系数投资

⑴ 投资中的α和β分别是什么意思

投资α和β是证券投资的额外收益率之和。α是和整个市场无关的，β是整个市场的平均收版益率乘以一权个系数。

阿尔法(α，alpha)和贝塔(β，beta)这两部分的价值是不一样的。 简单地说，阿尔法很难得，贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数基金(或者股指期货)的比率，就可以很容易地改变贝塔系数，即投资组合中来自整个市场部分的收益。

(1)系数投资扩展阅读：

指数基金(Index Fund)和交易型开放式指数基金(ETF，Exchange Traded Fund)是购买纯贝塔的工具。因为只有贝塔，所以它们一般只收取很低的基于资本总量的管理费(Management Fee)。没有阿尔法，所以它们一定不会收取基于利润的分成费(Incentive Fee)。 我们常见的公募基金，即共同基金(Mutual Fund)。

⑵ 投资拉动系数

投资增量应该是政府投资加上私人投资吧！
因为gdp的产出Y=C+I+G+NX。其中c是消费，I是投资，G是政版府权支出，nx是净出口。
因为不知道统计年鉴中的有哪些数据，但是，一般来说，投资应该都算是上面等式中的I，只要是投资，那么应该都属于这一项的。

⑶ 投资弹性系数

投资弹性系数，即当年投资增长速度与当年GDP增长速度之比。
投资弹性系数越高，说明投资对国民经济增长的贡献率越大，是影响国民经济增长的主要因素。

投资弹性系数 投资占GDP比重
2004年 2.01 51.3
2003年 2.69 47.4
2002年 2.01 41.4
2001年 1.67 38.2
2000年 1.14 36.8

⑷ 2．投资的利率系数和货币需求的利率系数对财政政策效果有什么影响

扩张性的财政政策，将刺激总需求，使得IS曲线右移，从而使得总收入增加，随着总收入的增加，货币交易性需求上升，因而货币总需求也增加，在货币供给量不变的情况下，利率将会上升，投资也会下降，从而产生挤出效应。

扩张性的财政政策，产生完全的挤出效应，对一国总收入无影响，即增加多少政府购买，将会减少多少的私人投资，利率也会增加，其上升的原因是私人投资必须要减少，消费也不受其影响。

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注意事项：

投资收益率反映投资的收益能力。当该比率明显低于公司净资产收益率时，说明其对外投资是失败的，应改善对外投资结构和投资项目；而当该比率远高于一般企业净资产收益率时，则存在操纵利润的嫌疑，应进一步分析各项收益的合理性。

如果是购买理财产品、基金，每年的投资回报率在3%~6%，是比较合理的数值。如果是经营投资，不同行业的投资回报率不同，在5%到20%之间。需要注意的是，投资回报率并不是越高越好，要注意背后的风险。

⑸ 投资系数和投资乘数有区别吗

投资乘数 K=1/(1-△C/△Y)=1/(1-消费增量/收入增量) =1/（1-边际消费倾向）=1/边际储蓄倾向
投资系数 是指每增加单位国民收入需要多少固定资产投资。其计算公式为: 投资系数=固定资产投资总额/国民收入增加额

⑹ 关于求投资方案的β系数

β是个别资产对市场组合风险的贡献/市场组合的系统风险水平，反应相对于市场全部资产平均风险水平来说，一项资产所包含的系统风险的大小。

⑺ 怎样算投资效果系数

投资效益系数通称投资效果系数，是指一定时期内单位固定资产投资所增加的国内生产总值GDP。它反映了一定时期国民收入增加额于同期社会投资额之间的比例关系，表示单位投资增加的国民收入。用公式表示为： 投资效益系数=国民收入增加额/同期投资额

⑻ 什么是投资组合的β系数

β系数通常应用于证券投资组合和资本资产定价模型里 （CAPM）。在实际操作中，β系数的重要性在于它代表了一种证券对于未来市场变化的敏感度，某种股票的β系数较大，说明该股票在证券市场发生变化时，其价格上下波动剧烈，也就是通常所说的风险较大。如果投资者对收益有较高的期望，同时也有能力并愿意为之承担较大的风险，就可以在证券市场上选择那些有较大β系数的证券加到其证券组合中。反之则可以选择市场上具有较小β系数的证券。 β大于1的证券称为进取型证券。在牛市时，这样的证券价格上升速度比整个市场价格上升更快，而在熊市时，比整个市场的价格下降也更迅速；β小于1的证券称为保守型证券。投资者购买证券主要是期望未来收益，而β值是由历史数据计算出来的，为了使历史β系数能预测未来的收益，需要对其进行调整，使之能在一定程度上预测未来的收益和风险。