❶ 国际金融计算题求解
一、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利，则可以根据以下公式计算相关数据：
即期汇率*（1+美元利率）/远期汇率=1+英镑利率
（1）2*（1+10%）/远期汇率=1+5%
远期汇率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英镑
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英镑利率
英镑利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即为5.8824%
（3）因为两种货币利率相同，即期汇率与远期汇率相同，同为2.04美元/英镑
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即为7.91%
二、
（1）判断：先将三个市场转换为同一标价（即基准货币都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
汇率相乘（可用中间价）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等于1，即有套汇的机会
（2）套汇方向：汇率相乘大于1，美元持有者可以在美元为基准货币的市场（纽约）兑换成马克，再在法兰克福市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元。
（3）套汇结果（获利）计算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
❷ 请教各位几个关于国际金融的题目~~
1.USD1=JPY131.70/131.80 ,美元卖出价为.80,即银行卖出1美元收进131.80日元
GBP1＝USD1.8100/1.8120 ,美元卖出价为1.8100,即银行卖出1美元收进1/1.81英镑
USD1=HKD7.7800/7.7810 ,美元卖出价为7.7810
2.即期USD1=JPY130.0110/120，3个月远期升水为210/220
远期汇率USD1=JPY(130.0110+0.0210)/(130.0120+0.0220)=JPY130.0320/340
即期GBP1＝USD1.4880/90，3个月远期升水为120/110
远期汇率GBP1＝USD(1.4880-0.0120)/(1.4890-0.0110)=USD1.4760/80
3.一个月期远期Euro/Dollar=(1.1035+0.0065)/(1.1055+0.0078)=1.1100/33
三个月期远期Euro/Dollar=(1.1035+0.0125)/(1.1055+0.0220)=1.1160/1.1275
六个月远期Euro/Dollar=(1.1035-0.0450)/(1.1055-0.0375)=1.0585/1.0680
12个月远期Euro/Dollar=(1.1035-0.05520)/(1.1055-0.0480)=1.0483/1.0575
4.JPY/CNY=(8.2651/130.90)/(8.2699/130.30)=0.0631/0.0635
5.GBP/DM=(1.5715*1.6320)(1.5725*1.6330)=2.5647/2.5679
❸ 急求国际金融的计算题
1.先判断
转换成同一标价法
纽约外汇市场：US$1=DM1.5100-1.5110
法兰克福市场：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)
伦敦外汇市场：￡1=US$1.5600-1.5610
汇率相乘(可用中间价):
[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240
不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场兑换成德国马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去原投入的美元,获利:
100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元
2.远期小于即期,英镑贬值,而英镑利率低于美元, 与利率高的货币远期贬值的利率平价理论相反.也就是说,利用利率差套利的同时,也可以套到利率差.
计算掉期年率:
(2-1.8)*100%/2=10%.
初步判断可获得套利的收益为:10000*(10%+2%)=1200英镑
做法:将10000英镑即期兑换成美元,进行美元1年的投资,同时签订一份1年期卖出美元投资本利的远期协议,到期时,美元投资本利收回,以合同协定兑换成英镑再减去10000英镑的机会成本,即为获利:
10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英镑
收益率:1422.22*100%/10000=14.22%
3.根据题目意思,该题应该是”美国某企业在三月初与国外签订了一项出口合同，货款金额为1亿德国马克，3个月后付款”,不是6个月后付款.
如果即期收到马克货款,收款额为100000000/2美元
如果不做套期保值,6月份收款,收款额为100000000/2.5美元
期货保值,1亿马克正好是8份马克期货合约.
该企业在签订出口合同的同时,卖出8份马克期货合约(价格0.47美元/1马克),合约值1亿马克,合美元100000000*0.47美元,缴纳保证金8*2025美元,6月份期货平仓,即买入8份马克期货合约(价格0.37美元/1马克),收回保证金.
现货市场:由于马克贬值损失: 100000000/2-100000000/2.5=1000万美元
期货市场:由于马克贬值获利:100000000*0.47-100000000*0.37=1000万美元
通过期货保值,用期货市场的获利抵补了现货市场的亏损,达到了保值的目的.(在这里,保证金8*2025美元的三个月投资收益不作考虑)
❹ 求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！
EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付.75万美元才能购得100万欧元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103.00)=10,300万JPY，远端用10,300万JPY买入(10,300/101.03)=101.95万USD，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。
若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；
每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。
若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，两份合约共损失2,500 USD。
按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 USD，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 USD；
客户期权费＝100*3％＝3万 USD＝3/1.2500＝2.4万EUR.
6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07万 EUR，
如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97万 EUR
客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 EUR，则本次买卖盈利5.5万 EUR。
❺ 关于国际金融利率平价理论的一道题
这里要计算一个均衡汇率,根据均衡汇率来计算英国银行应向顾客所要多少英镑.
计算前提:存贷利率一样,交易费用不计
计算思路:借1英镑,期限3个月(到期需要偿还1*(1+10.5%/4)),即期兑换成美元,并存三个月,取出本利再兑换成英镑刚好与借英镑的本利一样,这时的汇率即为均衡汇率(R).
即有:1*(1+10.5%/4)=2.06*(1+7.5%/4)/R
R=[2.06*(1+7.5%/4)]/(1+10.5%/4)=2.0449
在不考虑交易费用和存贷利差的情况下,英国银行卖出3个月远期美元，20,600美元，英国银行应向顾客索要英镑=20,600/2.0449=10073.84
补充:我的计算是一种比较精确而科学的计算.在这里将你的补充内容解释一下:
英国银行卖出远期美元,如果是现在卖出价格为2.06,也就是付2.06美元可得到1英镑,而远期卖出美元,收到的英镑就少了(利率平价理论是即期利率低的货币远期在远期升值,也就是汇率下降了,不到2.06了),英国银行会遭受损失,损失值就是利率的差值,损失率为年3%,三个月为3%*3/12,这个损失需要与客户交易中得到弥补,也就是远期交易汇率也要年下降3%,即三个月下降3%*3/12,即为:2.06*(1-3%*3/12)=2.04455,20600/2.04455=10075.57
❻ 国际金融双语 计算题 英语的
假设在伦敦1日元=0.0077USD，1美元=2CHF在纽约，和1瑞士法郎=65JPY在巴黎
（一）如果你开始举行万日元，内怎么可能你容从这些汇率利润呢？
（二）忽视交易成本，每最初交易的日元套利利润
❼ 国际金融计算题
根据汇率决定中的利率平价理论解决此题。利率平价理论认为，两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。该理论认为，在资金在国际自由流动的条件下，资金会从利率低的国家流向利率高的国家，这就是资本的逐利性。此题中，宏观上分析，资金会从利率低的纽约市场流向利率高的伦敦市场，直至伦敦的利率与纽约的利率相等为止。在这个过程中，美元会大量地涌入英国去赚取更多的利润，从而导致在伦敦外汇市场上，美元的贬值。通过资金的自由流动，实现资本市场的全球均衡。这一题，根据该理论，两个国家利率的差额，等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额，可设3个月伦敦外汇市场上英镑对美元的远期汇率为X，则有等式 10%-8%=X-1.5585，解出X=1.5785，所以，3个月伦敦外汇市场上英镑对美元的远期汇率为GBP1=USD1.5785不知，对这个答案满意否？！
❽ 求解国际金融的习题。【关键词：固定利率、浮动利率、融资利率】
A固定利率有优势，B借浮动利率有优势
设计：A想借的浮动利率由B来借，利率浮动利率SHIBOR+1%，其回中SHIBOR-0.5%由A支付，B自己承担1.5%的利答率
B想借固定利率款，由A来借，固定利率4%全部由B承担
结果：A想借浮动利率款，支付的是浮动利率SHIBOR-0.5%，满足其需要，比不互换借款节省0.5%的利率，如果借款期为1年，节省利息：0.5%*500万=2.5万人民币
B想借固定利率款，支付固定利率1.5%+4%=5.5%，满足其需要，比不互换借款节省0.5%的利率，如果借款期为1年，节省利息：0.5%*500万=2.5万人民币
❾ 国际金融 计算题 详细答案
你老师是刘尧成。。。
❿ 求问国际金融题目
1.利率市场化条件下商业银行产品定价策略研究；
2.当前国际资本流版动对中国经济增长的冲权击和影响；
3.资本流动与中国违规资本流动的形式影响；
4.人民币汇率机制对中美贸易的影响研究；
5.人民币均衡汇率与汇率走势研究；
6.金融全球化与转轨国家金融改革的路径选择；
7.国外社会保障机制建设研究；
8.资本项目下的自由兑换与汇率机制研究；
8.信号传递理论与金融信息披露机制研究；
9.论当前人民币汇率走向及资本市场效应；.
10.经济全球化下的国际本位货币济发展趋势研究；
11.我国巨额外汇储备的潜在风险分析及对策思考；
12.发展中国家对外直接投资问题研究；
13.汇率目标区理论的新进展研究；
14.国际资本的自由流动与东亚国家宏观政策的协调研究；
15..发展中国家汇整理率制度改革方案的若干评议；
16.浮动汇率集资的内在缺陷与中国金融进一步开放的启示；
17..开放过程中的利率政策；
18.政府声誉、投机性货币冲击与固定汇率的维持；
19.国际收支调整速度的决定及经验分析；
20中国货币替代影响因素的实证研究；