1. 某人购买了1份看跌期权，执行价位5元、现在价格为10元，期权价格为1元，问该人最大损失多少钱
假设将来价格为4.5元，投资者选择执行，
（5-4.5）-1=-0.5
假设将来价格为3元，投资者选择执行，
（5-3）-1=1
假设将来价格为5元，投资者选择放弃，
0-1=-1
假设将来价格为6元，投资者选择放弃，
0-1=-1
2. 投资者买进一份看涨期权，同时卖出一份相同标的资产、相同期限，相同协议价格的看跌期权，请描述该投资
这样就应该称作为锁仓的，这个非常不好的，应该是先开一个方向的仓位，如果你看到反方向走了，你也不想蛤肉的话，你可以再进行反方向的一个单子进行锁仓
3. 向高手求救，help，急啊，这是一道关于期权的计算题，最好有计算过程。谢谢啊！！
1、丙投资人购买看跌期权到期价值=0 丙投资人投资净损益=0-5.25=-5.25（元）
2、丁投资人空头看跌期权到期价值=0 丁投资人投资净损益=0+5.25=5.25（元）
3、丙投资人购买看跌期权到期价值=37-35=2（元）丙投资人投资净损益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投资人空头看跌期权到期价值=-2（元）丁投资人投资净损益=-2+5.25=3.25（元）
4. 投资者买入一份看跌期权．若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（）时，该投资者不赔不赚。
C-X。如果资产价格到了C-X，投资者就可以在市场上以C-X买资产，以X卖给期权卖方，从中获利X-(C-X)=C，与当初的期权费相抵，不赔不赚。
5. 期权税率是45还是20
1、丙投资人购买看跌期权到期价值=0 丙投资人投资净损益=0-5.25=-5.25（元）
2、丁投资人空头看跌期权到期价值=0 丁投资人投资净损益=0+5.25=5.25（元）
3、丙投资人购买看跌期权到期价值=37-35=2（元）丙投资人投资净损益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投资人空头看跌期权到期价值=-2（元）丁投资人投资净损益=-2+5.25=3.25（元）
6. 一道关于看涨期权的计算题
（1）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
（2）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
7. 假设投资者购买的是看跌期权价格为5元，标的股票现价为17元，履约价格为20元，
目前的期权实际价值是20-17=3元，
是否行权主要看对未来市场的预期。
8. 某投资者买入一份看跌期权,当时该期权的标的资产市场价格大于期权执行价期权是
期权 期权是指在未来一定时期可以买卖的权力，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力，但不负有必须买进或卖出的义务。期权交易事实上是这种权利的交易。买方有执行的权利也有不执行的权利，完全可以灵活选择。 期权分场外期权和场内期权。场外期权交易一般由交易双方共同达成。 期权（Option），它是在期货的基础上产生的一种金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权力和义务分开进行定价，使得权力的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权力，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的和约方称作买方，而出售和约的一方则叫做卖方；买方即是权力的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权力的义务人。 具体的定价问题则在金融工程学中有比较全面的探讨。 期权主要有如下几个构成因素：①执行价格（又称履约价格，敲定价格〕。期权的买方行使权利时事先规定的标的物买卖价格。②权利金。期权的买方支付的期权价格，即买方为获得期权而付给期权卖方的费用。③履约保证金。期权卖方必须存入交易所用于履约的财力担保，④看涨期权和看跌期权。看涨期权，是指在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利；看跌期权，是指卖出标的物的权利。当期权买方预期标的物价格会超出执行价格时，他就会买进看涨期权，相反就会买进看跌期权。 按执行时间的不同，期权主要可分为两种，欧式期权和美式期权。欧式期权，是指只有在合约到期日才被允许执行的期权，它在大部分场外交易中被采用。美式期权，是指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权，多为场内交易所采用。
9. 某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份,假如目前该股市价为18元
买入看涨期权，执行价格为19元，意味着当到期时市场价格大于19元时，客户可以按19元的价格买入股票，当市价低于19元时，客户按市价买入股票。当客户行权，买入股票的实际成本=19+3=22元。
客户买入看跌期权，执行价格为26元，代表当市场汇率小于26元时，客户可以按26元行权卖出股票，卖出股票的实际收益=26-2=24元。
1、当到期时市场价小于19元时，客户买入的看涨期权不行权，看跌期权行权。客户卖出股票得到的收入=24元，客户买入股票的成本=市场价+3<19+3=22，客户每股盈利>2元，每手盈利>200元。
2、到期时市场价格在19-26元之间，客户两个期权都行权。客户买入股票的成本=22元，卖出股票的收入=24元，每股盈利2元，一个合约盈利200元。
3、到期时市场价格大于26元，客户买入看涨期权行权，买入看跌期权放弃行权，按市价卖出股票。客户买入股票的成本=22元，卖出股票的成本=市场价-2元>26-2=24元，每股盈利>2元，一个合约盈利大于200元。
10. 这是一道关于金融衍生工具的题目……看跌期权的问题，咳咳……我不太明白买进看跌期权获利机制，求解。。
这道题中 看跌期权是作为保险来出现的 是用来降低风险 不是用来获利的。
只要买入5000份这只股票的四个月的期权 等待四个月 如果到期日股票价格下跌到期权协议价格以下 就可以执行期权——将股票以协议价格卖出 这样减少了损失；
如果到期日股票价格仍高于期权协议价格 那么 选择不执行期权 这样就只额外损失了期权的买价——期权保证金价格；
这就相当于给股票买了保险：打个比方 假设股票是一辆汽车 期权就是保险 如果股票出事故了 那么期权就会给你赔偿 让你不会亏太多 若股票没出事故 那你的钱保险公司就直接收入口袋了
至于“四个月”就相当于保险的期限了