『壹』 关于投资组合的问题
找职业投资人 我们搞不明白
『贰』 为什么“对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失”
可以推导出来的，思想跟中心极限定理差不多，按这个思路也可以思考出来
『叁』 权重可以是负数吗
不可以,某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度
『肆』 权重差值为负数是什么意思
你这是用软件查隐形降权吧，这些东西都是假的，排名算法是淘宝吃饭的家伙怎么可能公布呢。
『伍』 投资组合风险问题
你的问题着实比较绕人。
我的理解：
（1）证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响。但是，别忘了，贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。
可以这么理解，这里的相关系数，剔除了非系统风险的影响。
因为，例如，（a，b）证券组合的方差为SD(a）^2+SD(b)^2+2SD(a)*SD(b)*相关系数ρ，正是因为相关系数ρ的存在，使得（a，b）证券组合的标准差小于等于a的标准差+b的标准差。而（a，b）的证券组合的风险，在a，b不完全正相关的情况下，显然已经抵销了ab之间的部分非系统风险，所以，这个组合的标准差才会小于单个证券a和b的标准差。而这个小于的量在公式中，就是通过相关系数ρ来体现的。所以，可以认为，贝塔系数的公式中，正是因为相关系数因子ρ的存在，剔除了非系统风险的影响。
（2）你这里是一种特殊情况。即a和b的相关系数为-1，也就是说，两种证券完全负相关。而这种完全负相关在现实中是几乎不存在的，因为它假设系统风险为零。而实际中，是存在系统风险与非系统风险的，完全负相关与完全正相关都是特例。
在不存在系统风险的情况下，两种证券才可能完全负相关，才可能存在权重x、y，使得组合的标准差为零。此时，组合是没有风险，因为非系统风险已被抵销，而系统风险又不存在（即为0）。但这只是特例，实际是不存在系统风险为0 的证券组合的，这个特例并不能说明投资组合能分散系统风险，因为此时系统风险本身为0，谈不上风险被分散的问题。
探讨。
『陆』 资产组合 指数模型 计算题算出来资产比重有的是负值是什么意思负比重怎么理解
由Ri＝ri－rf，Rm＝rm－rf可知，抄若ri＜rf，或rm＜rf，则有Cov(Ri,Rm)＝E[(Ri－E(Ri)(Rm－E(Rm)]＝E(RiRm)－2E(Rm)E(Ri)＋E(Ri)E(Rm)＝E(RiRm)－E(Ri)E(Rm)，其中E(RiRm)、E(Ri)、E(Rm)均有可能为负数，所以Cov(Ri,Rm)＝βσ²可能为负数，也就是资产比重会是负数的。
『柒』 投资组合的权重大于一,小于零。他们表示什么
你的问题有点搞，负权重可以理解成卖空，大于一难道是融资？
『捌』 关于投资组合权重计算的问题
闪牛分析：
权重分别为-200%和+300%，合计100%，没什么问题啊。
你这个例子也算比较极端了，卖空价值大于多头价值，造成了总价值为负值。这个权重是没问题的。
『玖』 财务分析中权重比可以是负数吗
权重是一个相对的概念，是针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。
权重表示在评价过程中，是被评价对象的不同侧面的重要程度的定量分配，对各评价因子在总体评价中的作用进行区别对待。事实上，没有重点的评价就不算是客观的评价。
如：学生期末总评是对学生平时成绩，期中考成绩，期末考成绩的综合评价，但是这三个成绩所占期末总评的成绩的比重不一样。若平时成绩占30%，期中考成绩占30%，期末考成绩占40%，那么期末总评=平时成绩*0.3+期中考成绩*0.3+期末考成绩*0.4。 打个比方说, 一件事情, 你给它打100分, 你的老板给它打60分, 如果平均, 则是(100+60)/2=80分. 但因为老板说的话分量比你重, 假如老板的权重是2, 你是1, 这时求平均值就是加权平均了, 结果是(100*1 + 60*2)/(1+2)=73.3分, 显然向你的老板那里倾斜了。假如老板权重是1，你的权重是3，结果是（100*3+60*1）/（1+3）=90。这就是根据权重的不同进行的平均数的计算，所以又叫加权平均数。
财务分析中权重比不可以是负数。
某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。怎么可能是负数呢
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