期货趋势跟踪怎样减小回撤

⑴ 如何面对交易系统或交易账户的回撤及亏损期（原创）

应一些客户的要求，针对近期股指日内波动率的特点，以及由此而产生的大规模股指期货日内趋势跟踪交易系统权益率大幅度回撤的现象，现提供一些个人的交易思考方向及应对之策略。
权益回撤的问题是一个非常常见的问题，也是长期困扰着交易者的一个挥之不去的心魔。这个问题不从根本上认识和解决，会给交易者带来非常负面的影响，甚至会过早的结束交易生命。在面对权益回撤的时候首先我们要进行一个精准的判断，回撤的具体原因是什么？在这里我不去讨论主观交易或左侧交易，因为主观交易或左侧交易的回撤率是不可逆的，讨论的范围完全针对于100%右侧交易及程序化交易者。既然是右侧交易，出现回撤的原因无外乎就是三点：第一、交易品种本身波动率特点发生了根本性的变化。第二、交易系统自身的问题，这可能缘自于交易系统前期测试及使用过程中忽略的一些重大瑕疵，或者是因为交易系统测试过程中烂用了优化技术。第三、交易规则发生了重大改变，对于日内策略来说主要是指手续费率和涨跌停板制度方面。
后两个问题其实都是比较容易解决的，也是比较容易判断的。如果交易规则发生重大的变化，非常明显的不适用于目前的交易策略，解决的方案很简单，放弃不做就可以了，毕竟交易的多元化才是一个方向，不可能只依托于某一个品种或某一种策略。如果是交易系统的问题，那只能说明自己的功课没有做好，重新开始，慢慢的检视交易系统构建的每一个步骤，然后结合实盘中遇到的问题有针对性的去解决，我相信会有明显的效果。最难解决的就是有可能会出现交易品种本身的波动率特点发生变化，因为交易品种波动率特点发生变化无论从时间，幅度，运行模式
都是没有办法精确预料和判断的，可能这种波动率特点的变化会超过绝大多数交易者的想象，可能很快就结束，也可能会很久的时间
这是任何人都不可能预知的。我相信绝大多数的交易者可能会在这种犹豫、挣扎、等待的煎熬中慢慢的离开，观望或放弃。看到这里，可能很多人会很悲观或失望，其实也没有这么悲观了，我认为这恰恰就是期货交易的魅力所在，一切都是不确定的，谁也不知道未来会发生什么，只有这样期货市场才可以存在下去，老的人走了，新人又来了
从根本上解决交易系统权益回撤有三个主要的方向
第一、交易系统过滤性能的完善
我一直认为，从长期来看，只有低频的交易策略才有可能最大限度的抵御系统的亏损期，因为明显的趋势性行情永远都只是少部分的，行情运行绝大多数的时间都是震荡盘整反复
做交易只能抓大放小，不可能吃到所有的行情，之前的文章有比较过高频与低频策略之不同之处，大家有时间可以看一下，这里就不赘述了。
第二、交易系统的头寸管理策略
永远要想到最坏的可能性，这是我个人做交易最重要的原则。因为总是会想到最坏的情况随时会发生，所以在头寸设置方面如果大家长期看我的实盘会发现头寸设置是偏保守的，比如说可以15万开一手期指，但我要用到20万甚至25万一手
当然，如果在行情与系统匹配的时候保守的头寸设置会吃亏，但是只有偏保守的头寸管理才有可能最大限度的抵御系统的亏损期。在交易中我一直提倡
“用多少钱做多少事”，“量力而行”
在同样的条件下，10万可以去做100万的事情，但一定达不到100万的效果，反而会是完全的负作用，一定要谨记“用多少钱做多少事”
第三、交易的多元化
多元化交易的概念在之前的文章中也提到过多次，简单来说，就是做交易不能一条腿走路，不能局限于单一的某一个品种或某一种交易策略，这样对账户的长期健康发展是不利的。
任何的单一策略或单一品种是绝对不可能做到长期低回撤率的，在交易中可以稳定盈利的交易者无一例外都是多品种多策略组合
，合理的多元化交易可以使交易账户更加稳定健康的成长,
东方不亮西方亮，总会有策略有亮眼的表现。大家可以看一下目前展示的5个实盘账户，这5个实盘账户其实就是一个大的多品种多策略组合
，期指日内账户所占头寸是非常少的，目前交易2手，主要的资金都集中在多品种交易账户上，最近一段时间多品种账户表现非常出色，在一定程度上缓解了期指日内账户亏损期的压力。当然，不可能每个人都具备同时交易多个品种的条件，在具体交易中每一个人还需要根据自身不同的资金状况来设置头寸
以上内容仅限于右侧交易，不适用于左侧交易。小强

⑵ 如何做好趋势跟踪

市场中的交易者最喜欢做趋势的预测者，表现在交易当中就使喜欢抄底和摸顶。

这种交易者认为市场是错的，价格不会无限度地上涨或下跌，市场情绪会导致价格偏离他所认为的合理区间很多。

这样想和做无可厚非，如果我们觉得某品种价格经过长期上涨后，上涨动能减弱了，并开始有下跌迹象，于是我们大胆逢高做空也是正确的。

但是，如果后来价格不跌反涨，突破了前期高点，创出了新高，无疑说明我们认为是顶的地方明显不是顶。

此时，我们要做的是主观预测应让位于客观的行情走势，及时承认判断错误并迅速止损也就成为我们的唯一出路。

再比如，当价格对某一均线或者对某一重要阻力位置形成突破时，我们预测趋势可能会发生变化，于是建立了一个追势头寸。

但是，当价格没有沿着突破方向发展，而是扭转方向，重新跌破或涨过我们所认定的突破位，此时我们建立头寸的依据已经消失，因为现实行情变化已经证明，突破是一个假突破。

这时我们应做一个趋势的跟踪者，朝趋势变化的方向再建立新的头寸。

在我们跟踪趋势的过程中，趋势有回档整理，有时会出现过大的回撤，当我们顺势进场因点位不好而被止损之后，市场又恢复原来的趋势，常常会使我们懊恼不已。

不过，交易不是科学，不会像数学公式一样精准。交易必须战胜人类自身人性的弱点――希望，恐惧，懊悔等阻碍你的情绪。

如果在100元卖出，在200元买回来，这是很多人心理上很难接受的，但如果不这样，可能会错过一大段趋势行情。

比如最近的黄金和原油就是一个很好的例子，在这一大段趋势行情中，我们有无数次进场的机会，但由于我们存在以上的心理障碍，导致我们错失一次又一次的进场机会。

总之，当我们不幸被洗出市场后，如果趋势没有改变，应该忽略价位，重新买回来。

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⑶ 做期货下跌趋势突然逆转该怎么解决

这个要看你手里的持仓
1，如果你现在有空单，当行情突然止跌或者翻转的时内候，应该止盈或容者减仓
2，如果你空仓，下跌趋势突然逆转，其实是一个进仓的信号，可以进场多单
3，如果你手里有多单，那么可以继续持有
但是这个都不绝对
行情的趋势谁都没有100%的把握，都要以当时的具体行情为主
要看逆转的力度，
个人建议还要观察，等确定趋势再操作

⑷ 期货遇到逼空行情回撤较大，（我用30日均线），交易系统捉襟见肘时，该如何应对

我做期货一般只看六十日和两百日均线，如果六十日均线日两百日均回线都朝下，那么我就做空答，反过来就做多，如果两百日均线朝下，六十日均线向上，那么我就认为是回撤，这个时候我不做单，如果再涨，那么我就继续观望，如果一直涨到靠近两百日均线下面一点，那么我就认为回撤的能量消耗殆尽，所以我会做空，止损设置在两百日均线上面一点点，假设它继续上涨，那么我就认赔出局，假设它没有到我止损位置，那么我就一直拿着，同理，反过来也是这样操作的，我一年下来也能赚个七八十万左右，有时候期货就是你想的太多了，向我这样严格执行操作，不说赚大钱，保证你能长期盈利

⑸ 期货交易中盈利前提下回撤点位止盈怎么设置

开仓之前设置止损点位，如果单子盈利止损点位上移就变成止盈点位，如果行情去一直涨上移止盈点位.
严格遵守既定的纪律，止盈止损，可以防止因为贪心等人性弱点导致损失扩大化或盈亏反转。期货交易中盈利靠的不是判断的准确性，而是判断以后严格执行交易纪律。事实证明能严格执行既定策略的人才能在这个市场有所作为。程序化交易就是为此而生的.

⑹ 外汇交易中，趋势跟踪策略的资金回撤很大，怎么做可以

首先来选择一个正规的平自台比如FCA下的英诺等等，如果是新手的话可以通过MT4进行学习和模拟，之后即可进入实盘
可以先了解一下经济学的基本知识
《日本蜡烛图技术》 作者：史蒂夫·尼森，
《外汇交易进阶》 作者: 魏强斌
《趋势跟踪》 作者: 迈克尔·卡沃尔
《海龟交易法则》 作者: 柯蒂斯・费思
《期货交易技术分析》 作者: 施威格
《艾略特波浪理论》 作者: 小罗伯特・鲁格劳特・普莱切特 / 阿尔弗雷德・约翰・弗罗斯特
当然书本上的都是理论，还是要活学活用

⑺ 期货入门：什么是回撤

最高浮动盈利和之后一段时间价格变化之后的最低盈利的差额。简单的就是回调对你市值影响的反应指标、、、要是你一开始赚了20%后来亏了10%那么你的回撤就是30%说明你的技术不稳定。一般比赛都会有这个指标。

⑻ 期货技术分析工具--------百分比回撤怎么算啊

股市中股价的升跌都是以震荡波动的形式展开的，在一个上升或下跌趋势中，经常发生与趋势反方向的价格变化，由于这种价格变化占前期涨跌的某个百分比，我们就可以通过这种比例去判断与趋势反向运动时有可能出现的支撑位或阻力位，这种趋势分析法也就是“百分比回撤法”。

大致把回撤分为三种：三分之一回撤，二分之一回撤和三分之二回撤。其中三分之二回撤是特别重要的一个回撤区域，也被称作最大百分比回撤。让我们来看看最近的沪市综指吧，从1664点反弹至2100点，2100-（2100-1664）×33.3%=1956.12,也就是说三分之一回撤的支撑位在1956点附近，2008年12月16日指数最低探至1907点，但收盘收在了1975点，相差仅19个点，但随后几日的走势却不尽人意，那就让我们看看二分之一回撤的支撑点位：2100-（2100-1664）×50%=1882，二分之一的支撑点位在1882点附近，但由于盘势太弱，2008年12月23日的那根端头铡刀一次性击穿了支撑点位，本来的支撑位却变成了反压力位，于是我们就看到了1887至1895的向下缺口，但1887点与1882点相差仅5个点。最后看下三分之二的支撑点位：2100-（2100-1664）×66.7%=1809，也就是说此轮反弹的最后一个支撑点位是在1809点附近，也可以说是1800的整数心理关口，如果跌破此点位，那这轮反弹就结束了，破1664是迟早的事情。

以上是根据回撤法来估算大盘的走势，个股的计算方法也是一样，但在这我们要着重强调下三分之二的回撤，因为一种上升到技术形态遭到“破坏”也是有底线的，一个股票的原始上升趋势线是该股的最后防线，如果连原始上升趋势线都跌破了，那该股就彻底走熊了，进入下跌通道。同样道理，如果主力主力在操作一只股票做了一波上攻，短期见顶回落，是想洗清筹码，最后还是会拉上去，但这最后一道防线，三分之二回撤是一定要守住的。如果失守，上升到技术形态就被破坏了，众人推墙倒，但再盖起来难度就大多了。因为大家都知道，主力在拉升股价时，必须有一批跟风盘，如果没跟风盘，主力等于自己把筹码都吃了进去，这样一来有违规操作之嫌会受到查处，二来筹码吃多了吐不出，还搭上了手续费，白费力气。所以要吸引跟风盘，最主要的前提是上升趋势不可以破坏掉，全毁了就没人敢跟风了，到时候只能自拉自唱，自己把自己玩死了。

在这还要提醒下投资者，对回调超过三分之二回撤的个股要坚决回避，就算主力有雄厚的资金再次把股价做上去也最好别碰，因为这样的主力操盘毫无章法，随心所欲，就像有天生神力却缺少智慧的战场将军一样，难免会糊里糊涂的吃败仗，最后连自己怎么输的都不知道，如果散户碰到这样的庄家还“与庄共舞”，很可能会与这些自负的主力一起葬身股海，死的不明不白。在这说这么多，就是想大家多把握下自己的主动权，其实主动权是在我们手中，缺少的是不知道怎么去掌握，希望以上所述能对大家有所帮助。

这是网上看到的，和你的只是数值的差别，套用就可以算出来了。

⑼ 期货如何控制资金回撤

系统的交易法则有严格的资金管理。 这里面有资金的使用情况和止损。能很好的控制资金回撤

第一种预期：认为模型会持续有效，至少在未来一段时间内持续有效，并且模型自身资金曲线特点就是回撤期和盈利期交替出现（趋势模型是典型）。这种情况下，资金回撤，应该加仓。如果减仓，正好减在资金曲线大幅飙升之前。
第二种预期：认为资金回撤，意味着模型在未来一段时间内，至少存在失效的可能。这种情况下，就该减仓，最大限度地降低模型失效带来的资金损失。
第三种情况：无法判断未来一段时间模型是失效还是有效，但是资金回撤幅度超过了心理预期，从而引起了自身风险偏好程度的下降。这种情况，应当减仓，无论减仓是对是错，系统交易者的行为必须符合自身风险偏好，才能够坚持交易。
由于大多数时候我们无法判断模型未来是失效还是有效，而且即使我们对模型深具信心，资金权益的变化，也必然引起交易者自身风险偏好程度的变化，因此第三种情况是系统交易者实际运用最多的一种处理办法。但是也有一些更加灵活的交易方式，即在资金回撤没有超过心理预期，并且认为模型未来会持续有效的情况下，允许在一定程度上回撤加仓（即第1种和第3种的结合）。
举例说明一个成功的系统交易者是如何管理回撤的。下面的做法来自七禾网的《期货中国专访理发师：用可控的系统方式做期货投资》一文。理发师章位福在期货量化交易圈子里算是比较有名的，很多人都比较熟悉了，而他运用资金管理主动控制最大回撤的做法更是令人称道。总体来说，就是，投入交易的资金每盈亏15%，仓位就变动1倍或减少1半。具体来说，其规则有：
1）资金回撤最大不可超过30%，一旦超过30%，至少半年时间不交易。
2）资金持续回撤：总资金若回撤15%，减仓一半，即1/2仓位做交易，若1/2仓位亏损15%，即总资金在亏损15%之后又亏损了7.5%，再减仓一半，以此类推，再亏再减。
3）减仓后的恢复持仓：若总资金回撤15%后，资金权益开始上升，该1/2仓位上升15%，即总资金在亏损15%后又回升约7%时，恢复原先持仓。
4）减仓后恢复持仓，后又回撤：这点理发师没有特别说明，我个人从上下文意思推断，若恢复持仓后未创新高，只要又回到总资金回撤15%的地方，仍是毫无理由地减仓一半。
从理发师章位福的做法，我们可以判断出，理发师章位福，不事先判断模型的未来有效性，承认了模型有效性的不可预测性，并且其交易方式符合自身风险偏好。在资金回撤15%以后，风险偏好降低了，毫无理由减仓一半再说，如果哪天真的总资金回撤30%，其风险偏好会降低到无法继续交易，因此至少停止交易半年再说。至于资金回撤多少会引起风险偏好变化，各人有各人的标准，有人认为5%的回撤就受不了了，有人认为20%才需要有所动作，也有人认为回撤40%也没关系，对于理发师章位福来说，这个值是15%。其标准，各人都可以不同，但有一点肯定的是，资金管理必须和自身的风险偏好相结合，系统交易，才能够科学、理性地进行下去。