㈠ 请问进行农产品期货 高频（分钟的）跨期套利 需要考虑的成本具体有哪些与普通跨期套利交易成本的不同
需要考虑的成本有：
1，手续费，这是很关键的，因为高频交易获利时间段，获利不高，手续内费高了不一容定做一手能赚回手续费，
2，滑点，滑点过大基本上就赚不到钱了，至于怎么控制，那是个人的事情了
3，其他投入，高频交易一般都是半自动化或者全自动化的，这要考虑到硬件成本，比如服务器的成本，当然这是一次性的
㈡ 期货的套期保值和套利有什么区别最好说深入一点,谢谢!
1、套期保值是同时在期货和现货两个市场上做方向相反、数量相等、交割期相近的反向交易。其原理就是利用期货合约（商品）临近交割期时其价格和现货价格趋于一致的道理。
举个简单的例子：某食品加工商在明年7月需要100吨高筋小麦做面包，于是他现（2008年底）在和某农场签订了明年7月中旬购买100吨强筋麦的合同，总金额为15万元（100吨*1500元），预付20%的定金为3万元。
为了避免到期时小麦价格下跌（如果到时小麦价格上涨，他就不用担心了），他同时在郑州期货市场上卖出了明年7月交割的强筋小麦合约WS0907共10手（每手10吨共100吨），开仓价格是1600元/吨，按照10%的保证金比例计算，支付保证金1.6万元。
假设到了明年7月小麦收获时，由于国家加大了粮食生产力度，大力扶持农业，小麦获得丰收，现货价跌到了每吨1350元，而到期交割的期货价格也跌到了每吨1400元。
如果此食品商没有在期货市场上做套期保值，那么他就不得不在7月份以1500元/吨的价格买入市场价为1350元/吨的小麦了（或者选择违约，但3万元定金不予返还），这样他做的面包成本就比别人高很多了。
而如果他按照上述方法做了套期保值的话，其在现货市场的每吨亏损的150元，可以由期货市场上每吨盈利的200元（1600-1400）抵消了，并且略有薄利，这就是套期保值的作用。同样可以考虑反向的例子。
2、套利是指在期货市场上利用不同月份的合约之间不合理的差价、不同市场间相同品种的差价、以及同一市场上相近（相关）品种的差价来做两个合约的反向交易，当差价扩大或缩小时，来获取利润的方法。
所以套利分为跨期套利（同一市场），比如上海铜的CU0905、CU0907；跨市场套利，比如利用伦敦铜和沪铜的差价套利一买一卖；跨品种套利，比如利用大连大豆和豆粕的不合理差价来套利。
套利相对来说比套期保值略复杂些，因为不但要考虑差价扩大的因素，还要考虑差价减小的因素，其差价的变动也复杂些。
不论是套期保值还是套利，都并不能保证交易者获得利润，只是可以让交易者利用这些技术手段来在一定程度上规避风险。同样避险的方法还有利用期权交易。
㈢ 期货套保和套利的区别
第一目的不同：
套利操作的主要目的是在承担较小风险，于此同一时间获的相对稳定的利润。而套保的目的是转移风险，并不以盈利为目的。在很多套保的成功案例中，期货部位往往是损失的，但只要期货与现货两个市场的盈亏基本相抵，就达到了套保锁定风险的目的。
第二基础不同：
套保者一般是在现货上持有头寸，或者预计将持有现货头寸，因而在期货操作场所上建立反转的期货头寸以管理现货风险，也就是说，倘若并未现货市场的操作需求，就不会持有期货部位。而套利则不同，其所持有的多方部位、空头部位以及现货部位都是套利操作的一部分，套利者从这些头寸的相对价格差异中获的利润。
第三市场范围不同：
套保只涉及现货和期货两个市场。而在套利操作中，操作者既可在期货和现货于此同一时间操作进行期现套利，也可仅在期货操作场所进行套利：或在同一品种不同交割月之间进行跨期套利，或在不同品种同一交割月之间进行跨品种套利，或在不同的期货操作场所之间进行跨市场套利。
第四根据不同：
套保根据的是期货操作场所和现货价格变动的一致性，并且变动的态势、幅度越一致，套保的效果越好;而套利操作者利用的期货与现货之间，或者期约之间的价格呈现的不合理偏差来获取套利利润的，并且这种不合理的价差越大，套利操作的利润就越大。
㈣ 高频套利是个什么意思
高频套利是自动化EA交易系统，属于超短线金融交易使用的词语，可以用在股票回，外汇，贵金属答，期货，金融操盘专业词语。
套利，也叫套利交易或价差交易。套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买人相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。在交易形式上它与套期保值相同，只是套期保值在现货市场和期货市场上同是买入卖出合约，套利却是在期货市场上买卖合约。这一交易方式丰富了期货投机交易的内容。
㈤ 期货大资金能做高频套利吗 指的是 跨期套利 会不会像做短线 撬起商品期货价格
跨期套利好像一般都是做中长期的哦，至少是以周度来计算的，因为跨期的内基差变化，容要么不太变，要变就是一个相对长期、相对缓慢的变化。不适合高频哦。
“高频”这种词汇，一般只是在提及短线、超短、价差、程序化交易中的。
而且套利交易本身是平抑不合理价格波动的，如果有大量的套利交易就会使期货价格更加稳定
㈥ 期货中很多人在讲做套利，请问做套利是什么意思怎么做
套利交易：即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。
套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：
1、较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险，尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。
2、方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金，由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。
3、长期稳定的获利率。套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。
1、跨期套利：是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。
2、跨品种套利：是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。主要有（一）：相关商品间套利（这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利）。（二）：原料与成品之间套利（如大豆与豆粕之间的套利）
3、跨市场套利：即是在某一期货市场买入（卖出）某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出（买入）同种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式。这次我们提供的有最成熟的上海铜与伦敦铜的套利及大连大豆与CBOT大豆之间的套利。
套利交易按是否交接实物又分为实盘套利和虚盘套利。套利一般情况下尽量不接实盘，通过不同合约的价差变动来获利。随着实践交易经验的丰富和大资金的介入，许多企业开始将期货与现货相合将套期保值理论进一步发展，以更加积极的姿态将保值的目标上升到增值。这样实盘套利也越
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㈦ 期货高频交易有什么利弊
有的期货投资者认为高频交易的好处是涨跌都能赚钱,但是也有人认为高频交易的坏处是风险高,手续费高,交易不稳定
㈧ 和高频交易套利相比，中低频统计套利有什么优势
中低频统计套利属于盈利高、风险大、容量大的策略类型，与高频套利不在同一个次元。假设单笔胜率同为70%，高频每天交易上千笔，根据大数定律，单日胜率几乎收敛到1；而中低频几天做一笔，遇到价差的结构性变化时难免资金回撤，但赚到一笔的利润胜过高频千笔。正是对这些利润的追求，保证了股指期货各合约之间的价差不会出现大幅的非理性偏离：高频消灭微观上的偏离，而中低频消灭宏观上的偏离。他们各司其职，互相尊重，互不干涉内政。
㈨ 现在期货商品高频对冲套利有哪个品种比较好做
做商品，需要资金不？2000起配
㈩ 期货中说的高频交易 高频对冲是怎么样的他们都没有手续费吗利用微小的利润能赚钱怎么做的
符合以下三点的，就可以叫做高频交易（或高频对冲）：
1、交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级(VBA退散)。
2、系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作。
3、系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓co-location。并且得到专门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所(而不是通过券商中转)。
高频交易照样要交手续费，每次交易收益虽低，但由于交易频率高，收益也很可观，但是实际上高频交易不一定能赚钱。
1、高频交易赚钱的的确有，赔钱的也大把存在。因为高频交易系统对低延迟的敏感性，研发时需要投入大量的人力物力，要高薪聘专业的计算机专家，花钱买昂贵的硬件，租用专门的微波通信线路。但这一切也不能保证你得到一个预想中的“低延迟”系统。整个系统的设计和开发是一个非常复杂的工程。而且交易系统对于准确性和稳定性要求极高，不够精密的话上线后会出现各种问题，根本无法使用。如此大规模的投入，很多时候换来的是一个残次品系统，非常非常多的公司因为搞不定技术问题而赔钱关门。
2、这里有一个深远的问题是，高频交易是一个金融和计算机结合的产业，但同时精通这两者的人才是非常稀少的。金融人士主导的项目会缺乏对技术的判断能力，IT人士主导又会对需求把握不清。在对性能不敏感的行业这可能不是太大问题，可以按照传统的甲方乙方方式解决，有问题慢慢扯皮。但在这个高竞争行业，没有太多时间可以用来浪费在扯皮上。投产的系统可能慢上几微秒就是废物，而那时往往会发现基本的设计就有问题，根本无力回天。这种超高难度的研发压力，其实才是高回报的来源。
注意：高频交易并不适合普通投资者。