基金P1064353

❶ 基金收益是如何计算的

收益=当日基金净值×基金份额×（1-赎回费）-申购金额+现金分红

收益内率=收益/申购金额×100%

假设投资者容在99年1月4日购买兴华的初始价格P0为1.21元，当期价格P为1.40元，分红金额为0.022元，收益率R为17.2%；99年7月5日购买，初始价格P0为1.34元，则半年期的收益率4.47%，折合为年收益率则为8.9%。。

99年10月8日为1.33元（也是99年下半年的平均价格），那么其三个月的持有收益为5.26%，折合年率高达21%。当然这样折算只是为了和同期银行储蓄存款利率做对比，这种方法并不科学。

(1)基金P1064353扩展阅读：

指标的经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。如何确定有一定的不确定性和人为因素；不能正确反映建设期长短及投资方式不同和回收额的有无对项目的影响，分子、分母计算口径的可比性较差，无法直接利用净现金流量信息。

只有投资收益率指标大于或等于无风险投资收益率的投资项目才具有财务可行性。因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。

❷ 在中国基金协会官网上为什么查不到编号p1028476的基金备案

北森基金可能是这只基金的名字不是公司这样是差不到的
到官网上最好输入公司名称能看到P开头的编号的基金

❸ p20140134属于基金产品吗

你问一问购买的银行，他们业务员属不属于什么产品？

❹ 基金：399330与399004什么区别

两个深圳100指数的区别
很多朋友都关注深100指数，但估计很少有人知道深100指数其实有两个，一个叫深100R（399004），一个叫深100P（399330）。深100P叫做深圳100价格指数，而深100R叫深圳100收益指数。在06年以前，只有一个深圳100指数，但在2006年4月13日深圳证券信息公司宣布原来的"深证100"变为"深证100R"，指数代码不变。也就是说我们现在常说的深100指数，大多数是指深100R。
这两个指数均属于深证100指数，二者样本股组合完全相同，仅在计算方法上略有差异。“深100R计算过程中对上市公司派息进行除权调整以保持指数不因上市公司派息因素产生变动；深100P对上市公司派息不作除权调整，任指数自由回落”。简单的说，100R是考虑了股息的红利再投资，而100P是考虑股息的现金分红。R代表RETURN，P代表PRICE。这样，这两个指数值就会有差别了。例如09年10月19日，深100P收盘3827点，而深100R收盘4264点。相差10%。这10%就是股息红利再投资的结果。
那么其他指数是P还是R呢？ 我们一般说的沪深300，中证100、200、500等等却都是P，也就是价格指数。和深圳100指数刚好相反。但在中证指数公司的首页上有当天的R指数值。例如沪深300在10月19日，P和R指数分别为3329和3482,收益指数高于价格指数。
这样，咱们在比较指数强弱的时候就特别要小心。P要和P比，R要和R比。有R比P当然是不合理的。
对于现有的指数基金，要明确的是所有的指数基金，无论是不是ETF，跟踪的都是P(价格）指数。尤其要注意的易方达深100ETF跟踪的是深100P，而不是深100R。或者说，不能用通常说的深100（实际上是深100R）来评测易深100ETF）。

❺ 有些国外的基金名字后面写着P欧元或者P美元，这是什么意思欧元或美元的升值对基金净值有直接影响吗

应该是以美元，或者欧元进行结算吧。美元升值对基金当然有影响啦！只不过太复杂了！一时半会也说不清楚！

❻ 请问:P P基金怎么样，可靠性如何

估计不大可靠！您这样风险还是太大！不利于您的正常经营！估计可能到时候被人骗走！都是没准儿的！！！

❼ P+1在基金中带表什么

基金这种这种t+1的模式，基本上就表示这种基金是在增长，而且是一种比较利好的一种模式哦

❽ 基金上的特雷诺指数是什麽意思怎样计算

特雷诺指数（Treynor）：是以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的因子，反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大，承担单位系统风险所获得的超额收益越高。

特雷诺指数的计算公式
特雷诺指数是对单位风险的超额收益的一种衡量方法。在该指数中,超额收益被定义为基金的投资收益率与同期的无风险收益率之差,该指数计算公式为:

T=（Rp―Rf）/βp

其中：T表示特雷诺业绩指数，Rp表示某只基金的投资考察期内的平均收益率，Rf表示考察期内的平均无风险利率，βp表示某只基金的系统风险。

特雷诺业绩指数的含义就是每单位系统风险资产获得的超额报酬（超过无风险利率Rf）。特雷诺业绩指数越大，基金的表现就越好；反之，基金的表现越差。

基金投资组合面临的投资风险包含系统风险和非系统风险两个部分。在财务理论中,衡量投资收益的风险一般采用两个指标：

一是其历史收益率标准差δ,衡量投资收益的总风险；

二是其系统性风险系数,即β的估计值。

特雷诺认为,基金管理者通过投资组合应消除所有的非系统性风险,因此特雷诺用单位系统性风险系数所获得的超额收益率来衡量投资基金的业绩。足够分散化的组合没有非系统性风险，仅有与市场变动差异的系统性风险。因此，他采用基金投资收益率的βp系数作为衡量风险的指标。