1. 为什么股指期货开盘的前15分钟波动都比较大
股指期货在9：15到9：30这一时段是投资者消化隔夜信息的时段。根据混合分布假设理论，当新信息到来的时候，由于大量的投资者需要调整头寸，容易导致价格急剧波动。如果投资者对信息的理解一致，那么价格会很快达到均衡水平。但是如果投资者对信息的理解有很大的分歧，则可能导致价格持续地波动。当价格趋于稳定的时候，可以认为新的信息已经被市场所消化。也就是说，如果股指期货的价格波动能在开盘后迅速稳定下来，说明市场很快消化了隔夜的信息，从而有利于指引现货市场的开盘。
为此分析股指期货上市以后，股指期货和沪深300现货指数的日内波动变化。分析结果显示，股指期货前5分钟(9：16到9：20)的波动显著高于日内的其他时点。这符合混合分布假设理论，即由于隔夜信息的累积，开盘时段的价格波动剧烈。而从第二个五分钟开始，股指期货的波动开始迅速下降。到9：30现货市场开盘的时候，股指期货的价格波动已经趋于稳定，即价格已经逐渐达到了均衡水平。
2. 股指期货对现货市场的波动性从方差标准差方向怎么研究
点位啊，同花顺有的，键入沪深300就可以，楼主影响都写了数据没找到？那怎么分析的贴水升水的？
3. 股指期货波动的原因是
1股指期货可以有效地防范系统性风险。
2股指期货交易可以活跃市场，扩大版交易量。
3股指期货有权利于平抑股票价格，稳定股票市场。
4股指期货的推出有助于优化投资者结构。
5股指期货完善了股票市场的功能与体系，有利于增强我国股票市场的国际竞争力。<缉沪光疚叱狡癸挟含锚br />不过股指期货可能引发过度的投机行为，增加市场风险。
4. 股指期货的价格波动是怎么回事
1 跟股票一个道理,明明很危险的时候还是有很多人抢,千万人有千万种想法,所以一般不会存在无法做空的情况
2 就跟权证差不多,交易的目标是正股的价格,但是经常因为供求不平衡的原因出现折价或者溢价,股指期货的套利是指期货指数偏离股票指数太多时,在期货市场和现货市场同时进行方向相反的操作,比如期指偏低时就买入期指,同时按比例卖出标的指数的所有成分股
5. 股指期货推出对现货市场波动性有哪些影响
不冲突！有兴趣私信我带你做股指期货
6. 沪深 300 股指期货年波动率是多少
年算啊，那死很惨哦，几天都能爆仓，月做单位我都不敢，短期波动太大了，如果仓位小的话感觉不如炒股，所以我仓位比较重。你要看年波动，那就把K线图调成年线看，不过股指期货有到期时间哦
7. 如何避免股指期货对股市的波动性
期货套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值两种方式。如果保值者持有一篮子股票现货，他认为股票市场将会下跌，可以在股指期货市场建立空头，在股票市场下跌时，股指期货可以获利，以此弥补了股票下跌的损失，这就是卖出保值。当做了卖出套期保值以后，无论股票价格如何变动，投资者最终的收益基本保持不变，达到规避风险的目的。
8. 是什么推动股指期货价格波动，也是供求关系、可是合约不是没有数量限制么
是什么推动股指期货价格波动，也是供求关系？、可股票市场的特点是复杂，不可预测和不断变化。它以自己的生命移动，对环境做出反应，让投资者获得回报或者一无所获。也纳荷包里有了几文，想反
9. 股指期货与股市波动性之间存在什么关系
促涨促跌关系 股指期货是可以做多和做空的 也就是说 股市涨跌他都可赚钱 起到了专 促涨促跌的作用属 还有 固执期货是有杠杆的 可以用很少的钱买很多的期权 机构可以 吧大部分资金投入股指期货 用少量的钱 去打压或者哄抬指数 即便股市里的钱亏得没有了 但是股指期货那面他已经赚了好多倍了 就是说 在股市里亏损几亿 但是股指期货哪里可以赚几百亿
10. 股指期货对股票现货的波动性的影响有哪些理论
波动性体现的是实际价值和价格之间的偏离，也可以用来度量市场对外界信息的内反应程度。波动性与容市场运行效率密切相关，其大小也会随着市场运行效率的改变而改变，而金融时间序列数据一般都具有尖峰厚尾、波动聚集、长记忆性等特征。
为了找到条件方差中波动性的时变特点和内涵，恩格尔（Engle）率先提出了ARCH模型，其基本思想是以过去的信息为条件，扰动项的条件方差是一个随时间变化的量，并且是它的有限前期值平方的线性组合。
标准的ARCH（p）模型为：
yt=βxt+μt（公式1）
μt|φt-1~N（0，σ2）
var（μt）=σ2t=ω+α1μ2t-1+α2μ2t-2+……+αpμ2t-p
（公式2）
其中，φt-1是信息集，还需要满足约束条件ω>0，αi≥0（i=1，2……p）。
ARCH（p）模型由以下两个部分组成：
一是公式(1)为均值方程；
二是公式(2)中，σ2是条件方差，μ2t-1（t=1，2……p）是滞后的残差平方，又被称为ARCH项。不过，实践中很容易出现μt滞后阶数较大的现象，这种参数较多的模型会影响其参数估计的准确性。