1. 期货，现货与套期保值的联系
系统的讲太专业 咱说通俗一些 首先要明确一点 期货实际上市期货合约 说白点就是个远期合同 咱再往下说 现货好说就是手里的货 那么套期保值是怎么实现的呢? 举个例子 现在猪头现货卖50一个 成本才10快一个 到2个月以后不是猪头的销售旺季 可能会降价处理30一个,你又想把利润锁定在40/个 那么你就可以在期货市场上先按55元一个卖出(因为涉及到仓储啥的所以正常来说期货一般比现货价格高一些) 就是先签个合同 我两个月后按55一个卖你猪头,那么两个月后猪头价格跌到了30一个 在期货市场按35平仓 你期货市场的盈利是20/个 现货市场原来是赚40现在少赚20/个 你的盈利=期货盈利20+现货盈利20=原来锁定利润40/个 那么假如猪头不跌反涨咋个说啊 比如现货涨到100了 期货涨到105了 这时候你在期货市场亏损了 50 而你在现货市场多赚了50 期现相抵您老的利润还是在40/个
2. 期货利息多少
期货与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货(商品)，期货主要不是货，专而是以某种大宗产品属如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。
期货利息的差距：
期货配资利息是有地域差异的，不同的地区，利息收取的也是不一样的，江浙一带以及广东上海普遍要比其他地方要低一些。
由于期货配资的合作模式很灵活，可以按天、可以按月也可以按年，比如在北京，按天做期货配资利息普遍在15-20直接，按月是在2%-3%之间，按年就要看客户选择的比例及用的资金量了，当然其他地区可能和北京有一些差别。
期货配资客户要选择适合自己的合作模式，选择正规的期货配资公司，不能盲目的追求低期货配资利息。
交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。
买卖期货的合同或协议叫做期货合约。
买卖期货的场所叫做期货市场。
投资者可以对期货进行投资或投机。大部分人认为对期货的不恰当投机行为，例如无货沽空，可以导致金融市场的动荡，这是不正确的看法，可以同时做空做多，才是健康正常的交易市场。
3. 为什么在买进现货时卖出期货、卖出现货时买进期货可以达到套期保值的目的
大部分情况下，他们有着“跷跷板”性质。
但是买入、卖出不能过于频繁；还要判断行情是否准确。不然，行情做反了，你的亏损面有可能会加大。
4. 如何在期货市场与现货市场中实行套利交易
楼主好像把概念搞混了，期货中套期跟套利的概念是不同的，根据楼主所说专 楼主所期望做的属是为了对冲风险，这种主要是为了避免现货市场上的价格风险而在期货市场上采取与现货市场上方向相反的买卖行为叫做套期保值，而不是套利交易，套期保值如上述原理其实很简单，但实际操作时需要期货公司根据现货商的实际情况制定出方案的，这个层面上说楼主只是简单的股民对期货涉略不深影响并非很大，只要你如实提供自己的实际情况并提出自己套保所需达到的目的，期货公司会有专门的团队为你服务的
5. 金融现货和金融期货有什么区别啊。
金融现货和金融期货主要有下面几点区别：
1、属性不同 现货交易的标的是当前市面上已经存有的实际货物，现货电子交易，是将现有的货物（现货）通过电子商务的形式，在网上按照一定的标准通过集合竞价来统一的撮合成交，商品贸易属性大于金融属性。
期货与现货完全不同。期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
2、保证金比例不同 期货市场保证金比例在5%-10%左右，保证金比例较低，杠杆较大，同时放大了投资的风险与收益。现货市场保证金通常在20%左右，特殊情况（连续涨跌停板，临近交割等）会增加保证金，杠杆适中，风险适中。
3、交易合约不同 期货交易的合约更偏工业用料，也有金融资产，而现货交易的合约则包括农产品、中药材、金属等各种基础用品。
4、交易基数不同 期货市场的最小单位是手，一般情况下，每手合约代表10吨甚至更多的货物，即期货市场交易基数是以吨计算，门槛较高，而现货电子交易市场最小单位是批，每批合约代表几千克至几百千克的货物，即交易基数是以千克计算，门槛较低。
5、交易时间不同 现货一般都有22小时交易，而期货则只有9小时交易时间。
6、涨跌幅限制不同 期货有涨跌幅限制，现货没有。国内的期货没有跟国际接轨，国际期货交易时间段不同，现货与国际接轨。
6. 期货现货怎么买卖
期货交易与现货交易有相同的地方，如都是一种交易方式、都是真正意义上的买卖、涉及商品所有权的转移等，个人觉得现货比较好做。不同的地方有以下几点：
（1）买卖的直接对象不同。现货交易买卖的直接对象是商*品本身，有样*品、有实*物、看货*定价。而期货交易买卖的直接对象是期*货合约，是买进或卖出多少手或多少张期货合约。
（2）交易的目的不同。现货交易是一手钱、一手货的交易，马上或一定时期内进行实物交收和货款结算。期货交易的目的不是到期获得实物，而是通过套期保值回*避价*格风险或投*资*获*利。
（3）交易方式不同。现货交易一般是一对一谈判签*订合同，具体内容由双方商*定，签订合同之后不能兑现，就要诉诸于法*律。期*货交易是以公开、公平竞*争的方式进行交易。一对一谈*判交易（或称私下对冲）被视为违*法。
7. 投机者如何通过期货,现货市场套利
想通过现货市场套利，只能做对冲交易，对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。
对冲交易简单说就是做一个投资组合，同时买涨和买跌，结果就是无论市场是上涨还是下跌总有一边在赚钱一边在亏钱，只要赚钱的幅度大于亏钱的幅度，整体就能获利。以下重点介绍几种对冲交易的盈利模式。
1.股票配对交易
选择同行业的两只股票，买进一只优质股同时融券卖空一只绩差股，未来市场如果出现上涨，优质股比绩差股涨得快，优质股的收益中扣除绩差股的损失整体仍能获利;未来市场如果出现下跌，优质股比绩差股跌得慢，绩差股的收益中扣除绩优股的损失整体仍能获利。实际操作中通过数量化的数学模型可以更准确地把握进出的时间，从而节省时间成本和利息成本。
2.期现套利
由于每个月的交割日股指期货与沪深300指数最后完全一致，当股指期货和沪深300指数一旦出现不合理的差价时，就可以通过复制沪深300指数买进指数基金组合或是股票组合，同时卖空股指期货来获得无风险收益。2010年年化收益可以达到20%，但是由于参与的机构越来越多，2011年年化收益已经被压缩到10%以下。
3.阿尔法套利
区别于期现套利，阿尔法套利不完全复制沪深300指数，使用强于沪深300指数的指数基金组合或是股票组合进行套利。
4.利用期指对股票资产套保
股票收益来源于两块，与公司内在价值相关的阿尔法收益及与指数相关的贝塔收益，在指数出现不确定性风险时利用卖空期指进行过滤，实现长期稳健的价值投资。
8. 在期货中，资金没有交易有利息吗有是多少
怎么会有利息呢。你的资金没有动，是在期货交易所里，而不是在银行，只有在银行的资金才会有利息的
9. 套利保期中,怎么理解 期货合约和现货交易在到期的时候 互相抵消亏盈的, 交易对象是一样的吗!!!
现货交易时间和期货和约的月份接近，数量相当，方向相反，在到期后，一个市场的赢利大致抵消另一个市场的亏损
原理是期货市场和现货市场趋势相同，并且越临近交割，期现价格越接近
如：预期9月份玉米价格上涨，到9月份正好需要购买玉米，那么在期货市场上买入9月份玉米和约。到9月份，玉米价格上涨，把期货玉米卖出平仓，获得的利润，用来弥补在现货市场上因为价格上涨而多付的钱
交易对象不同，一个是现货商品，一个是标的物是这种商品的和约（交易的是和约）
这里要引入一个概念------基差，现货价格减去期货价格的差为基差
这是风险所在，如果在开仓时的基差和平仓时的基差没变的情况下，忽略交易手续费和利息，那么赢利等于亏损，实现保值
10. 现货与期货之间如何套利
以白银为例：
传统理论：期货价格=现货价格+持有成本+升贴水等，根据交割期，回储存运输等费答用可以大体算定持有成本+升贴水的部分。假如白银期货1406合约与现货白银延期上海T+D的总持有、交割成本问100，那么理论上期货1406的价格应该高于TD100个点。如果某天行情波动，导致期货价格高于TD150个点，那么可以买入TD，卖出期货，等到进入交割期，以TD来收现货，交付给期货履约，成本是100个点，而差价是150，就能套取50个点的无风险利润。
而现在期货夜盘开放之后，可以完全通过平仓操作，而不需要交割来实现套利交易。这存在一个假定就是短期内期货与现货价格维持在一个均衡位置，如果价差偏离，可以同步反向开仓，待价差回归之后获取套利利润。如上假如短期内，期货1406与TD价差为100，如果某天行情突然变化，价差成为120，则可以做空期货，做多TD，待价差恢复至100时候平仓，毛利润为20个点，手续费大约5个点，纯利润为15个点。这种套利交易方便简洁，风险低，收益稳定。