金融期货可以套保

⑴ 关于金融期货中的套期保值。

空头和多头是空头头寸和多头头寸的简称，表示多空双方拥有、借用的资金额差值，如果多方资金量大于空方，则为多头，反之则为空头。其表示的是多空双方的力量对比。套期保值中这几个概念主要用于指示未来价格可能发生的趋势，方便做套保的准备。

⑵ 哪些机构会在金融期货上做套期保值

一些基金，或者比较大的私募。。目前我国的金融期货就一个沪深300.说是套期保值，其实是想对冲一下手里股票的系统性下跌风险、管理风险的一个手段

⑶ 关于金融期货套期保值和金融互换交易的问题

懒得打字，给个思路，楼主自己想想就明白了

1、某基金经理，经过半年牛市盈利专颇丰属。判断大盘见顶，按照要求基金仓位不能低于xx%，并且该基金是xx公司的主要股东，不能大量售出该公司股份。

2、国开行向中长期项目发放贷款，固定利率。而其资金来源是浮动利率。这就是国开行面临的利率风险。光大正好相反。二者互换后，国开行借款、贷款两方面均为浮动利率，实现风险对冲

⑷ 银芝麻：金融期货套期保值是什么

套期保值——是指交易者在期货市场上建立交易，用来对冲现货市场的实物交易中已经进行的或将要进行的交易的一种交易方式。通过套期保值可以减少交易者在现货市场上的价格风险。一般来说，交易者通常在期货市场设立与现货市场方向相反的交易部位(或头寸)，使一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而达到转移、规避价格风险的目的。

或者说，套期保值是指交易者在现货市场和期货市场同时或稍后(指期货市场交易稍后于现货市场交易)，就同种商品进行数量相同、买卖方向相反的交易——即在现货市场买进(或卖出)某种商品的同时或稍后，在期货市场卖出(或买进)与现货市场品种相同、数量相同、交易方向相反的期货合约，以便在未来一定时期内通过买进(或卖出)相同数量的期货合约而补偿因现货市场价格波动所带来的实际价格风险。

交易者也可以通过期货交易来代替(或对冲)未来的实物交易。如果将来要在现货市场上买入实物，那么现在就在期货市场买入期货合约。其基本特点是，在期货市场的第二个交易部位才与现货市场的交易方向相反。

套期保值的主要目的在于尽可能地减少价格波动带来的风险。它是实现这种目的的有效手段，使期货市场中的交易者得以规避(或转移)价格风险，防止(或减轻)损失，降低现货部位现行的(或潜在)的价格风险。

实际上，期货市场之所以存在，其根本原因就在于它为套期保值者提供了一个转移价格风险的场所。期货市场的一个主要经济功能就是具有价格风险转移机制。这种机制的存在，使期货市场中的交易者得以规避或转移价格风险，防止或减轻损失。而实现此目的的手段就是套期保值。套期保值的作用，可概括为以下几个方面。

1.能够稳定产品的成本

企业进行套期保值，能够使其在很大程度上逃避价格波动对其经营造成的不利影响，从而使其“锁住成本”，使企业可以根据其经营安排来控制其成本开支，稳定其生产经营活动，进而对社会成本的稳定起积极作用。

2.节约社会资本

套期保值交易可以用较少数额的保证金，实现数倍或数10倍于保证金的商品的买卖，使经济主体可以用较少的资金频繁地进人市场，从而可以使经济主体的资金摆脱被存货大量占压的局面，并节约相应的仓储费用，降低营业成本。这在一定程度上加快了社会资本的流通速度，节约了社会资本。

3.加强了期货交易的流动性

有活力的期货合约总是与大量套期保值的活动联系在一起，否则就难以存在下去。虽然由投机活动可以产生出具有较短期限的交易量，但投机活动大多是不稳定和不确定的，而且许多投机黄持有一个部位往往仅几周的时间。期货交易大厅的做市者所能提供的流动性也非常有限，通常只在一天之内。如果在一个交易池中没有投机者和套期保值者，做市者会很快离开而到另一个交易池去。因此，套期保值者，是期货市场的支撑者和主力军。套期保值者通过套期保值交易大大加强了期货交易的流动性。

4.形成合理的价格水平

套期保值行为本身具有平抑商品价格的作用。当商品价格偏低时，套期保值者在市场上竞相购人合约，可以使商品价格回升;当商品价格偏高时，保值者竞相出售合约，使商品价格回落。被保值的商品又通过其与整个商品市场的连锁反应，促使整个市场价格趋于稳定，从而形成合理的价格水平。

⑸ 利用期货可以进行套期保值吗

可以，抄不过传统的套期保值理论在不断的实践中经过创新已经发展成为：现货经营、期现结合、期货操作三位一体的操作理论了。
1、套期保值的核心是现货经营的风险，通过期货市场的操作进行风险的对冲。传统的套期保值强调风险的转移，至于是否能够达到风险转移的效果有待考究。
2、现代的套期保值理论强调的是风险的管理，通过建立仓单以及结合现货经营达到全面的风险管理。
3、作为国内风险管理的金融工具，期货市场创新摸索出了“期货+保险”“期货+期权”"期货+期权+保险‘’的全新工具。

⑹ 金融期货套期保值的意义

前面的长篇大论，看着头疼
很简单的给你解释比如我是现货商，我手上有现货，我担心后面市场上现货价格会跌，我就可以在期货市场上卖出同一品种，相同数量的期货合约，如果后面价格真的跌了，期货市场上的盈利可以弥补现货市场的亏损，如果涨了，现货市场可以弥补期货市场的亏损。反之，我手上没货，我怕以后货涨价，我就先在期货市场买，等交割期真的涨价，我按照当初买价执行交割。如果跌了，
我可以平掉期货市场的头寸，在现货市场低价买入。
套保只是现货商一个保值的作用，虽然是降低了风险，但是也锁定了利润。无法实现利益最大化~~~

⑺ 国际金融 期货交易 套期保值 通过计算说明出口商如何进行套期保值的

一、六个月后收到60万加元，此时60万加元合美元是：60万*0.8210－60万*0.8239这是现货的收益
二、60万（0.8240-0.8201）这版是卖出套保的收益
三、权你比较一效二者的差值，不知套保效果了
就是做期货一样，你可以把它当做商品期货套保来算，会好理解点吧
再看看别人怎么说的。

⑻ 哪位高人能给我讲讲金融期货的套期保值作用的具体案例啊谢谢了

上面这个团队回答的套期保值是错误的,他所说的是套利,而不是套期。首先套期内要涉及到一个最重要的容概念Basis,也就是基差，就是现货-期货=基差。套期能不能得到完全保护或者说套期的结果是存在净盈利还是净亏损，都决定于这个基差。下面按你说的我就具两个最简单的例子，你看一下就明白了，套保的原理都是一样的。第一个，多头套期保值如：2月1日铝现货价每吨15600元，为了避免日后价格上升，于是就是可以买入6月份的期货合约，价格为每吨15400，这里基差就是200元/吨，到5月份时，现货价格上升到15800，期货价格到15700，基差为100元，因为这是买入套期，所以基差走弱这笔套期就存在每吨100元的净盈利，当然如果5月份基差还是200，那么这笔套期就是不赚不亏，完全抵消风险，如果基差大于200元，就存在净损失。（要说明一点套期并不能完全做到完全抵消风险，它只是将风险控制在一定的范围内，这点你一定要弄清楚）第二、空头套期就是怕价格会下跌，于是就在期货市场预先卖出一笔，到期再相互对冲，跟多头一样，不过卖出套期要基差走强才能有净盈利。如果还有什么不明白的要深入问，欢迎再来咨询

⑼ 金融期货的套期保值是如何实现的

很简单，以股指期货举例，比如说你现在手里持有一定的股票，为了防范股票价格下跌的风险，你可以去期货市场上做空股指期货，一旦价格下跌，你的股票就亏了钱，但是你的股指期货却赚了钱，由此来实现套期保值的作用

⑽ 中国金融期货交易所套期保值管理办法的套期保值额度

第三条交易所实行套期保值额度审批制度。客户申请套期保值额度的，应当向其开户的会员申报，会员对申报材料进行审核后向交易所办理申请手续。
会员申请套期保值额度的，直接向交易所办理申请手续。
第四条申请套期保值额度的会员或者客户，应当填写《中国金融期货交易所套期保值额度申请（审批）表》，并向交易所提交下列申请材料：
（一）自然人客户应当提交本人身份证复印件，会员或者法人客户应当提交营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件以及近2年经审计的财务报告；
（二）近6个月的现货交易情况；
（三）申请人的套期保值交易方案；
（四）申请人历史套期保值交易情况说明；
（五）会员对申请人材料真实性的核实声明；
（六）交易所规定的其他材料。
第五条套期保值额度由交易所根据套期保值申请人的现货市场交易情况、资信状况和市场情况审批。
第六条交易所在受理套期保值额度申请后5个交易日内完成审批，并按照下列情形分别处理：
（一）符合套期保值条件的，通知其准予办理；
（二）不符合套期保值条件的，通知其不予办理；
（三）相关申请材料不足的，通知申请人补充申请材料。
交易所应当将套期保值的审批结果报告中国证监会。
第七条套期保值额度自获批之日起6个月内有效，有效期内可以重复使用。获批套期保值额度可以在多个月份合约使用，各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度。
第八条在某一合约最后10个交易日内获批的新增套期保值额度不得在该合约上使用。
第九条交易所有权根据市场情况对套期保值额度进行调整。
第十条申请人需要调整套期保值额度时，应当及时向交易所提出书面变更申请。调整后的套期保值额度自获批之日起6个月内有效。