动量投资策略

⑴ 为什么动量投资要用做多和做空策略

做多就是买黄金价格涨的意思 做空就是买黄金价格跌的意思

⑵ 动量交易策略的局限

动量/反向策略应用局限性：动量/反向策略的理论假设是市场并不总是有效的，通过模型开发、大势研判和个股选择可以获得超常收益，而且对于优秀的投资者来说，这种超常收益在一定程度上是持续的。从技术层面上看，一方面随着这种零成本的套利策略的普及，动量/反向现象将消失;另一方面动量/反向策略必然结果是频繁的交易，大量的交易成本抵消动量/反向策略的赢利。

⑶ 谁能解释一下外汇常用的三种基本策略mean reversion,momentum, and car

均值回归是一种数学方法，通常用于投资股票使用，但它可以适用于其他进程。笼统的概念，无论是股票的高和低价格暂时的，股票的价格往往会在一段时间内的平均价格。
动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。
套利交易又叫套期图利，是指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。

⑷ 什么是动量投资策略

动量交易策略（Momentum Strategy） 动量交易策略，即预先对股票收益和 交易量 设定过滤准则，当 股票 收 益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的 投资策 略。 行为金融 意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中 股票价格 中期收益延续性的研究。

⑸ 有人在中国尝试过动量交易策略吗

动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。 动量投资策略的主要论据是反应不足和保守心理，研究认为动量交易策略能够获利，存在着许多解释：一种解释是，“收益动量”，即当股票收益的增长超过预期，或者当投资者一致预测股票未来收益的增长时，股票的收益会趋于升高。因此，动量交易策略所获得的利润是由于股票基本价值的变动带来的。另一种解释是，基于价格动量和收益动量的策略因为利用了市场对不同信息的反应不足而获利。收益动量策略是利用了对公司短期前景的反应不足一一最终体现在短期收益中;价格动量策略利用了对公司价值有关信息反应迟缓和在短期收益中未被近期收益和历史收益增长充分反应的公司长期前景。

⑹ 如果你在我国股票市场采取动量交易策略,你会采取多久时间的动量周期,为什么

如果你在我国股票市场采取动量交易策略，那么我才用的时间应该是，会尽快出的方式。

⑺ 什么是量化投资交易策略

一文看懂量化投资策略

闲话基

量化投资在近些年受到越来越多的关注，包括规模、策略、业绩。量化投资，是指通过借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中，寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，按照策略构建的数量模型严格执行投资，力求获得长期稳定可持续高于平均的超额回报。

跨市场策略涉及外汇兑换、国际期货交易对冲，交易实现难度大，国内用得少。

由于期货具有杠杆属性，这类策略持仓的市值往往很大，有时候甚至超过产品资产总值，导致收益率的波动率是所有量化策略中最大的。在市场出现连续震荡行情时，这样策略由于杠杆属性会出现较大的回撤。另外一个对这类策略的一个限制是，目前市场上活跃交易的期货品种不多，高频交易很大程度倚重于品种成交量，开平仓时间间隔较短，使得策略容量不大。

⑻ 什么是动量交易策略

动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。
动量投资策略的主要论据是反应不足和保守心理，研究认为动量交易策略能够获利，存在着许多解释：一种解释是，“收益动量”，即当股票收益的增长超过预期，或者当投资者一致预测股票未来收益的增长时，股票的收益会趋于升高。因此，动量交易策略所获得的利润是由于股票基本价值的变动带来的。另一种解释是，基于价格动量和收益动量的策略因为利用了市场对不同信息的反应不足而获利。收益动量策略是利用了对公司短期前景的反应不足一一最终体现在短期收益中;价格动量策略利用了对公司价值有关信息反应迟缓和在短期收益中未被近期收益和历史收益增长充分反应的公司长期前景。

⑼ 股票中的动量效应如何衡量应该使用什么指标

目前研究的动量效应主要由行为金融、奈特不确定性视角来衡量。

一、行内为容金融指从投资者的决策行为入手来找出动量效应的产生机制；

二、奈特不确定性主要包括了概率分布的不确定性、没有确定概率分布的不确定性，由此产生了动量效应微观机制。

动量效应是由Jegadeesh和Titman（1993）提出的，是指股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势，即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。

(9)动量投资策略扩展阅读

动量效应的应用范围：

动量效应在股票市场上存在的历史很长，并且普遍存在于世界各地的股票市场上，甚至一些近期的研究发现动量效应也存在于其它类型的交易市场上，因此越来越多的学者开始探寻动量效应的成因以及他是否有违有效市场假说。

HS模型强调了投资者的异质性，把交易者分为信息观察者和动量交易者两类，私人信息在信息观察者之间是逐步扩散的。得到结论为信息扩散慢的股票的动量效应或反转效应高于信息扩散快的股票，因此，公司规模小，换手率低的股票具有更高的动量收益或者反转收益。