付。
两者价差，减一下即可
Ⅸ 谁有《国际金融》第二版第五章外汇交易的计算题答案啊谢谢了
我有,期末考试发的,不过没带在身上,这么简单的题你还不如写出来,大家现场帮你算.
Ⅹ 国际金融实物计算题
买入卖出欧元欧式（看跌）期权一份，协定执行价1EUR=1.3200USD
一，当市价=1.2800
低于执行价，执行期权，即回按协定价卖出答10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元12800，差价减去期权费，交易员通过该期权交易获利：13200-12800-10000*0.02=200美元
二，当市价=1.3000
低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元13000，差价减去期权费，交易员通过该期权交易获利：13200-13000-10000*0.02=0美元，即不赚不亏，期权平衡点。
三，当市价=1.3100
低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元13000，差价减去期权费，交易员通过该期权交易损益：13200-13100-10000*0.02=-100美元，亏损100美元。
四，当市价=1.3200
等于执行价，执行与否结果一样，亏损额为期权费200美元