⑴ 如何玩转分级基金套利 一般人我不告诉他
截至7月16日收盘，整体折价率最高的富国国企改革、富国中证移动互联和信息分级折价率分别为.48%、4.43%和4.42%。以富国中证移动互联为例，如果在当天收盘之前，以0.862元买入50000份互联网A，再以0.962元买入50000份互联网B，然后申请合并。假设第二天母基净值不变，为7月16日的0.998元，申请赎回后，扣除0.5%的赎回手续费，盈利大约为8073元。当然，第二天母基金的净值也会发生变化，这一般会导致两种结果，一种是净值上涨，这时候投资者便会享受折价套利和母基上涨的双重盈利；另外一种是净值下跌，这会令投资者的套利空间收窄，甚至出现亏损。也就是说，折价套利并非“稳赚不赔”。
为了尽量确保收益，降低亏损的概率，投资者在进行折价套利的时候需要注意以下几点。首先，应该选择一家在买入A、B份额当日就可以进行合并的券商，因为很多券商要在T+1日才能进行合并，T+2日赎回，那么投资者便不得不承担两个交易日的波动风险。其次，在买入A和B类时，一定要按照基金所规定的份额比例买进。如果A:B是5:5，那么买进1万份A的同时，需要买进1万份B。如果比例是4:6，那么买进1万份A的同时，需要买进1.5万份B。第三，为了最大限度地锁定收益，应该在股市快收盘前先观察折价套利的机会。如果A+B的交易价格小于母基当日收盘的预估净值+赎回费率，那么就可以在盘中买入对应份额的B类分级和A类分级，再发送合并指令。由于分级B相对于分级A价格波动较大，应该先买入B，再买入A。
另外，在折价套利过程中，对于大额资金来说，要在合适的价格档位买入大额的 A、B
份额并不容易。尤其对于某些流动性比较低的分级基金。因此如何在收盘前成交量相对偏小的交易时段内成功买入足够的
A、B，并保持高于阀值的折价率，就要看下单的速度与水准了。
⑵ 能通俗举例讲解下对冲基金和套利的赚钱方法
方法种类很多，我随便各说两种。
对冲基金，就是风险对冲过的基金，简单的说就是在获利最专大化的基础上把风险对属冲到最小。例如，某个对冲基金经理看好未来黄金走势，因此做多黄金，同时另一方面，因为黄金与美元有高度的关联性，在做多黄金的同时也做多美元，用以对冲黄金可能走低的风险。再例如，某金融巨头看好人民币未来的走势，但是因为中国资本项目流通不够便捷，且中国与澳洲高度的经济联系，因此大幅度加持澳币资产，但是另一方面为对冲中国经济走弱的风险，在离岸市场购买人民币的远期看跌期权对冲风险。
至于套利就更简单了，例如某股票市场ETF基金的当前市场价格是1000元，由两种股票构成，A和B且各占一半。假设当天A和B股的市值是500和450。500+450=950<1000，那么就有50块的套利空间，你可以买入AB股，卖空该ETF基金。再例如，外盘伦敦铜每吨6000美金，中国沪铜每吨7000美金，从英国运到中国每吨铜的税费为600美金，那么这中间就有400美金的套利空间。你可以做多伦铜的同时做空沪铜。或者直接从伦敦现货市场买入铜然后运到上海现货市场卖出。
⑶ 为什么指数基金可以避险套利
http://blog.sina.com.cn/u/1153425292
希望对你有帮助
指数基金只是因为现在大盘指数比较低，未来股指期货的预期对大盘是利好
⑷ ETF基金是如何套利的
ETF的交易价格和净值存在价差
可以用申购卖出或买入赎回这两个交叉手段套利，当然两者要前低后高且能支付必要的手续费就可以了。
⑸ LOF基金的套利是
LOF基金采用场内交易和场外交易同时进行的交易机制为投资者提供了基金净值回和围绕基金净值波动的场内交易价答格，场内交易价格与基金净值价格不同，投资者就会有套利的机会。（1）当LOF的二级市场价格小于净值时，在二级市场买入LOF后，通过场内赎回或转托管到场外进行赎回；（2）当LOF的二级市场价格大于净值时，在场内或场外申购LOF基金份额，再将所得LOF份额（场外申购的需转托管至场内）通过场内交易卖出。（实际操作中要考虑手续费及时间因素。）
⑹ 分级基金溢价套利需要多少资金
根据分级基金新规，需要开通分级基金交易权限。20天平均资金(包括内股票市值)达到30万。开容通之后，买入分级母基金至少需要5万块钱。一般也就获利个2%多点，而且套利机会稍纵即逝，一旦有套利机会，马上就会有无数资金涌入把溢价拉平的，所以搞这个还不如买理财呢。
⑺ 黄金ETF套利有哪些方法
黄金ETF套利的方法有以下几种：
1.瞬间套利法
(1)溢价套利
溢价套利主要指当ETF二级市场价格高于一级市场实时净值加套利成本时，投资者就可以买入黄金现货合约，然后在一级市场提交申购ETF指令，这样投资者将获得的ETF在二级市场卖出获取收益。
由于T日申购的黄金ETF份额要T+2日才可卖出，投资者需要提前持有一定的黄金ETF份额，才能抓住这样的套利机会。
(2)折价套利
与溢价套利相反，折价套利即是说当ETF二级市场价格加套利成本低于一级市场净值时，投资者就可以在二级市场买入ETF，然后向基金公司申请赎回获得相应的股票并在二级市场上卖出获利。
瞬间套利的过程往往市场会出现大幅的波动，也就是说ETF的市价偏离净值较大。但这种情况不会持续太长时间，这就对投资者操作的及时性有比较高的要求，才能及时的把握市场出现的套利机会。
2.T+0获取价差法
T+0获取价差也是最简单的套利方法，如果投资者在当天实时盯盘，就可以在当天收盘前寻找一个相对低点买进，然后有1%以上的卖出机会就抛出，在等待合适的时机进场，如此反复，只要买卖利差能够覆盖交易成本略有盈利即可。
3.跨市场套利法
跨市场套利是将股票市场和ETF同时进行投资操作，当黄金ETF溢价时，在股票市场卖出ETF，在ETF公司基金建立对冲头寸;或者当黄金ETF折价时，在股票市场买入黄金ETF，而在ETF公司基金建立对冲头寸。投资者在黄金ETF二级市场价格恢复后，同时将两个市场结清对应头寸，从中获利。
4.配对交易法
配对交易法是通过对历史数据的统计分析，来判断证券市场走势的差异，并进行两个市场黄金ETF的配对交易。当两者价格出现明显分离时，卖空相对价格走势偏高的一方，而相对价格偏低的另一方则买入，构成一对组合。当价格走势回归到正常水平时进行平仓操作，锁定价差收益。
以上黄金ETF套利中比较常见的4种方法，投资者在进行黄金ETF套利时，可以根据当时的具体情况，然后选择合适的套利方法来进行套利交易获取利润。
⑻ 关于LOF基金套利
1.LOF基金必复须要办理跨市场转托管制才能进行套利么? 不一定，如果该LOF基金在该证券公司支持场内赎回的话，那么将不必办理跨市场转托管，可在证券公司交易系统内直接赎回。
2.如果我用自己在TA系统登记的基金账户做场外交易 再用别人在深圳证券结算账户登记的基金账户做场内交易 是不是也能进行跨市场套利？套利是指假设该基金二级市场价格是0.9元而净值为1.2元，那么可以使用股东账户先在二级市场购买份额后将其通过赎回的方式在场内或者场外办理赎回，这样来获得利差收入，但仅限于同位客户账户下。