期货套利计算

1. 股指期货无风险套利计算方法

首先，期货作为套期保值的工具，对风险有一定的对冲作用，但是，并不意味着版会有无风险套权利的绝对机会。套期保值在本质上是锁定成本（或者说是亏损预期），本例锁定的最大亏损就是100点。
以你的例子来说，不考虑交易手续费的情况下：1）当前指数3000点，下月合约3100点，买进和期货合约同值的现货，同时卖出合约，到下月交割点数x点（x>0)，则收益=现货盈利+股指期货盈利=(x-3000)+(3100-x)=100点.这种情况下，卖出合约实际是对期初3000点指数会出现下跌的预期的一种套期保值.
2)当前指数3000 ，下月合约3100，卖出和期货合约同值的现货，同时买合约，到下月交割x点（x>0)，则收益=（3000-x）+（x-3100）=-100点。这种情况下，买进合约实际是对期初3000点指数会出现上升的预期的一种套期保值.
而在我国，目前还不能卖空股票，所以上面的第二种情况实际上难以操作的。

2. 一道期货套利的计算题

因为这道题没有考虑期货合约的保证金问题，如果考虑保证金问题的话现在的现金流是要流出一部分的。

6个月后的现金流支出是因为，期货合约到期要交割，现在买入了6个月以后以1422交割的期货合约，那么到期就要支付1422买指数，然后把卖空的指数头寸补回去。
有问题私信

3. 套利的计算

存在套利机会，理论上一年期的黄金期货价格应该是409.5元，所以黄金期货价格被高估。应该买入现货黄金卖出期货黄金来套利

4. 期货的套利功能计算

这个题型是最常见的套利计算。出题的人是照搬其他题目，抄错了语句顺序，造成了你的误解。
这道题应该写成如下这样。
设某股票报价为30元，该股票在2年内不发放任何股利。若2年期货报价为35元，则可进行如下套利：购买该1000股股票，并同时按5%年利率借入3000元资金，卖出1000股2年期期货。2年后，期货合约交割获得现金3500元，求偿还贷款后盈利是多少？
这样就清楚了，套利的过程是（这道题有个隐含的假设，那就是你原本就有钱买股票）借钱做期货，期货平仓后还利息。所以这道题的计算方法是：
方法一
最终股价=35-500/1000=34.5
期货盈利=3500终值-3000本金-300利息=200盈利
现货盈利=（34.5-30）×1000=4500
总盈利=4500+200
方法二
套利盈利=（35-30）×1000=5000
利息=300
总盈利=5000-300
至于为什么借入3000，而不是30000，那是因为期货交易是保证金交易，你只需要一笔钱保证履约就行了，只要在这个期间，你的浮亏不超过保证金就可以，本题中，如果期货价格涨到超过38元，（38-35）*1000=3000，保证金就不足了，期货公司会让你补足保证金。这道题不考察这一点，以后的习题中可能会遇到。

5. 期货套利计算

首先，这个题目复的问题应制该不是让你求2年后的交割现金吧。
其次，“该股票在2年内不发放任何股利”，3500直接用35*1000手计算得出来。
最后，现实中2年的个股期货报价基本没有的，这个3500怎么得来也不重要。
做题目不要做牛角尖，看体型应该是让你算最后受益的题型。

6. 商品期货套利怎么计算套利配比

交易软件上面，有自动计算配比的，按照市值自动配比成整数，蛮方便的。

7. 期货无套利区间计算

无套利区间是指正套和反套都没有盈利空间，也就是买现货抛期货或者是买期货抛现货都是没有盈利空间的。前者就是区间的上边界，后者则是下边界。
设上边界值为y，则有y-1953.12-c=0 （C为成本，包括现货股票和期指的交易成本）
C=1953.12×（0.3%+0.1%+0.5%）+y×（0.2%+0.3%+0.2%）+0.2
设下边界值为x 则有1953.12-x-c=0
C=1953.12×（0.3%+0.1%+0.5%）+x×（0.2%+0.3%+0.2%）+0.2
由此可以计算答案为B

8. 股指期货套利计算

9. 做一个基金与一手期货的套利如何计算

比如说当前指数3000点，下月合约3100点，我买和期货合约同值的现货，同时卖出合约，到下月交割点数3050，我的收益。 当前指数3000 ，下月合约3100，我卖和期货合约同值的现货，同时买合约，到下月交割3050点，收益 。这个基本都是这样算的额，但是做的期货合约不同，套利算法也不同， 可以多看点相关的数据和老师请教。 518融资网，有交流的论坛和老师，你可以进去和他们交流学习下，希望能帮助你