均线量化投资

Ⅰ 量化交易策略有哪些

01、海龟交易策略

海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，这基本上可以作为复杂交易策略设计和开发的模板。

02、阿尔法策略

阿尔法的概念来自于二十世纪中叶，经过学者的统计，当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数，属于传统的基本面分析策略。

在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。

03、多因子选股

多因子模型是量化选股中最重要的一类模型，基本思想是找到某些和收益率最相关的指标，并根据该指标，构建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或跑输指数。如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；如果是跑输，则可以组多期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。

04、双均线策略

双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。

双均线策略中，如果两根均线的周期接近，比如5日线，10日线，这种非常容易缠绕，不停的产生买点卖点，会有大量的无效交易，交易费用很高。如果两根均线的周期差距较大，比如5日线，60日线，这种交易周期很长，趋势性已经不明显了，趋势转变以后很长时间才会出现买卖点。也就是说可能会造成很大的亏损。所以两个参数选择的很重要，趋势性越强的品种，均线策略越有效

05、行业轮动

行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。

06、跨品种套利

跨品种套利指的是利用两种不同的、但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨品种套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约。主要有相关商品间套利和原料与成品之间套利。

跨品种套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平；二是增强市场的流动性。

07、指数增强

增强型指数投资由于不同基金管理人描述其指数增强型产品的投资目的不尽相同，增强型指数投资并无统一模式，唯一共同点在于他们都希望能够提供高于标的指数回报水平的投资业绩。为使指数化投资名副其实，基金经理试图尽可能保持标的指数的各种特征。

08、网格交易

网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量.不同大小的网格，在突破网格的时候建仓，回归网格的时候减仓，力求能够捕捉到价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。

09、跨期套利

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。

10、高频交易策略

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。

Ⅱ 如何用移动平均线来量化股票价位

许多股民朋友在炒股的可能更加看重的就是股价，也会忽视一些重要的技术指标，并且炒股也需要技术指标的，但是在技术指标里的重要指标之一就是均线。均线到底指的是什么，是什么含义并且怎么使用起来呢？接下来我先简单解说一下，希望对大家来说很有用。在这之前，大家先来领取一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，机会难得不容错过【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！

一、均线的定义

1、均线是什么

均线它就是投资者常用的一项重要的技术指标，它是将某一段时间的收盘价之和除以该周期所得到的一根平均线。假设一星期中，有5天是交易日，将5个交易日的收盘价加在一起除以5计算的平均数，10日、20日等同样如此。

2、均线有哪些、不同颜色

均线所使用的参数不同，其作用和反应情况也不同。常用的参数有5日、10日、20日、30日、60日、120日、250日。常用的颜色有白色（5日线）、黄色（10日线）、紫色（20日线）、绿色（30日线）、灰色（60日线）、蓝色（120日线）、橙色（250日），当然颜色不是固定的，股民朋友是可以通过自己的习惯爱好等等，随意设置颜色。

二、均线的简单应用

1、如何在走势图看均线

（1）添加均线：比如在股票软件界面按MA键出现如下图再按回车键就可以添加了



（3）银山谷：短中线全部都穿过长线的那个时候形成的图形，就会在下边出现一个三角形，或者是四边形，很符合山谷的特点，银山谷就是在长期下跌后首次出现的山谷。

（4）金山谷：在银山谷之后又出现一个山谷，通常会比银山谷的买入点更可靠。正常情况下，大家选择买的股票都是买龙头股，由于此类的股票一直是行业中的佼佼者，也可以在股市中带动一波好的行势。我这里也把A股各行业的龙头股名单整理出来了，免费告诉给大家~吐血整理！各大行业龙头股票一览表，建议收藏！

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Ⅲ 什么是量化交易系统

量化交易是指来以先进的源数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

Ⅳ 均线究竟是什么代表着什么样的市场意义

很多股民朋友在炒股的可能有意无意的只盯着股价看，然而也就会不重视一些重要的技术指标，同时炒股也是有技术指标的，那么均线就是技术指标里的关键一个要素。究竟什么是均线，指的是什么同时怎么应用起来呢？接下来我先简单解说一下，希望对大家来说很有用。分析之前，先给大家来波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，可别错过了【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、均线的定义
1、均线是什么
均线简单的来说就是一种重要的技术指标，投资者经常用的，它是将某一段时间的收盘价之和除以该周期所得到的一根平均线。假设在一周里5天都是交易日，5个交易日的收盘价相加除以5计算的平均数值，10日、20日等亦是如此。
2、均线有哪些、不同颜色
给均线做依据的参数不同，其作用和反应情况也有差异。常用的参数有5日、10日、20日、30日、60日、120日、250日。常用的颜色有白色（5日线）、黄色（10日线）、紫色（20日线）、绿色（30日线）、灰色（60日线）、蓝色（120日线）、橙色（250日），但是颜色并没有统一规定，股民可以看自己喜欢的颜色来设定。
二、均线的简单应用
1、如何在走势图看均线
（1）添加均线：比如在股票软件界面按MA键出现如下图再按回车键就可以添加了

（2）查看均线：

2、分析时用哪条
均线所能反映的是一个时间区间内平均价格和趋势，从均线中，直观呈现到我们面前的是过去一个时段内价格总体运行情况。对于每一根线来说，作用和意义都不同，接下来就给大家简略地说一下它们的关系吧
（1）5日均线（攻击线）：攻击线是向上的趋势，且股票价格上升突破攻击线则会导致短期内看多。同理，假如来说 5日均线向下股价跌破均线则短期看空。
（2）10日均线（行情线）：操盘线连续呈现上升状态的时候，操盘线被股价突破的话，则说明波段性中线上涨，否则就会下跌。
（3）20日均线（辅助线）：就是起到协助10日均线的作用，推动并修正价格运行力度与趋势角度，以此把价格趋势运行的方向稳定下来。如果在盘中辅助线是持续向上的攻击状态时，当价格突破辅助线，这就表示波段性中线行情从这时候就开始看多了，反向则为空。
（4）30日均线（生命线）：作用就是指明股价在中期的各种运动趋势，生命线作为较强的压力和支撑的作用。在盘中也相似的，要是生命线呈上升的趋势，而股价猛涨或在线上方则看多，要不然看空，
（5）60日均线（决策线）：作用是指明价格的中期反转趋势，指导价格大波段级别运行于预定好的趋势之中。基本主力都非常重视这根均线，它能在股价中期的运动趋势起一个至关重要的作用。
（6）120日均线（趋势线）：它的作用也是这样，即指明价格中长期的反转趋势，指点着价格方面，能够大波段大级别的运行在特定的趋势中。假如股价超过了趋势线，短时间内基本不会有反转趋势，到反转大概要十几天。
（7）250日均线（年线）：参考均线就可以判断是否可以长期投资。公司的相关情况以及收益都能通过它有一个大致的了解。
每根线的作用都在上面呈现出来了，但实际情况我们应该多条均线结合使用会得到更好更准确的答案和效果。不清楚哪只股票买起来比较好？会不会出现一些问题？可以戳这个链接，即可获取专属于你的诊股报告！【免费】测一测你的股票当前估值位置？
3、均线一些常见形态有哪些？
（1）多头排列：表示多条均线使股价上涨，那么就是看多。

（2）空头排列：表现出的是多条均线反压股价，则为看空。

（3）银山谷：表示的是短中线都穿过长线的时候所形成的图形，就会在下边出现一个三角形，或者是四边形，这里像个山谷，在长期跌落后首次出现的山谷称为银山谷。
（4）金山谷：在银山谷之后又一个山谷显现出来，时常会比银山谷的买入点更加真实。

一般情况下，大家买股票都是买的龙头股，因为此类的股票一向是行业中的最为优秀的，也能够在股市中带动一波不错的行情。我这里也把A股各行业的龙头股名单整理出来了，免费让大家使用~吐血整理！各大行业龙头股票一览表，建议收藏！

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Ⅳ 量化投资模型如何开发的

量化的模型开发大致分为以下几个环节：
①数据处理，看你用什么工具，R还是内Matlab还是python，或者是c++，最容好是工具本身的格式，这样速度会快的多，比如Rdata，或matlab的mat格式，或者python的npy格式，或者c++的二进制格式，还有就是你要用什么数据，分钟数据，切片数据，还是tick数据，根据你的需求不同进行处理。

②指标建立，这个工作可以看成问题的关键，如何建立指标，你的思想是什么，都来源于此，举个简单的均线指标，matlab，就是ma=movavg(data,length)
③模型回测，据我理解就是一个大循环:
if time>9. && time<15 && close(i)>ma(i) && p!=1
buy
else
sell
if p==1 && 止损条件
平仓
等等
④计算收益
然后根据收益，夏普比率等，改条件，重复上面的工作。

总结：
开发模型的步骤一般是：数据处理、寻找因子、回测验证、实盘模拟、风险归因。

备注：
数据处理：去极值、标准化、中性化；数据预处理。
寻找因子：寻找Alpha、寻找收益波动比因子、另外优矿上提供了近400个因子因子可以自己验证。

Ⅵ 有没有什么好的量化投资策略（做的股指期货）求大神帮助

作为理财师我要说明一点，量化投资策略做股指期货的数据现在还没有，因为股指期货的数据整理只有最近几年，毕竟股指期货的时间比较短，不可能有一个统筹的量化数据产生，这样的话也就不存在正式的量化投资策略了，所以只能你自己进行统计和数据收集，然后自己做一个，方法如下：

第一、首先可用网络搜索进行股指期货的数据查询，我们主要是找到近几年的走势数据，另外把数据做出一个均线，同时要加入市场的影响均线，这样第一步就完成了。

第二、数据收集完毕以后，我们可以在网络继续搜索【计算器】，好一些的【计算器】现在网络推荐的很多，我们下载一个比较方便一些就可以了，最好是英文版的【计算器】这样速度会稍微的快一些。

第三、选择一个感策略的克隆计算公式，这个计算需要我们在数学模型的基础上进行建立， 具体经济模型的引入，建议可以在网络文库里面收集，这样会大大的降低你的工作量，提高你的进度。

第四、当一切的数据全部引入以后，我们就可以根据自己的需要修改参数，特别是股指期货时间比较短，一般可以调整策略一年半左右，不然精确度就会大大的降低，个人比较推荐的是一年计算引入为佳。

第五、编写量化投资策略的模式的时候，最好可以参考一下复旦大学的经济模型架构，这样你导入的数据会比较的精确，这个模型一般在复旦大学经济学院的官方网站里面进行查找，所以你需要多费一些精力了。

综合上面的全部步骤做完以后，那么我们就可以做出一个量化投资策略的股指期货策略，当然这个方案不是很全面，作为理财师我自己把握也不大，所以我的经验，您可以作为一个参考，毕竟现在还没有人开始制作。

Ⅶ 完全不懂金融，想学习量化投资需要学习哪些金融科目

我个人认为学抄习量化投资在金融袭方面需要具备两个方面的知识：
1、首先是要了解金融市场与金融产品，只有这样才能在众多市场与标的中选择合适的来构建投资组合，这一方面需要了解的基础知识有：金融市场与金融机构、投资学、金融衍生品等等；
2、其次是需要了解如何量化，相信你应该有足够的IT背景，编程没啥问题，其次的话就是要了解数理来沟通金融产品选择与编程落地，需要了解的科目有：概率论、统计学、计量经济学、金融经济学、数理金融等。

Ⅷ 什么是量化交易

Ⅸ 股市技巧：均线交易系统如何确实合理的入场和加仓点位

闪牛分析：
均线反映的是股票一段时间内的平均价格趋势，我们在利用均线交易系统判断买点加仓点时就是根据股票上涨下跌时的惯性和均线趋势的惯性来确认的。利用均线交易系统判断股票的买点加仓点多适合中短线操作，下面我说几种利用均线来判断建仓和加仓的方法供大家参考。

长期均线和短期均线的配合使用。如图所示股价在长期下跌中出现了股价突破年线重要压力位的走势，这个时候我们就要注意了如果突破时伴随有较大的成交量那么真突破的可能性就比较大。我们要把握的机会就是这个时候，股价放量突破年线时是我们的入场机会，股价突破后回调在短期均线如5,10日均线处得到支撑时就是我们的加仓点位。

上升趋势中20日均线的使用。如图所示这个股票明显处于上升趋势中，中长期均线呈现多头发散向上的走势。对于这样的股票我们在操作的时候就要注意20日均线的支撑作用了，每次股价下跌回踩20日均线时就是我们入场机会和加仓机会。在实际操作中如果回调20日均线时是缩量的那么入场的成功率加大，上升趋势中放量加速上涨时就是我们要离场的时候了。

中长线年线的使用。年线是一个股票长线投资时的重要均线指标，年线的支撑和压力对一个股票来说显得尤为重要。如图所示股价在长期下跌中出现了连续放量突破年线的走势，突破年线时是我们的建仓点，之后回踩年线或者跌破年线后都是我们的机会。对于年线的使用我们要注意成交量的变化，突破年线放量回踩年线缩量则入场和加仓的成功率高。

Ⅹ 一根均线真的可以盈利吗

可以盈利，例如你定投沪深300指数基金，然后设置一根均线，收盘价大于均线定投50元收盘价小于均线定投100元，调整均线参数，调整定投金额，都能影响你的收益，这就是最简单的量化交易了。