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交易产来品
沪深自当月合约IFL0 沪深下月合约IFL1 沪深下季合约IFL2 沪深隔季合约IFL3
沪深300股指期货
沪深300股指期货
交易制度
日内交易双向交易制度(可买涨买跌,当日建仓即可平仓)
涨跌幅限制
±10%
交易时间
交易日上午9:15至11:30,下午13:00至15:15
杠杆比例
100倍资金杠杆比例
交易单位
合约数,最少交易0.05合约数,最多交易100合约数
计费方法
每一个指数点为300元
波动点数
指数最小波动点数0.2点
结算时间
每个交易日下午4点针对客户账户进行结算,收取留仓费等费用
交割制度
四项交易合约交割日期均为每周星期五(若遇节假日则提前到节假日的前一交易日)现金交割
交易类型
实时成交和委托成交(实时成交:按当前点位建仓成交,委托成交:客户自己设置点位委托成交,委托当天交易时间内有效,当日委托在未成交之前当日可以撤单)
可用资金
等于账户资金50%-占用资金-浮动盈亏的绝对值
建仓0.05手所需账户资金
建仓价*300*合约数*8%
强制平仓规则
当占用资金+浮动盈亏小于或者等于零时,系统自动平仓所有持仓单
❷ 沪深300股指期货套期保值怎么做
一、 模拟误差问题:
(1) 按沪深300购买所有权重股,短期买入这么多股票难度大,交易成本较高;
(2) 指数股是以流通市值来构造的,买入的比例与期货总值难以完全对应;
二、 成本问题:
(1) 购买所有权重股的资金成本未作考虑;期货的保证金成本需作考虑;
(2) 购买股票、期货的交易成本、市场冲击成本需作考虑;
三、 基差风险问题:如基差未按投资者的预期方向发展,则会亏损。
❸ 如何利用沪深300股指期货进行期现套利
现在已经没有股指期现套利空间了。一般流程是当股指升水与现货,按权重买入沪深300所有成份股同时卖出等资金的股指期货,价格回归后双边平仓。
❹ 沪深300股指期货无风险套利的原理和操作方法,就单赚基差的钱,紧急啊,求高人指点
原理:同物同价。到股指期货交割日交割时,股指期货的价格一定和沪深300指数内相等。
以正向套利为例:在交容割日之前股指期货价格大幅高于沪深300指数时,做空股指期货,同时做多沪深300指数,那么基差对应的利润就被锁定,到交割日或交割日之前基差为0或者很小时,平掉期指的空单和指数的多单,就能无风险赚到相应利润了。
做多沪深300指数,通常可以用沪深300ETF(159919),有的公司也会从沪深300成分股中选择一篮子股票进行操作。
举个实例:如果交割日前当月合约的股指期货盘中价格为2350点,而当时沪深300指数为2320点,那么就产生了30点的基差。如果这时候判断基差较高值得套利单进场,那么做空期指做多沪深300指数,就锁定了30个点的基差。平仓条件出现时,将多空持仓都平掉,不考虑交易成本的话,就实现了30点*300元/点=9000元的无风险利润。
❺ 天弘沪深300买卖技巧有哪些
作为一个这个市场里的从业人员,我认为期货要做好,技术指标虽然很重要,单更重要的是内投资的心态容和一个资金量,资金量的大小在震荡行情中体现得最好,同样的单子,因为资金小或者没到止损位提前出来,有的人是赚的,有的人是亏的。还有的人喜欢扛单,没设止损,单边行情直接带走,但是我们都不可否认,我们都看到了金融投资的机会。祝投资顺利
❻ 沪深300期货无风险套利
你说的是对的,期货相对于现货来说,一般都会有升水,因为这包含有资金成本,按目前沪深300合约3200来说,一手合约价值大约为100万,假如想完全覆盖,那么你就应该在现货市场买入100万的沪深300成份股,按目前贷款利率为6%
则100万*(6%/12)=5000元,每一点合约价值300元,则5000/300=16.6,加上手续费等因素,也就是说期货合约与现货合约基差超过20点的话,就可以做这样的套利!
自己的一点见解,请斧正!!
❼ 沪深300期指怎样开户如何交易
沪深300股指期货开户需要在期货公司营业部现场办理。企业投资者申请开立股指期货交易编码须满足的要求:
已在期货公司开立期货资金账户。
具备符合企业实际的参与金融期货交易的内部控制、风险管理等相关制度,并提供加盖公章的证明文件。
可用资金要求:申请开立金融期货交易编码的前连续五个交易日,期货保证金账户可用资金余额按期货公司要求不低于人民币 50 万。
法人投资者相关业务人员应具备参与金融期货交易必备的基础知识,其指定下达人必须参加中金所的知识测试,且得分必须不低于 80 分。
法人投资者须具备金融期货仿真交易经历或者期货交易经历。
交易方式:采用集合竞价和连续竞价。
交易制度:日内交易双向交易制度。(可买涨买跌,当日建仓即可平仓)
(7)沪深300期货交易套现技巧扩展阅读:
指数成份股的选样空间,上市交易时间超过一个季度;非ST、*ST股票,非暂停上市股票;公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;股票价格无明显的异常波动或市场操纵;剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。选样标准为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。
选样方法为先计算样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标,再将上述指标的比重按2:2:2:2:1进行加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前300位的股票。
指数以调整股本为权重。例如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40]内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。
指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非这只股票影响指数的代表性。
沪深300指数以2004年12月31日为基日,以该日300只成份股的调整市值为基期,基期指数定为1000点,自2005年4月8日起正式发布。
计算公式为:报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000
参考资料来源:网络:沪深300指数
❽ 如何进行沪深300套期保值
股指期货的套期保值需要严密的计算,一方面是在证券市场买入相应数量的股票,另一方面则是在股指期货市场卖出一定数量的股指期货头寸,从而达到利用股指期货的盈利来弥补股票下跌的亏损的目的。计算不是很难,具体的你可以网上查一下。
❾ 沪深300股指期货对冲怎样操盘手
郑州未来路股指期货配资,现场模拟体验
❿ 如何用沪深300股指期货做套期保值
你好,套期保值需要先在开设相关业务的机构开设账户~
自从2015年股灾以来,监管层面堆股内指期货容的态度比较严格,套期保值虽然属于正常的对冲风险的业务,但也受到了一定程度的限制~
现在对于做套期保值的是有一定限制的,需要符合相关规定才可以。
请采纳,谢谢~