Ⅰ 现货与期货之间如何套利
以白银为例：
传统理论：期货价格=现货价格+持有成本+升贴水等，根据交割期，回储存运输等费答用可以大体算定持有成本+升贴水的部分。假如白银期货1406合约与现货白银延期上海T+D的总持有、交割成本问100，那么理论上期货1406的价格应该高于TD100个点。如果某天行情波动，导致期货价格高于TD150个点，那么可以买入TD，卖出期货，等到进入交割期，以TD来收现货，交付给期货履约，成本是100个点，而差价是150，就能套取50个点的无风险利润。
而现在期货夜盘开放之后，可以完全通过平仓操作，而不需要交割来实现套利交易。这存在一个假定就是短期内期货与现货价格维持在一个均衡位置，如果价差偏离，可以同步反向开仓，待价差回归之后获取套利利润。如上假如短期内，期货1406与TD价差为100，如果某天行情突然变化，价差成为120，则可以做空期货，做多TD，待价差恢复至100时候平仓，毛利润为20个点，手续费大约5个点，纯利润为15个点。这种套利交易方便简洁，风险低，收益稳定。
Ⅱ 期货价格及套利问题 万分感谢！！！
现在股指来1个点波动金额是源300元人民币，像你刚才说的相差1000个点的话那就是1000×300×手数那么就是你的盈利或亏损。
当你持仓的是你的资金有你个是可用资金，当你的可用资金为0或者是负的时候你就就必须追加保证金了（其实在此之前期货公司会通知你的）
Ⅲ 期货比现货高出92个点,该如何套利
以白银为抄例：
传统理论：期货价格=现货价格+持有成本+升贴水等，根据交割期，储存运输等费用可以大体算定持有成本+升贴水的部分。假如白银期货1406合约与现货白银延期上海T+D的总持有、交割成本问100，那么理论上期货1406的价格应该高于TD100个点。如果某天行情波动，导致期货价格高于TD150个点，那么可以买入TD，卖出期货，等到进入交割期，以TD来收现货，交付给期货履约，成本是100个点，而差价是150，就能套取50个点的无风险利润。
而现在期货夜盘开放之后，可以完全通过平仓操作，而不需要交割来实现套利交易。这存在一个假定就是短期内期货与现货价格维持在一个均衡位置，如果价差偏离，可以同步反向开仓，待价差回归之后获取套利利润。如上假如短期内，期货1406与TD价差为100，如果某天行情突然变化，价差成为120，则可以做空期货，做多TD，待价差恢复至100时候平仓，毛利润为20个点，手续费大约5个点，纯利润为15个点。这种套利交易方便简洁，风险低，收益稳定。
Ⅳ 期货套利到底赚得到钱吗
套利风险比直接买涨跌低，但是收益也低，看你是什么类型的人了。很多人看不起套利，但是我个人是十分推崇套利的。另外就是套利需要一定的数学和经济学基础，这对于习惯看行情买涨跌的人来说有点痛苦。
Ⅳ 期货交易套利软件
套利软件抄其实有很多袭。目前主流的行情软件
1、文华财经，交易所标准套利合约都有来历史行情，文华7还有一些辅助指标，比如季节性分析和价差分布，这些都是对套利来源说需要参考的，文华8提供程序化套利交易！
2、博易大师的闪电王，这个交易终端可以一键下交易所标准套利合zd约，但是不能下自设套利合约。
3、易盛交易终端，这个既可以下交易所标准套利合约也能下自设套利合约，是比较常用的套利软件，一般要向期货公司申请开通权限。
Ⅵ 期货套利的价差K线图和普通价格的价格K线图从走法上大家认为有没有不同的地方
你好，
首先，套利K图是指两个以上的品种价差计算出的K线图，而普通品种K图就是单专个的品种开盘，收盘，最高，属最低画出的K线图，这在算法上就是不同的；
其次，走势的不同之处还要看行情而论，比如牛市套利和熊市套利两者中的套利K图和普通K图在一定程度上说是相反的，另外还有很多影响其走势不同的因素。
其他问题也可以咨询交流，希望可以帮助到你。
看以参考下：http://blog.sina.com.cn/s/blog_7c214d950102vifn.html
Ⅶ 期货套利怎么做 风险和收益怎么样
期货套利风险相对于单纯投机风险小，但收益见效时间长，收益保持中下。
期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为，如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。
股指期货与现货指数套利原理：
指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。
当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“正套”。
当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“反套“。
市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合，有些可以成为投资者套利交易的良好对象，有些则是“套利陷阱”，其存在由于种种原因，并不能很好的价差回归，有时甚至会出现令人诧异的变化，导致套利失败。因此投资者要格外小心下面几种“套利陷阱”。
1.不做跨年度的跨期套利
2.不做非短期因素影响的正向套利
由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变，所以，一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。
3.“逼仓”中的套利危险
其风险重要在跨期套利中浮现，一般而言，跨期的虚盘套利不涉及到现货，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护，当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差未涌现“理性”回归，从而导致亏损的局势。
4.不做流动性差的合约
如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差，则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能，则要斟酌废弃该次套利机会。此外，如果组合构建得足够大，则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。在期现套利和跨期套利中，参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。
5.资金的机遇成本和借入成本
在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金，这会增添利息成本，从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金，而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。
Ⅷ 期货中套利是怎么操作的啊谁教教我，多谢！！
你好 期货套利非常复杂（一般需要长时间观察一个品种）
举个例子 白糖套利版
7.5日 SR1009 收盘价为权5332 SR1101收盘价为4980 价差为352
7.8日 SR1009 收盘价为5250 SR1101收盘价为4967 价差为283
这里面做的套利是在7.5日 做反向套利做空SR1009做多SR1101
价差由352缩减为283 收益为69点
套利的原则：多强空弱。 需要多品种熟悉，刚开始不建议操作，可以多看看。
Ⅸ 徽商期货套利行情软件
其实成熟市场 无风险套利是理论存在 实际上是不可能的
不管你是跨期 跨品种 跨市场都是不存在的