① ETF基金是如何套利的
套利方式 ，套利需要在期货与基金两方面进行操作，其中期货上执行卖出操作，基金上进行买入操作。ETF基金的优点，在于可以变相的进行T+0交易，但成本相对较高。经过开盘以来的跟踪测算，T+0交易并不能带来显着的收益提升。因此为了减少交易成本，原则上我们执行T+1的交易方式，即当日开仓之后，第二个交易日才能平仓。由于套利操作的仓位比重很高，因此只有平仓之后才能再开新仓。 资金需求 ，现货和期货的资金量需要匹配。4月16日股指期货上市之初，1手股指期货合约的合约价值约为100万，因此现货方面需要准备约100万的资金，用于购买基金组合。期货方面，4月16日的保证金比例为15%，因此需要约15万的期货保证金。同时，投资者还需准备大体相等数量的资金作为维持保证金。因此，期货方面，最少需要准备30万的资金。期货现货加在一起，约130万，可以进行一手期现套利操作。依此类推，进行两手操作需要260万元。 资金分配，期货现货的资金需要根据行情进行动态分配。假设我们有130万的资金进行期现套利，每次可以执行一手套利操作。以4月19日的开盘数据为例，期货价格为3387.6点，现货价格3296.55点，基金组合的模拟价为3305.61点。需要的资金量分别如下。 期货：3387.6×300×15%=152442（元）
基金组合：(3305.61+87.83)×300=1018031（元），其中87.83是进行回归分析中的常数项。
基金组合中，不同基金的资金量，同样需要根据价格进行动态分配。以4月19日的开盘数据为例，180ETF价格0.708元，需要资金565574元，100ETF价格3.945元，需要资金452458元。 开平仓指标，根据行情，动态设定套利的操作指标。指标有3种：开仓指标、平仓指标和止损指标。当期现价差高于开仓指标时，开始进行套利操作；当价差低于平仓指标时，结束套利。如果开仓后，价差反向波动，触及止损指标，执行止损平仓操作。
② etf基金如何套利
由于存在特殊的实物申购赎回机制，投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。中小投资人买卖ETF应注意，由于ETF的套利机制使得ETF的买卖价格与ETF的基金份额净值应不会长期存在较大差异,投资人应能以接近基金份额净值的市价买卖ETF,所以当ETF市价高于(低于)基金份额估计净值幅度较大时,投资人不宜追涨(杀跌),以免以不合理的价格买进(卖出)ETF而遭受损失。当ETF出现折、溢价时,套利者会通过"实物申购与赎回"机制来消除差价。这种独特的内在机制可将ETF的折(溢)价空间压缩在极小范围之内。
③ 如何买卖港股etf基金场内场外套利
ETF的交易方式多样，既可在一级市场申购赎回，也可以在二级市场上进行交易，从而可以进行一级和二级市场之间的套利。由于在交易所上市，又可以办理申购赎回，所以二级市场的交易价格与一级市场的申购赎回价格会产生背离，由此产生套利的可能。套利需要通过转托管来进行。如果某ETF的单位净值为1元，而交易所的交易价格为1.2元，这时投资者即可通过银行申购该基金，然后通过转托管将申购到的基金转到交易所，通过二级市场卖出，这样就能获得基金净值和交易价格之间的差价；如果某LOF在交易所的价格为1元，而单位净值为1.2元，投资者则可在交易所买入该基金，通过转托管在银行按照基金的净值赎回即可。对于此套利模式，投资者必须在证券营业部和银行营业部同时开立资金账户才可进行交易。
需要注意的问题 ：由于转托管的时间需要两个交易日（比如，星期一进行转托管，星期三才能进行操作），虽然LETF的单位净值可能变化不大，但其二级市场的交易价格却可能产生很大的变化。对于投资者来说，当二级市场价格高于单位净值时，如果以银行申购交易所卖出的方式进行套利，由于要经过两天的时间，而LETF在交易所的交易价格波动幅度较大，因此差价在两天之内可能就完全消失，其套利的价值也就不存在了。因此，套利的最好方式就是，当ETF的净值高于二级市场的价格时，投资者通过交易所买入etf，然后在银行进行赎回。
④ 请问基金场内场外套利的具体步骤谢谢
场内场外套利就是利用一个差价嘛，一级市场和二级市场价格不同，就有可套利的空间呗。
ETF和LOF才有套利，普通的开放式基金没有。
我国的LOF已经被证明是彻底失败的产品。ETF我看也够呛。
⑤ 关于LOF基金场内场外套利交易的问题。
套利一般指当场内价格和单位净值出现价差时才会出现套利的机会，但回是考虑到交易的时间、答费率、价格和净值的变动等多方面因素，LOF基金的套利可操作性较小。
针对你的问题回答如下：
套利是否必须通过转托管，不一定，如果您所在的券商代销LOF基金且具有场内申购、赎回业务资格，可以不用做转托管业务，直接通过所在券商办理就可以了。如果不是这种情况，则需要办理跨系统转托管业务，T日办理一般T+2日才能做交易。
是否值得做套利，是要考虑费用成本的。
转托管是否收费，具体要看代销机构的规定了，有的是要收的。
⑥ 场外基金转场内易场外基金的盈利怎么处理
进行无风险套利。
因为场内基金交易规则和场外基金不一样，转到场内后就可以像股票一样自由买卖，价格随实时波动，可以根据场内基金的价格自己选择买入或卖出，更加灵活，盈利时直接进行无风险套利。
⑦ 基金场外转场内费用怎么计算
LOF基金套利手续费
二级市场买卖基金按照证券公司来，每家公司不一样，我目前知道最低的是万1，（我自己目前还是万2，改天要换个券商）。
有些券商有5元的最低交易手续费，有些没有。这个一定要问清楚，有5元最低交易手续费的券商可以直接销户了。
证券软件上场外买卖基金，一般申购费是1.5%；赎回手续费不确定，每个基金都不一样，一般是0.5%。
天天基金等，申购费一般都是打1折，0.15%
场内基金
你在证券交易软件里，以购买股票一样的方式购买的基金，就是场内基金。
场内基金包括：封闭式基金、ETF基金、LOF基金、分级基金等，其中只有LOF基金既可以在场内买（用证券交易软件来直接买卖），也可以在场外申购赎回。
LOF套利正是基于“直接买卖”与“申购赎回”这两种不同的操作方式，在场内外净值出现明显差异时，进行的一种套利活动。
LOF基金折价套利
T日，从更便宜的二级市场买入，和买股票操作是一样的。
T+1日，在场内赎回，和卖股票操作是不一样的。
场外基金转场内
当LOF基金出现溢价的时候，除了上面的套利方法以外，还可以利用场外基金转场内的方法，实现增加套利金额。
因为出现可套利的LOF基金，一般都是处于限购的状态；在场外购买然后转场内来增加套利金额。
T日，在天天基金，或者基金直销网站购买基金。蚂蚁不行。
T+1日，份额确认。
T+2日，提交场外转场内申请。
⑧ ETF基金如何套利
ETF也称交易所交易基金（edFund），属于开放式基金的一种特殊类型，它综合了封闭式基金和开放式基金的优点。投资者既可以在二级市场上买卖ETF份额，又可以向基金公司申购、赎回ETF份额。由于同时存在二级市场交易和申购、赎回机制，投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金份额净值之间存在差价时进行套利交易。
实际操作中，ETF实现套利有两种方式，当ETF溢价交易时，即二级市场价格高于其净值交易的时候，ETF的一级市场参与者可以通过买入与基金当日公布的一揽子股票构成相同的组合，在一级市场申购上证50ETF，然后在交易所卖出相应份额的上证50ETF.这样，如果不考虑交易费用，投资者在股票市场购入股票的成本应该等于ETF的单位净值，由于ETF在二级市场是溢价交易的，投资者就可以获取其中的差价。
而当ETF折价交易时，即二级市场价格低于其净值交易的时候，套利交易者可以通过相反的操作获取套利收益。即ETF的一级市场参与者可以在二级市场买入上证50ETF，同时在一级市场赎回相同数量的ETF（得到的是代表ETF的组合股票），并在二级市场卖出赎回的股票。如果不考虑交易费用和流动性成本，那么投资者在二级市场卖出所赎回的股票的价值应该等于其基金净值，由于ETF是折价进行交易的，因此套利者可以从中获利。（主力资金异动，同步跟踪我的财富…）
字串6
ETF的二级市场交易类似股票，投资者可以通过任何一个证券公司以现金方式买卖ETF份额。ETF二级市场交易的最小单位是一手（一手指 100份，约100元），资金门槛低，小额资金即可参与。上证50ETF的二级市场交易费用远低于传统指数基金的申购赎回费用，频繁买卖的成本低；二级市场交易类似股票，交易日内价格波动较大（而不像传统开放式指数基金每天只有一个成交价格——基金份额净值），方便投资者通过波段操作获得收益。也就是说， ETF的收益源于指数的波动，而不一定是单边的上涨。不过，遗憾的是，要进行“T+0”，资金必须在100万元以上，中小投资者无缘“T+0”。
⑨ ETF如何套利
ETF基金是交复易型开放式指数基金，制通常又被称为交易所交易基金（ExchangeTradedFunds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，不过，申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制，投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在，使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。
⑩ ETF基金到底是怎么进行套利的。
etf基金的套利方式主要包括以下几种：
一、利用ETF基金净值和二级市场价格差异进行套利
这是ETF基金套利的最基础方式，也是ETF基金的优势所在，正因此套利方式的存在，其二级市场价格与其基金净值不致出现较大偏离。具体套利路径如下：如果ETF基金净值低于二级市场价格，投资者可先行购买一篮子股票（如购买上证180指数股票组合），而后以一篮子股票在ETF一级市场申购ETF基金，并同时在二级市场按照较高的市场价格售出ETF基金，从而实现套利；反之，如果ETF基金净值高于二级市场价格，投资者可反向操作，即在二级市场以较低的市场价格购入ETF基金，然后在ETF一级市场赎回一篮子股票组合，同时在股票二级市场售出股票组合，实现套利。当然，以上套利受制于二级市场交易费用和ETF基金申购赎回费用，套利收益大于上述成本时方可操作。
二、做空ETF基金的某只成份股
这种套利方式利用了ETF基金的交易规则。ETF基金均以某一指数作为投资对象，如上证180指数，上证50指数，深圳100指数等。当指数中的某支成份股停牌时，ETF一级市场申购或赎回时该支股票按停牌前的价格计算。做空ETF基金的典型案例是长江电力。长江电力停牌时上证综指的点位在4000点附近，停牌后上证综指一路暴跌至1600点。机构的普遍观点是长江电力复牌后将补跌。故持有长江电力的投资者先行购买其他179支成份股，构建上证180指数，而后在一级市场申购ETF基金，同时在二级市场售出ETF，实现按照停牌前价格卖出长江电力的目的。尽管09年长江电力复牌后不跌反涨，使做空长江电力的投资者出现损失。但此种套利方式仍具有很强的实用性。
三、做多ETF基金的某只成份股
同样，这种套利方式也利用了ETF基金的交易规则。做多ETF基金的典型案例是最近的深发展、中国平安的“深平恋”。在宣布中国平安收购深发展股票时，两支股票均处于停牌状态。市场普遍预期开盘后两支股票均大幅上涨。故投资者可在二级市场买入ETF基金（此基金投资的指数应包括中国平安、深发展股票）。如买入上证50指数ETF（包含中国平安）、深证100指数ETF（包含深发展），并在一级市场赎回ETF基金，获得上证50指数股票组合或深证100指数股票组合，旋即在二级市场将其他股票卖出，仅保留中国平安或深发展股票，待这两支股票复牌后将其以较高价格卖出实现套利收益。
希望我的回答会对你有所帮助。