⑴ 为什么最优投资组合必须包含无风险资产
基于投资者情绪构建了含有无风险资产的投资组合模型,并给出了模型的解析解及有效边界方程。研究表明,投资者情绪是影响投资组合各资产权重及组合有效边界斜率的重要因
⑵ 财务管理投资组合问题
组合的预期收益率=0.3*0.12+0.08*0.7=0.092，选B
⑶ 假设你正在考虑投资-个包含股票A、股票B和和无风险资产的组合,该资产投资组合
这个应该根据自己的承担风险的能力。来划分自己所能承受的能力，而选择自己的理财产品如同承受10%上下浮动20%，商业活动甚至30%上下浮动，可以通过理财公司来确定自己的理财风险及投资意向。
⑷ 多选题：投资组合下列关于说法正确的有（）
A、正确的分散化投资可以降低和消除系统性风险
b、当投资组合中包含了15-20种以上的证劵以后，进一步分散化投资对降低风险所产生的效果已经开始不明显了
D、一般来说，当更多的股票加入到资产组合当中时，投资组合的整体风险降低的速度会越来越慢
⑸ 求解：投资组合的方差 （需要计算过程和解释。谢谢）
var(p)＝根号［50%^2*10%^2+2*50%*50%*0.006+50%^2*12%^2］
＝根号0.91%
var(p)^2＝0.91%
答案选A
⑹ 如果投资组合中包括全部股票，则投资者（ ）A只承受市场风险B只承受特有风险C只承受非系统风险D不承受系统
啊A
⑺ 投资组合的标准差代表什么含义
在投资基金上，一般人比较重视的是业绩，但往往买进了基金的算法，近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选基金波动度太大，没有稳定的表现。
衡量基金波动程度的工具就是标准差（Standard Deviation）。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，风险就越高。
比方说，一年期标准差是30%的基金，表示这类基金的净值在一年内可能上涨30%，但也可能下跌30%。因此，如果
有两只收益率相同的基金，投资人应该选择标准差较小的基金（承受较小的风险得到相同的收益），如果有两只相同标准差的基金，则应该选择收益较高的基金（承
受相同的风险，但是收益更高）。建议投资人同时将收益和风险计入，以此来判断基金。例如，A基金二年期的收益率为36%，标准差为18%；B基金二年期收
益率为24%，标准差为8%，从数据上看，A基金的收益高于B基金，但同时风险也大于B基金。A基金的"每单位风险收益率"为2(0.36/0.18），
而B基金为3(0.24/0.08）。因此，原先仅仅以收益评价是A基金较优，但是经过标准差即风险因素调整后，B基金反而更为优异。
另外，标准差也可以用来判断基金属性。据晨星统计，今年以来股票基金的平均标准差为5.14，积配型基金的平均标准
差为5.04；保守配置型基金的平均标准差为4.86；普通债券基金平均标准差为2.91；货币基金平均标准差则为0.19；由此可见，越是积极型的基
金，标准差越大；而如果投资人持有的基金标准差高于平均值，则表示风险较高，投资人不妨在观赏奥运比赛的同时，也检视一下手中的基金。
⑻ 某投资者的投资组合中包含两种证券A和B，其中30%的资金投入A，70%的资金投入B，证券A和B的预
9.2%
A证券,30%X12%=3.6%........B证券:70%X8%=5.6%........3.6%+5.6%=9.2%
⑼ 下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的
下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的？
A.适当的分散化可以减少或消除系统风险。
B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险。 ）的指标。
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降。
D.除非资产组合包含了至少 30 只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来。
答案： C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降。