某投资者卖出开仓IF合约100手后

Ⅰ 某投资者期货账户初始保证金是200万，他在1000指数点位开仓买入涨IF1206合约，每张需保证金4000*300*15%=18

这是不是你们考试题啊？今天好几个问的，买了几张合约啊？

Ⅱ 专科期货计算题

1）假设商品A期货就是大豆！
2）只计平仓盈亏，持仓盈亏不管，因为加权平均的比较麻烦，且没有意义！

5-1，平仓赚：50X20X10=10,000；
5-2，无平仓；
5-3，平仓赚：70X28X10=19,600（别整加权平均啦！搞死人，咱就按先进先出）

两次平仓共盈利：29,600元人民的币！

Ⅲ 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价。。

选C，1手中金所5年期国债期货合约的国债面值为100万元，而国债期货合约报价则是按每内100元面值进行报价容，且债券交易一般是按第100元面值算作1张，即1手期货合约相当于1万张。

由于次日结算价比买入时当天结算价下跌，所以保证金帐户需要被划出因结算亏损的保证金，亏损金额=(92.82-92.52)元/张*1万张/手*100手=30万元，此时保证金帐户结余为350-30=320万元。
由于320万元大于所需要保证金比例所需要的资金(92.52元/张*1万张/手*100手=277.56万元)，故此不需要追缴保证金。

Ⅳ 期货 计算题求助！

1)不算手续费，现货亏1200-1150=50，期货赚1250-1160=90，合计赚(90-50)*100=4000元。2)不算手续费，10月合约，赚7350-7200=150；12月合约，亏7200-7100=100，合计赚150-100=50美元/吨。LME的铜1手是25吨的，最后乘以25得赚1250元。

Ⅳ 如何计算 某投资者王超上日客户权益为128万元。2017年5月15日以5400点买入开仓6手沪深

我来给你计算一下，最终5月16日，投资者持仓2手多单，两个交易日总共亏损84.2万，权益43.8万，持仓两手，每手保证金19.5万。

Ⅵ 某投资者卖出了某份期货合约的看涨期权，则下列说法正确的是( )。

C
答案解析：
[解析]
卖出看涨期权，获得了权利金，如果到期日价格低于协定价格，合约不履行，则该投资者不会蒙受损失。

Ⅶ 股指期货开户试题，在线等。。。30分钟之内，求大神

不保证全部正确噢。。。错错错 DBD ABBBC BCCAA ABBC

Ⅷ 期权投资者怎么计算卖出开仓保证金

比较复杂，网上给你抄了一段，这个是股票期权的，商品期权的计算方式不同，不过大同小异。

Ⅸ 投资者拟买入一手IF1505合约,以3453点申报买家,当时买方报价3449.2点,卖方报价344

因为申报的是买单，对手盘当然是卖单了，也就是3449.6，跟前一成交价无关

Ⅹ 关于期货的问题

30年期国债期货合1手面值100000美元，每点1000美元，变动单位（1/32）点=1000÷32=31.25美元。(注意：99.02应写成99-02，表示是99美元+2/32美元=99.0625美元，98.16应是98-16=98.5美元。）

假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99.02。当日30年期国债期货合约结算价为98.16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为(562.5 )美元。

（99×1000+31.25×2）-（98×1000+31.25×16）=562.5美元

可以参考：

CBOT 30年期国债期货合约表

交易单位
100000美元面值的长期国债

可交割等级

不可提前赎回的长期国债，其到期日从交割月第一个工作日算起必须为

至少l5年以上；如果是可以提前赎回的长期国债，其最早赎回日至合

约到期日必须为至少15年以上。发票金额等于期货结算价乘以转换因

子再加自然产生的利息。转换因子是l美元票面价值的可交割债券相对

于6％名义利率债券的价格

报价方式

合约价值分为l00点，每点1000美元。报价为：点一1/32点，例如，

80—16等于80又16/32点

最小跳动点
1/32点(每个合约对应值为31.25美元)

价格限制
无

合约月份
3、6、9、12月

最后交易l3
最后交割l3之前7个交易日

最后交割l3
交割月的最后交易日

交割方式
联储电子过户簿记系统

交易时间

公开喊价：周一至周五的上午7：20～下午2：00(芝加哥时间)

电子交易：周l3至周五，下午8：00～下午4：00(芝加哥时间)

最后交易l3为芝加哥时间中午