十年期德国债券期货票面利率

❶ 公司发行10年期债券，面值1000元，票面利率8%，每半年付息一次，市场利率10%，该债券还剩2年3个月到期。

每次付息1000*8%/2=40元
还有2年3个月到期，还有4次付息，折现到3个月以后，
价值=40/(1+5%)+40/(1+5%)^2+40/(1+5%)^3+40/(1+5%)^4+1000/(1+5%)^4=964.54元

再折专现三个属月，三个月的利率是10%/4=2.5%
现在的价值=964.54/(1+2.5%)=941.01元

❷ 十年期国债期货利率是累积结算还是每年结算

十年期国债期货利率不是积累结算，是每年结算一次。

❸ 请问某企业10年期债券，票面利率为10％，市场利率为8％，到期一次还本付息。该债券价格是多少

债券的票面价值没写呀，如果是100的话，那么债券价格10*(P/A.8%.10)+100*(P/F.8%.10)=113.42

❹ 什么是10年期国债期货合约

面值为100万人民币，票面利率为3%的名义长期国债

❺ 某企业发行一笔期限为10年的债券，债券面值为10000元，票面利率为10%，每年付息一次，发行费用

筹资成本=10000*10%*(1-25%)/[11000*(1-3%)]=7.03%

❻ "若某10年期公司债券的票面利率为4.16%，而目前的市场收益率为4.49%，那么，该公司债券是处于什么状态

折价，票面利率低于市场收益率的时候，只有当债券是折价发行你才有可能去买它。不然债券收益率比市场的低，又想溢价发行，你觉得会有人买吗？

❼ 美国10年期国债的票面利率为6%,面值为10万美元,择债券持有人每半年可得到的利息是多少

美国10年期国债的票面利率为6%,面值为10万美元,择债券持有人每半年可得到的利息是:
=100000*6%/2
=3000美元

❽ 某债券为10年期普通债券，票面价值100元，票面利率为5%，每半年付息一次，小张在债券发行一年后

发行一年后购来入，还有9年到期（源18次付息），每半年付息一次，付息额=100*5%/2=2.5元
购入时到期收益率为8%，半年利息为4%。

发行价格=2.5/(1+4%)+2.5/(1+4%)^2+2.5/(1+4%)^3+2.5/(1+4%)^4+2.5/(1+4%)^5+2.5/(1+4%)^6+2.5/(1+4%)^7+2.5/(1+4%)^8+2.5/(1+4%)^9+2.5/(1+4%)^10+2.5/(1+4%)^11+2.5/(1+4%)^12+2.5/(1+4%)^13+2.5/(1+4%)^14+2.5/(1+4%)^15+2.5/(1+4%)^16+2.5/(1+4%)^17+2.5/(1+4%)^18+100/(1+4%)^18=81.01元

❾ 一种10年期的债券,票面利率为10%;另一种5年期债券,票面利率亦为10%。两种债券的其

选2对！

市场利率的变化会影响债券的价格，即利率上升，债券价格下跌，反之会上升。

在票面回利答率相同的情况下，长期债券要比短期债券对利率更敏感。下图是债券价格计算的现金流贴现模型。其中N指债券到期期限。题中5年期和10年期的各期现金流一样，不同的是到期期限N.可以看出，N越大，债券的价格P越小。因此在市场利息率急剧上涨时，前一种债券价格下跌得更多。

❿ 一张10年期的公司债券，票面利率是10%，面值是1000元，每年支付一次利息，距离到期日2年，市场价格为960元

该债券的理论价格为
1000*10%/（1+12%）+（1000+1000*10%）/（1+12%）2
即：（一年利息的一年期现值）+（一年利息及本金的两年期现值）